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銀行資格公共基礎(chǔ)知識(shí)：我國(guó)監(jiān)管資本的構(gòu)成
導(dǎo)語(yǔ)：監(jiān)管資本指監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定銀行必須持有的資本。監(jiān)管當(dāng)局一般是規(guī)定銀行必須持有的最低資本量，所以監(jiān)管資本又稱最低資本。大家請(qǐng)跟著小編一起來(lái)復(fù)習(xí)銀行資格公共基礎(chǔ)知識(shí)：我國(guó)監(jiān)管資本的構(gòu)成。
4.4.3我國(guó)監(jiān)管資本的構(gòu)成
1.核心資本
(1)實(shí)收資本
(2)資本公積
(3)盈余公積
(4)未分配利潤(rùn)
(5)少數(shù)股權(quán)
2.附屬資本
(1)重估儲(chǔ)備，指商業(yè)銀行經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)，對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行重估時(shí)，固定資產(chǎn)公允價(jià)值與賬面價(jià)值之間的正差額部分。
(2)一般準(zhǔn)備
(3)優(yōu)先股
(4)可轉(zhuǎn)換債券
(5)混合資本債券，指商業(yè)銀行發(fā)行的帶有一定股本性質(zhì)，又帶有一定債務(wù)性質(zhì)的資本工具。
(6)長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)，指原始期限最少在5年以上的次級(jí)債務(wù)。
3.扣除項(xiàng)
(1)商譽(yù);
(2)商業(yè)銀行對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)的資本投資;
(3)商業(yè)銀行對(duì)非自用不動(dòng)產(chǎn)和企業(yè)的資本投資。
在計(jì)算核心資本充足率時(shí)，應(yīng)從核心資本中扣除以下項(xiàng)目：
(1)商譽(yù);
(2)商業(yè)銀行對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)資本投資的50%;
(3)商業(yè)銀行對(duì)非自用不動(dòng)產(chǎn)和企業(yè)資本投資的50%。
4.4.4銀監(jiān)會(huì)的資本干預(yù)措施
1.對(duì)資本充足銀行的干預(yù)措施
(1)要求商業(yè)銀行完善風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)章制度;
(2)要求商業(yè)銀行提高風(fēng)險(xiǎn)控制能力;
(3)要求商業(yè)銀行加強(qiáng)對(duì)資本充足率的分析及預(yù)測(cè);
(4)要求商業(yè)銀行制定切實(shí)可行的資本維持計(jì)劃，并限制商業(yè)銀行介入部分高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。
2.對(duì)資本不足銀行的干預(yù)措施
(1)下發(fā)監(jiān)管意見(jiàn)書(shū)
(2)要求商業(yè)銀行在接到銀監(jiān)會(huì)監(jiān)管意見(jiàn)書(shū)的兩個(gè)月內(nèi)，制定切實(shí)可行的資本補(bǔ)充計(jì)劃;
(3)要求商業(yè)銀行限制資產(chǎn)增長(zhǎng)速度;
(4)要求商業(yè)銀行降低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的規(guī)模;
(5)要求商業(yè)銀行限制固定資產(chǎn)購(gòu)置;
(6)嚴(yán)格審批或限制商業(yè)銀行增設(shè)新機(jī)構(gòu)、開(kāi)辦新業(yè)務(wù)。
3.對(duì)資本嚴(yán)重不足銀行的干預(yù)措施
(1)要求商業(yè)銀行調(diào)整高級(jí)管理人員;
(2)依法對(duì)商業(yè)銀行實(shí)行接管或者促成機(jī)構(gòu)重組，直至予以撤銷。
4.4.5提高資本充足率的方法
1.分子對(duì)策
商業(yè)銀行提高資本充足率的分子對(duì)策，包括增加核心資本和附屬資本。
核心資本的來(lái)源包括發(fā)行普通股、提高留存利潤(rùn)等方式。留存利潤(rùn)是銀行增加核心資本的重要方式。
商業(yè)銀行增加附屬資本的方法，主要是發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券、混合資本債券和長(zhǎng)期次級(jí)債券。
2.分母對(duì)策
商業(yè)銀行提高資本充足率的分母對(duì)策，主要是降低風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)總資產(chǎn)以及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。
降低風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)總資產(chǎn)的方法，主要是減少風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重較高的資產(chǎn)，增加風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重較低的資產(chǎn)。
在降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求方面，可以盡可能建立更好的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)。
3.綜合措施
其中非常重要的一個(gè)綜合性方法是銀行并購(gòu)。
銀行從業(yè)公共基礎(chǔ)知識(shí)真題及答案
銀行從業(yè)資格考試是由中國(guó)銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證辦公室負(fù)責(zé)組織和實(shí)施銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試。分享了銀行從業(yè)公共基礎(chǔ)知識(shí)真題答案，歡迎參考！
一、判斷題
第1題 重要信息是指不會(huì)改變或影響使用者的評(píng)估或決策的信息。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
您的答案:A正確答案:B解析： 重要信息是指會(huì)改變或影響使用者的評(píng)估或決策的信息。
第2題 1988年，《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺(tái)，標(biāo)志著國(guó)際銀行業(yè)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基本形成。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
正確答案:A解析： 1988年，《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺(tái)，標(biāo)志著國(guó)際銀行業(yè)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基本完成。
第3題 公允價(jià)值是指交易時(shí)資產(chǎn)或債權(quán)的市場(chǎng)價(jià)值。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
正確答案:B解析： 公允價(jià)值是指交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值
第4題 商業(yè)銀行在進(jìn)行行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因素分析時(shí)，常常會(huì)采用行業(yè)盈虧系數(shù)這一衡量行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)程度的關(guān)鍵指標(biāo)，這一指標(biāo)的數(shù)值越低則說(shuō)明行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)越小。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
