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2015銀行業(yè)初級(jí)《風(fēng)險(xiǎn)管理》最后預(yù)測題
一、單項(xiàng)選擇題(本類題共90小題，每題0.5分，共45分。每小題的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一個(gè)符合題意的正確答案。多選、錯(cuò)選、不選均不得分)
(1)銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按照()計(jì)價(jià)。
A. 歷史成本
B. 賬面價(jià)格
C. 市場價(jià)格
D. 成本+利潤
(2)下列關(guān)于市場約束參與方作用的說法，不正確的是()。
A. 監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的可靠性和可比性
B. 存款人通過選擇銀行，增加單家銀行的競爭壓力，銀行為了吸收更多的存款必然要照顧存款人的利益，提高銀行經(jīng)營管理水平，有效控制風(fēng)險(xiǎn)
C. 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)作為獨(dú)立的第三方，能夠?qū)︺y行進(jìn)行客觀公正的評(píng)級(jí)，為投資者和債權(quán)人提供有關(guān)資金安全的風(fēng)險(xiǎn)信息，引導(dǎo)公眾選擇與資金安全性高的金融機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)，并起到市場監(jiān)督的作用
D. 股東通過股票的購買和贖回，對(duì)銀行的資金調(diào)度施加壓力，督促銀行改善經(jīng)營，控制風(fēng)險(xiǎn)
(3)大額負(fù)債依賴度的計(jì)算公式是()。
A. 大額負(fù)債/盈利資產(chǎn)
B. 大額負(fù)債/(盈利資產(chǎn)-短期投資)
C. (大額負(fù)債-短期投資)/盈利資產(chǎn)
D. (大額負(fù)債-短期投資)/(盈利資產(chǎn)-短期投資)
(4)下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，()是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。
(5)銀行監(jiān)管是由()主導(dǎo)、實(shí)施的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實(shí)施監(jiān)督檢查，促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護(hù)存款人利益。
A. 行業(yè)協(xié)會(huì)
B. 政府
C. 審計(jì)機(jī)構(gòu)
D. 商業(yè)銀行
(6)下列不屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中董事會(huì)的責(zé)任的是()。
A. 制定商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程
B. 應(yīng)定期審核聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策
C. 設(shè)置聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理職能，負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)測聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)狀況
D. 確保商業(yè)銀行能夠充分識(shí)別和及時(shí)處理可能導(dǎo)致聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的事件
(7)下列關(guān)于各類期權(quán)的說法，不正確的是()。
A. 買方期權(quán)對(duì)于賣方來說是賣出一個(gè)賣出交易標(biāo)的物的義務(wù)
B. 賣方期權(quán)對(duì)于買方來說是買入一個(gè)賣出交易標(biāo)的物的權(quán)利
C. 美式期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前任意時(shí)點(diǎn)，可以隨時(shí)要求賣方履行期權(quán)合約
D. 如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格比現(xiàn)在的即期市場價(jià)格低，該期權(quán)就是價(jià)外期權(quán)
(8)某銀行資產(chǎn)為100億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負(fù)債為90億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當(dāng)市場利率下降時(shí)，銀行的流動(dòng)性()。
A. 不變
B. 減弱
C. 加強(qiáng)
D. 無法確定
(9)某3年期債券麥考利久期為2年，債券目前價(jià)格為101.00元。市場利率為10%，假設(shè)市場利率突然下降1%，則按照久期公式計(jì)算，該債券價(jià)格()。
A. 上漲1.84元
B. 下跌1.84元
C. 上漲2.02元
D. 下跌2.02元
(10)()指在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值。
A. 名義價(jià)值
B. 市場價(jià)值
C. 公允價(jià)值
D. 市值重估價(jià)值
(11)客戶信用評(píng)級(jí)的發(fā)展過程是()。
A. 違約概率模型→專家判斷法→信用評(píng)分法
B. 信用風(fēng)險(xiǎn)模型→專家判斷法→違約概率模型
C. 專家判斷法→信用評(píng)分法→違約概率模型
D. 專家判斷法→違約概率模型→信用評(píng)分法
(12)下列不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)包含的風(fēng)險(xiǎn)因素的是()。
A. 內(nèi)外勾結(jié)欺詐/騙貸
B. 信息系統(tǒng)故障導(dǎo)致業(yè)務(wù)癱瘓
C. 流動(dòng)性缺口顯著擴(kuò)大
D. 地震造成營業(yè)場所損失
(13)最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是()。
A. 柜臺(tái)業(yè)務(wù)
B. 個(gè)人信貸業(yè)務(wù)
C. 法人信貸業(yè)務(wù)
D. 代理業(yè)務(wù)
(14)在市場風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，由于利率、匯率等市場價(jià)格因素的頻繁變動(dòng)，()一般不具有實(shí)質(zhì)性意義。
