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銀行業(yè)中級資格《風險管理》考前沖刺題
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練習一
1、個人客戶信用風險主要表現(xiàn)在( )。
A.客戶作為債務人在信貸業(yè)務中違約
B.商業(yè)銀行員工失職違規(guī)
C.客戶在表外業(yè)務中自行違約
D.商業(yè)銀行員工知識/技能匱乏
E.客戶作為保證人為其他債務人提供擔保過程中的違約
2、下列關于信用風險評級標準法下信用風險計量框架的表述，正確的有()。
A.有居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予35%的權重
B.表外信貸資產(chǎn)采用信用風險轉(zhuǎn)換系數(shù)轉(zhuǎn)換為信用風險暴露
C.商業(yè)銀行只能用信用衍生工具進行信用風險緩釋
D.無居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予25%的權重
E.商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)包括表外債權
3、國家風險限額管理基于對一個國家的綜合評級，該評級包括()。
A.國家信用風險評級
B.對一國發(fā)生風險事件概率的估計
C.跨境轉(zhuǎn)移風險評級
D.對轉(zhuǎn)移風險事件發(fā)生概率的估計
E.事件風險評級
4、驗證客戶違約風險區(qū)分能力的常用方法有()。
A.CAP曲線與AR值
B.ROC曲線與A值
C.二項分布檢驗
D.貝葉斯錯誤率
E.C.P模型
5、影響違約損失率的因素包括( )。
A.產(chǎn)品因素
B.公司因素
C.行業(yè)因素
D.地區(qū)因素
E.宏觀經(jīng)濟周期因素
6、下列關于缺口分析的理解，正確的有()。
A.缺El分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法
B.某時間段的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響
C.當某一時間段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負債敏感型缺口
D.在正缺口情況下，市場利率上升會導致銀行凈利息收入下降
E.在負缺口情況下，市場利率上升會導致銀行凈利息收入上升
7、情景分析中的情景可以( )。
A.包括基準情景、最好的情景和最壞的情景
B.人為設定
C.直接使用歷史上發(fā)生過的情景
D.從對市場風險要素的歷史數(shù)據(jù)變動的統(tǒng)計分析中得到
E.通過運行描述在特定情況下市場風險要素變動的隨機過程得到
8、下列關于即期外匯買賣的說法，正確的有( )。
A.屬于衍生產(chǎn)品交易
B.在實踐中通常簡稱為即期
C.可以用于外匯投機
D.是外匯交易中最基本的交易
E.可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風險
9、某中國出口商將于3個月后收到貨款100萬美元，為規(guī)避匯率風險，該出口商可以在當前利用的金融衍生工具有()。
A.遠期外匯交易合約
B.貨幣期貨
C.貨幣互換
D.期權
E.即期外匯交易
10、3年期債券麥考利久期為2.3年，債券目前價格為105.00元，市場利率為9%。假設市場利率突然上升到10%，則按照久期公式計算，該債券價格( )。
A.下降2.10%
B.下降2.50%
C.下降2.2元
D.下降2.625元
E.上升2.625元
練習二
1、下列關于外匯敞口分析的說法，正確的有()。
A.外匯敞口主要來源于銀行表內(nèi)外業(yè)務中的貨幣錯配
B.當在某一時間段內(nèi)，銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時，所產(chǎn)生的差額就形成了外匯敞口
C.在進行敞口分析時，銀行只需分析各幣種敞口折成報告貨幣并加總軋差形成的外匯總敞口
D.銀行應當對交易業(yè)務和非交易業(yè)務形成的外匯敞口加以區(qū)分
E.對因存在外匯敞口而產(chǎn)生的匯率風險，銀行通常采用套期保值和限額管理等方式進行控制
2、下列關于蒙特卡洛模擬法的說法，正確的有()。
A.是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題
B.如果產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機數(shù)，可能導致錯誤結果
C.可以通過設置削減因子，使得模擬結果對近期市場的變化更快地做出反應
D.不存在模型風險
E.計算量很大，且準確性地提高速度較慢
3、市場風險內(nèi)部模型的優(yōu)點包括( )。
A.可以將不同業(yè)務、不同類別的市場風險用一個確切的數(shù)值(VaR值)來表示
B.是一種能在不同業(yè)務和風險類別之間進行比較和匯總的市場風險計量方法
C.有利于進行風險監(jiān)測和管理
D.簡明易懂，適宜董事會和高級管理層了解本行市場風險總體水平
E.涵蓋了價格劇烈波動等可能對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件
4、債券收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括( )。
A.正向收益率曲線
B.反向收益率曲線
C.波動收益率曲線
D.水平收益率曲線
E.垂直收益率曲線
5、收益率曲線是隨時間的增加而變動的，如果是垂直收益率曲線就是在某個時間點上不動的曲線，顯然不存在這樣的收益率曲線。
A.數(shù)據(jù)、信息質(zhì)量風險
B.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性方面存在問題
C.產(chǎn)品設計缺陷
D.違反系統(tǒng)安全規(guī)定
E.錯誤監(jiān)控報告
6、商業(yè)銀行通常對下列業(yè)務進行外包以!轉(zhuǎn)侈操作風險，包括( )。
A.網(wǎng)絡中心
B.消費信貸業(yè)務有關客戶身份的核對
C.銀行卡營銷
D.法律事務
E.賬戶系統(tǒng)
7、操作風險的人員因素包括( )造或損失或者不良影響而引起的風險。
A.外部欺詐
B.失職違規(guī)
C.員工的知識/技能匱乏
D.內(nèi)部欺詐
E.核心員工流失
8、巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的具體標準包括()等方面。
A.資格要求
B.定性枋準
C.定量標準
D.內(nèi)部數(shù)據(jù)要求
E.外部數(shù)據(jù)要求
9、在代理業(yè)務中，可能引發(fā)操作風險的行為包括()。
A.業(yè)務人員貪腐或截留手續(xù)費
B.不當利用重要內(nèi)幕信息建議他人買賣證券
C.挪用客戶資金
D.內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀取私利
E.推銷理財產(chǎn)品時只單方面宣傳產(chǎn)品收益，不對風險進行提示
10、收益率曲線是隨時間的增加而變動的，如果是垂直收益率曲線就是在某個時間點上不動的曲線，顯然不存在這樣的收益率曲線。
A.數(shù)據(jù)、信息質(zhì)量風險
B.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性方面存在問題
C.產(chǎn)品設計缺陷
D.違反系統(tǒng)安全規(guī)定
E.錯誤監(jiān)控報告
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