正確答案:A解析： 商業(yè)銀行在進(jìn)行行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因素分析時(shí)，常常會(huì)采用行業(yè)盈虧系數(shù)這一衡量行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)程度的關(guān)鍵指標(biāo)，這一指標(biāo)的數(shù)值越低則說(shuō)明行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)越小。
第5題 損失反映的是風(fēng)險(xiǎn)時(shí)間發(fā)生后所造成的實(shí)際結(jié)果，風(fēng)險(xiǎn)反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
正確答案:A解析： 損失反映的是風(fēng)險(xiǎn)時(shí)間發(fā)生后所造成的實(shí)際成果，風(fēng)險(xiǎn)反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)。
二、單項(xiàng)選擇題
第1題 因市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)是( )風(fēng)險(xiǎn)。
A.價(jià)格
B.市場(chǎng)
C.信用
D.操作
正確答案:B解析： 這是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的定義
第2題 銀監(jiān)會(huì)提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)不包括( )。
A.促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展
B.努力提升我國(guó)銀行業(yè)在國(guó)際金融服務(wù)中的競(jìng)爭(zhēng)力
C.確保銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不破產(chǎn)
D.對(duì)各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制
正確答案:C解析： 確保銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不破產(chǎn)不屬于良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)
第3題 巴塞爾委員會(huì)建議計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值時(shí)使用的置信水平( )。
A.95%
B.96.8%
C.98.5%
D.99%
正確答案:D解析： 巴塞爾委員會(huì)建議計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值時(shí)使用的置信水平99%。
第4題 商業(yè)銀行在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，下列做法不恰當(dāng)?shù)氖? )。
A.通過(guò)金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)
B.建立多層次的流動(dòng)性屏障
C.提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負(fù)債的流動(dòng)性
D.提高流動(dòng)性管理的預(yù)見(jiàn)性
正確答案:C解析： 商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是要盡可能地提高資產(chǎn)的流動(dòng)性和負(fù)債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求最佳的風(fēng)險(xiǎn)一收益平衡點(diǎn)。
第5題 在商業(yè)銀行中處于有效風(fēng)險(xiǎn)管理的最前端的是( )。
A.最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)
B.監(jiān)事會(huì)
C.財(cái)務(wù)控制部門
D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門
正確答案:C解析： 現(xiàn)代商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)控制部門通常采取每日參照市場(chǎng)定價(jià)的方法，及時(shí)捕捉市場(chǎng)價(jià)格/價(jià)值的變化，因此所提供的數(shù)據(jù)最為真實(shí)、準(zhǔn)確，這無(wú)疑使財(cái)務(wù)控制部門處在有效風(fēng)險(xiǎn)管理的最前端。
三、多項(xiàng)選擇題
第1題 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法中選擇關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的基本原則包括( )。
A.相關(guān)性
B.可靠性
C.可計(jì)量性
D.風(fēng)險(xiǎn)敏感性
E.實(shí)用性
正確答案:A，C，D，E解析： 不包括可靠性
第2題 以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法的說(shuō)法，錯(cuò)誤的有( )。
A.黑色預(yù)警法不引進(jìn)警兆自變量
B.藍(lán)色預(yù)警法重視定量分析與定性分析結(jié)合
C.紅色預(yù)警法可分為指數(shù)預(yù)警法和統(tǒng)計(jì)預(yù)警法
D.指數(shù)預(yù)警法是指利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行預(yù)警
E.紅色預(yù)警法側(cè)重定量分析
正確答案:B，C，E解析： 藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重定量分析;藍(lán)色預(yù)警法可分為指數(shù)預(yù)警法和統(tǒng)計(jì)預(yù)警法;紅色預(yù)警法重視定量分析與定性分析結(jié)合
第3題 貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率指標(biāo)主要包括( )。
A.正常類貸款遷徙率
B.關(guān)注類貸款遷徙率
C.可疑類貸款遷徙率
D.次級(jí)類貸款遷徙率
E.損失類貸款遷徙率
正確答案:A，B，C，D解析： 此外還包括正常貸款遷徙率
存在損失類貸款遷徙率。
第4題 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》明確了商業(yè)銀行交易賬戶包括的內(nèi)容有( )
A.商業(yè)銀行賬戶提供的貸款業(yè)務(wù)
B.商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)
C.商業(yè)銀行從事自營(yíng)而短期持有并旨在E1后出售或計(jì)劃從買賣的實(shí)際或預(yù)期價(jià)差、其他價(jià)格及利率變動(dòng)中獲利的金融工具頭寸
D.為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸
E.為避免交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的頭寸
正確答案:C，D，E解析： 為了督促商業(yè)銀行設(shè)立交易賬戶，加強(qiáng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》第29條規(guī)定了交易賬戶的三項(xiàng)內(nèi)容。本題中C、D、E是正確選項(xiàng)。
第5題 違約風(fēng)險(xiǎn)暴露包括( )。
A.公司風(fēng)險(xiǎn)暴露
B.零售風(fēng)險(xiǎn)暴露
C.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露
D.金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)暴露
E.股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露
正確答案:A，B，C，D，E解析： 略
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