A. 名義價(jià)值
B. 市場價(jià)值
C. 公允價(jià)值
D. 市值重估
(15)風(fēng)險(xiǎn)信息披露是我國商業(yè)銀行信息披露最為薄弱的都分，通常只披露()。
A. 核心資本指標(biāo)
B. 附屬資本指標(biāo)
C. 資本充足率指標(biāo)
D. 資本扣除項(xiàng)指標(biāo)
(16)作為定期匯報(bào)或在遭遇特殊風(fēng)險(xiǎn)狀況時(shí)，業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)應(yīng)向()匯報(bào)。
A. 董事會(huì)和總經(jīng)理
B. 董事會(huì)和高級(jí)管理層
C. 董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)
D. 高級(jí)管理層和總經(jīng)理
(17)商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)，這里的商品不包括()。
A. 大米
B. 大豆
C. 黃金
D. 石油
(18)()是商業(yè)銀行為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，通過制定和實(shí)施一系列制度、程序和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動(dòng)態(tài)過程和機(jī)制。
A. 公司治理
B. 管理戰(zhàn)略
C. 內(nèi)部控制
D. 風(fēng)險(xiǎn)文化
(19)()是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。
A. 法律風(fēng)險(xiǎn)
B. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C. 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
D. 國家風(fēng)險(xiǎn)
(20)下列關(guān)于信用評(píng)分模型的說法，不正確的是()。
A. 信用評(píng)分模型是建立在對(duì)歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上的
B. 信用評(píng)分模型可以給出客戶信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù)
C. 信用評(píng)分模型可以提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值
D. 由于歷史數(shù)據(jù)更新速度較慢，信用評(píng)分模型使用的回歸方程中各特征變量的權(quán)重在一定時(shí)間內(nèi)保持不變，從而無法及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化
(21)假定某企業(yè)2008年的稅后收益為50萬元，支出的利息費(fèi)用為20萬元，其所得稅稅率為35%，且該年度其平均資產(chǎn)總額為180萬元，則其資產(chǎn)回報(bào)率(ROA)約為()。
A. 33%
B. 35%
C. 37%
D. 41%
(22)針對(duì)未來特定時(shí)段，計(jì)算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性是否充足，這種流動(dòng)性評(píng)估方法是()。
A. 流動(dòng)性比率/指標(biāo)法
B. 現(xiàn)金流分析法
C. 缺口分析法
D. 久期分析法
(23)根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行必須建立二維的評(píng)級(jí)系統(tǒng)，其中第一維是客戶評(píng)級(jí)，第二維是()。
A. 債務(wù)人評(píng)級(jí)
B. 債項(xiàng)評(píng)級(jí)
C. 不良貸款評(píng)級(jí)
D. 貸款評(píng)級(jí)
(24)下列流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算公式，正確的是()。
A. 流動(dòng)性比率=流動(dòng)性負(fù)債余額/流動(dòng)性資產(chǎn)余額×100%
B. 人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款十庫存現(xiàn)金)/人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100%
C. 核心負(fù)債比率=核心負(fù)債期末余額/總資產(chǎn)期末余額×100%
D. 流動(dòng)性缺口率=流動(dòng)性缺口/到期流動(dòng)性資產(chǎn)×100%
(25)下列市場約束參與方中，()是市場約束的核心。
A. 監(jiān)管部門
B. 公眾存款人
C. 股東
D. 外部中介機(jī)構(gòu)
(26)商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)稱為()。
A. 資金交易業(yè)務(wù)
B. 柜臺(tái)業(yè)務(wù)
C. 個(gè)人信貸業(yè)務(wù)
D. 代理業(yè)務(wù)
(27)死亡率模型是根據(jù)貸款或債券的歷史違約數(shù)據(jù)，計(jì)算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級(jí)的客戶或債項(xiàng)的違約概率，即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計(jì)死亡率。根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款。從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%，則3年的累計(jì)死亡率為()。
A. 0.17%
B. 0.77%
C. 1.36%
D. 2.32%
(28)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理情況負(fù)直接責(zé)任，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的部門是()。
A. 內(nèi)部審計(jì)部門
B. 操作風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)
C. 業(yè)務(wù)部門
D. 操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門
(29)()對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平高度敏感，通常不夠穩(wěn)定，很容易對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性造成較大的影響。
