2016銀行從業(yè)資格考試風險管理習題及答案
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以下關于相關系數(shù)的論述，正確的是：D
A.相關系數(shù)具有線性不變性
B.相關系數(shù)用來衡量的是線性相關關系
C.相關系數(shù)僅能用來計量線性相關
D.以上都正確
2.信用轉(zhuǎn)移矩陣所針對的對象是：C
A.客戶評級
B.債項評級
C.既有客戶評級，又有債項評級
D.以上都不對
3.情景分析用于：B
A.測試單個風險因素或一小組密切相關的風險因素的假定運動對組合價值的影響
B.一組風險因素的多種情景對組合價值的影響
C.著重分析特定風險因素對組合或業(yè)務單元的影響
D.A和C
4.資產(chǎn)證券化的作用在于：D
A.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性
B.增強商業(yè)銀行關于資產(chǎn)和負債管理的自主性
C.是一種風險轉(zhuǎn)移的風險管理方法
D.以上都正確
5.在貸款定價中，RAROC是根據(jù)哪個公式計算出來的?C
A.RAROC=貸款年收入/監(jiān)管或經(jīng)濟資本
B.RAROC=(貸款年收入-預期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟資本
C.RAROC=(貸款年收入-各項費用-預期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟資本
D.以上都不對
6.以下屬于客戶評級的專家判斷法的是：D
A.5Cs系統(tǒng)
B.5Ps系統(tǒng)
C.CAMELs系統(tǒng)
D.以上都是
7.貸款定價中的風險成本是用來：A
A.抵銷貸款預期損失
B.抵銷貸款非預期損失
C.抵銷貸款的預期和非預期損失
D.以上都不對
該條件是第28-29題的條件
已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對應的非預期損失分別為2億，4億，5億，3億，1億，如果各類貸款對應的邊際非預期損失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商業(yè)銀行的總體經(jīng)濟資本為30億
8.根據(jù)非預期損失占比，商業(yè)銀行分配給正常類貸款的經(jīng)濟資本為：A
A.4億
B.8億
C.10億
D.6億
9.根據(jù)邊際非預期損失占比，商業(yè)銀行分配給關注類貸款的經(jīng)濟資本為：B
A.2億
B.3億
C.5億
D.10億
10.如果商業(yè)銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億，專項準備是3億，特種準備是4億，那么該商業(yè)銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是：C
A.0.25
B.0.14
C.0.22
D.0.3
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