A. 個(gè)人存款
B. 公司存款
C. 零售存款
D. 大額存款
(30)利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行預(yù)警的方法是()。
A. 黑色預(yù)警法
B. 藍(lán)色預(yù)警法
C. 指數(shù)預(yù)警法
D. 統(tǒng)計(jì)預(yù)警法
(31)下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是()。
(32)()是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
A. 信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
B. 信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
C. 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控
D. 信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
(33)操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開展，其遵循的原則一般包括()。
A. 由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知
B. 由表及里、自下而上和從已知到未知
C. 由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知
D. 由表及里、自上而下和從已知到未知
(34)外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理能力評(píng)估的主要方面不包括()。
A. 董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)是否實(shí)施有效監(jiān)督
B. 銀行是否制定了有效的政策、措施和規(guī)定來管理業(yè)務(wù)活動(dòng)
C. 銀行的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制系統(tǒng)是否有效
D. 銀行是否制定了未來幾年的盈利目標(biāo)
(35)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的核心步驟是()。
A. 了解機(jī)構(gòu)
B. 規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)
C. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
D. 風(fēng)險(xiǎn)衡量
(36)《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于()，其中核心資本充足率不得低于()。
(37)商業(yè)銀行的內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)定期()對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的組成部分和環(huán)節(jié)，進(jìn)行準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性的獨(dú)立審查和評(píng)價(jià)
A. 至少每年兩次
B. 至少每半年一次
C. 至少每年一次
D. 至多每年兩次
(38)下列說法中不正確的是()。
(39)在操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)中，客戶投訴占比屬于人員風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)類，客戶投訴反映了商業(yè)銀行正確處理包括行政事務(wù)在內(nèi)的能力，同時(shí)也體現(xiàn)了客戶對(duì)商業(yè)銀行服務(wù)的滿意程度。那么客戶投訴占比的計(jì)算公式是()。
A. 未解決的客戶投訴數(shù)量/所有客戶投訴數(shù)量。
B. 所有服務(wù)已解決的客戶投訴數(shù)量/所有服務(wù)交易數(shù)量
C. 每項(xiàng)產(chǎn)品已解決的投訴數(shù)量/該項(xiàng)產(chǎn)品的投訴數(shù)量
D. 每項(xiàng)產(chǎn)品客戶投訴數(shù)量/該產(chǎn)品交易數(shù)量
(40)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略不包括()。
(41)在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中，董事會(huì)及高級(jí)管理層的責(zé)任不包括()。
A. 不定期審核聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策
B. 識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)測聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)狀況
C. 制定危機(jī)處理程序
D. 制定聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則和操作流程
(42)下列關(guān)于外部審計(jì)與監(jiān)督檢查的說法，不正確的是()。
A. 外部審計(jì)與銀行監(jiān)管側(cè)重點(diǎn)有所不同
B. 外部審計(jì)和銀行監(jiān)管的方式、內(nèi)容、目標(biāo)存在共性
C. 外部審計(jì)與銀行監(jiān)管相互獨(dú)立
D. 外部審計(jì)和監(jiān)管意見共同成為市場主體關(guān)注、評(píng)價(jià)、選擇銀行的重要依據(jù)
(43)()是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)對(duì)已經(jīng)識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)，采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)炔呗砸约昂细竦娘L(fēng)險(xiǎn)緩釋工具進(jìn)行有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)的過程。
A. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
B. 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
C. 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測
D. 風(fēng)險(xiǎn)控制
(44)假設(shè)目前收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線保持不變，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是()。
A. 買入期限較長的金融產(chǎn)品
B. 買入期限較短的金融產(chǎn)品
C. 買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品
D. 賣出期限較長的金融產(chǎn)品
(45)巴塞爾委員會(huì)于()重新修訂并發(fā)布了新的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》。
(46)根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，下列關(guān)于銀行各產(chǎn)品線及其對(duì)應(yīng)的β值的說法，正確的是()。
A. 交易和銷售對(duì)應(yīng)的β值為8%
B. 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的β值為12%
C. 支付和結(jié)算對(duì)應(yīng)的β值為15%
D. 公司金融對(duì)應(yīng)的β值為18%
(47)假定某企業(yè)2008年的銷售成本為50萬元，銷售收入為100萬元，年初資產(chǎn)總額為170萬元，年底資產(chǎn)總額為190萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為()。
A. 47%
B. 56%
C. 63%
D. 79%
(48)商業(yè)銀行的()對(duì)維持本行資本充足率承擔(dān)最終責(zé)任。
A. 董事會(huì)
B. 高級(jí)管理層
C. 股東大會(huì)
D. 董事會(huì)和高級(jí)管理層
(49)下列關(guān)于國家風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是()。
(50)商業(yè)銀行通常將核心存款的()投入流動(dòng)資產(chǎn)。
A. 80%
B. 15%
C. 30%
D. 75%
(51)在客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)體系中，利潤增長率和成本管理分別屬于()。
A. 基本面指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
B. 財(cái)務(wù)指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
C. 基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)
D. 財(cái)務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)
(52)對(duì)國家風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量可以通過主權(quán)評(píng)級(jí)實(shí)現(xiàn)。下列關(guān)于國家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)作用的說法，不正確的是()。
A. 國家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)是指依照一定的程序和方法對(duì)主權(quán)國家(地區(qū))的政治、經(jīng)濟(jì)和信用等級(jí)進(jìn)行評(píng)定
B. 國家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)決定了主權(quán)國政府在國際金融市場上進(jìn)行融資的成本
C. 國家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)越低，該主權(quán)國家非主權(quán)實(shí)體在國際市場上進(jìn)行融資的成本越低
D. 國家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)能夠影響一個(gè)國家國際資本的流向
(53)假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價(jià)值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=1000億元，負(fù)債L=800億元，資產(chǎn)久期為DA=5年，負(fù)債久期為DL=4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5%上升到5.5%，則利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)價(jià)值影響△VA為()億元。
A. 23.81
B. -23.81
C. 25
D. -25
(54)在實(shí)踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日(或稱起息日)為交易日以后的()的外匯交易。
A. 第一個(gè)工作日
B. 第二個(gè)工作日
C. 第三個(gè)工作日
D. 第四個(gè)工作日
(55)針對(duì)企業(yè)所處的不同發(fā)展階段以及不同期限的貸款，企業(yè)現(xiàn)金流量分析的側(cè)重點(diǎn)有所不同。下列敘述不正確的是()。
A. 對(duì)于短期貸款，應(yīng)當(dāng)考慮正常經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)而且足額償還貸款
B. 對(duì)于中長期貸款，應(yīng)當(dāng)主要分析未來的經(jīng)營活動(dòng)是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息
C. 當(dāng)企業(yè)發(fā)展處于成長期時(shí)，其正常經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金凈流量一般是正值
D. 當(dāng)企業(yè)發(fā)展處于成熟期時(shí)，其正常經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金凈流量開始為正值并保持穩(wěn)定增長
(56)用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，各業(yè)務(wù)線不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)β代表()。
A. 特定產(chǎn)品線的潛在操作風(fēng)險(xiǎn)盈利與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系
B. 特定產(chǎn)品線的潛在操作風(fēng)險(xiǎn)損失與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系
C. 特定產(chǎn)品線的潛在操作風(fēng)險(xiǎn)盈利與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系
D. 特定產(chǎn)品線的潛在操作風(fēng)險(xiǎn)損失與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系
(57)下列各項(xiàng)屬于商業(yè)銀行員工失職違規(guī)的是()。
A. 從事未經(jīng)授權(quán)的交易
B. 有組織的工人運(yùn)動(dòng)
C. 缺乏崗位輪換機(jī)制
D. 意識(shí)到自己缺乏必要的知識(shí)
(58)柜臺(tái)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的控制措施不包括()。
A. 完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細(xì)化操作細(xì)則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊，通過制度規(guī)范來防范操作風(fēng)險(xiǎn)
B. 加強(qiáng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，盡可能將業(yè)務(wù)納入系統(tǒng)處理
C. 設(shè)立專戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對(duì)等手續(xù)，防止代理資金被擠占挪用，確保�？顚Ｓ�
D. 加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，特別是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平
(59)下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是()。
(60)下列關(guān)于客戶信用評(píng)級(jí)的說法，不正確的是()。
A. 評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行
B. 評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)
C. 評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率
D. 評(píng)價(jià)內(nèi)容是客戶違約后的債項(xiàng)損失大小
(61)假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對(duì)應(yīng)的概率和收益率如下表所示： 則一年后投資股票市場的預(yù)期收益率為()。
A. 18.25%
B. 27.25%-
C. 11.25%
D. 11.75%
(62)從內(nèi)部控制的角度看，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制體系可以采取()。
A. 從基層業(yè)務(wù)到高級(jí)管理層的二級(jí)管理方式
B. 從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的二級(jí)管理方式
C. 從基層業(yè)務(wù)單位到高級(jí)管理層，再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的三級(jí)管理方式
D. 從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，再到高級(jí)管理層的三級(jí)管理方式
(63)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容不包括()。
A. 建立內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)的流程
B. 努力建立學(xué)習(xí)型組織，有能力在出現(xiàn)問題時(shí)及時(shí)糾正
C. 利用自身的價(jià)值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶
D. 深入理解不同利益持有者對(duì)自身的期望值
(64)商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須貫徹全面、審慎、()、獨(dú)立的原則。
A. 公平
B. 有效-
C. 及時(shí)
D. 完整
(65)()是全面風(fēng)險(xiǎn)管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟(jì)資本配置得以有效實(shí)施的重要基礎(chǔ)。
A. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
B. 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
C. 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測 ゅゅ
D. 風(fēng)險(xiǎn)控制
(66)下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，正確的是()。
(67)某1年期零息債券的年收益率為18.5%。假設(shè)債務(wù)人違約后回收率為25%，若1年期的無風(fēng)險(xiǎn)年收益率4%，根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型該債券在1年內(nèi)的違約概率為()。
A. 0.05
B. 0.10
C. 0.16
D. 0.25
(68)當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場利率下降，則流動(dòng)性會(huì)()。
A. 增強(qiáng)
B. 減弱
C. 不變
D. 無關(guān)
(69)關(guān)于計(jì)算資本充足率時(shí)表外項(xiàng)目的處理，下列說法不正確的是()。
A. 遠(yuǎn)期票據(jù)承兌等同于貸款的表外項(xiàng)目，其信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為100%
B. 處理表外項(xiàng)目時(shí)，首先將表外項(xiàng)目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對(duì)象的屬性確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，計(jì)算表外項(xiàng)目相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)
C. 對(duì)于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法計(jì)算
D. 利率和匯率合約的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)由兩部分組成：一部分是賬面價(jià)值，另一部分由市值乘以固定系數(shù)獲得
(70)下列關(guān)于關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測示例說法不正確的是()。
A. 交易結(jié)果和財(cái)務(wù)核算結(jié)果之間的差異縮小意味著存在管理報(bào)表和決策基礎(chǔ)不穩(wěn)的風(fēng)險(xiǎn)
B. 監(jiān)控系統(tǒng)故障時(shí)間變化可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理業(yè)務(wù)系統(tǒng)故障
C. 監(jiān)控客戶投訴可以幫助商業(yè)銀行了解在服務(wù)傳達(dá)到客戶之前沒有被發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤
D. 總培訓(xùn)費(fèi)用增加但人均培訓(xùn)費(fèi)用下降，表明有部分員工沒有受到應(yīng)有的培訓(xùn)
(71)風(fēng)險(xiǎn)管理部門接收來自財(cái)務(wù)控制部門的()數(shù)據(jù)，并且與來自前臺(tái)業(yè)務(wù)部門的信息調(diào)整一致，雙方合作確保風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)中相應(yīng)的()信息是準(zhǔn)確的，并且可以應(yīng)用于事后檢驗(yàn)的目的。
A. 收益/損失、成本/收益
B. 收益/損失、收益/損失
C. 成本/損失、收益/損失
D. 成本/利潤、成本/收益
(72)下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說法，不正確的是()。
A. 交易賬戶中的項(xiàng)目通常只能按模型定價(jià)
B. 按模型定價(jià)是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值
C. 存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶
D. 銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià)
(73)下列關(guān)于內(nèi)部評(píng)級(jí)法的說法不正確的是()。
A. 可以分為初級(jí)法和高級(jí)法兩種
B. 初級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評(píng)級(jí)估計(jì)每一等級(jí)客戶違約概率，其他風(fēng)險(xiǎn)要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值
C. 高級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評(píng)級(jí)體系自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、期限
D. 商業(yè)銀行可以選擇初級(jí)法評(píng)估零售暴露，自行估計(jì)違約概率，違約損失率采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值
(74)商業(yè)銀行總的市場風(fēng)險(xiǎn)限額以及限額種類、結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提交()批準(zhǔn)。
A. 董事會(huì)
B. 高級(jí)管理層
C. 風(fēng)險(xiǎn)管理部門
D. 股東大會(huì)
(75)()是指商業(yè)銀行能夠隨時(shí)以合理的成本吸收客戶存款或從市場獲得需要的資金，反映了商業(yè)銀行在合理的時(shí)間、成本條件下迅速獲取資金的能力。
A. 資產(chǎn)流動(dòng)性
B. 負(fù)債流動(dòng)性
C. 資本流動(dòng)性
D. 貸款流動(dòng)性
(76)風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)不包括()。
A. 信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
B. 市場風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
C. 操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
D. 正常貸款遷徙率
(77)關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的說法，不正確的是()。
A. 不能使用外部人員撰寫的報(bào)告
B. 除高級(jí)管理層外，報(bào)告不應(yīng)發(fā)送給相應(yīng)的各級(jí)管理層
C. 國際先進(jìn)銀行采用的操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑是操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門→業(yè)務(wù)部門→管理層
D. 業(yè)務(wù)部門可以單獨(dú)向高級(jí)管理層匯報(bào)，不一定需要經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)管理部門
(78)大量存款人的擠兌行為可能會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨()危機(jī)。
(79)如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為800億元，核心存款平均額為300億元，流動(dòng)性資產(chǎn)為100億元。那么該銀行的流動(dòng)性需求等于()億元。
A. 400
B. 300
C. 200&&
D. -100
(80)企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一般采用B/S結(jié)構(gòu)，這種信息傳遞方式具有明顯的優(yōu)勢，下列說法不正確的是()。
A. 真正實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的全行集中管理
B. 需要每個(gè)終端都安裝風(fēng)險(xiǎn)管理軟件♂∮
C. 有助于最大限度地降低系統(tǒng)建設(shè)成本、保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)和系統(tǒng)安全
D. 實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的全行一致調(diào)用
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