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最新證劵從業(yè)資格考試《證劵交易》模擬沖刺講義
自營業(yè)務(wù)的管理和操作由證券公司自營業(yè)務(wù)部門專職負責，非自營業(yè)務(wù)部門和分支機構(gòu)不得以任何形式開展自營業(yè)務(wù)。下面是小編為大家分享最新證劵從業(yè)資格考試《證劵交易》模擬沖刺講義，歡迎大家閱讀瀏覽。
證券公司證券自營業(yè)務(wù)管理
一、證券自營業(yè)務(wù)的決策與授權(quán)
三級體制：董事會——投資決策機構(gòu)——自營業(yè)務(wù)部門
董事會是自營業(yè)務(wù)的最高決策機構(gòu)，投資決策機構(gòu)是自營業(yè)務(wù)投資運作的最高管理機構(gòu)，自營業(yè)務(wù)部門是自營業(yè)務(wù)的執(zhí)行機構(gòu)。
自營業(yè)務(wù)的管理和操作由證券公司自營業(yè)務(wù)部門專職負責，非自營業(yè)務(wù)部門和分支機構(gòu)不得以任何形式開展自營業(yè)務(wù)。自營業(yè)務(wù)中涉及自營規(guī)模、風險限額、資產(chǎn)配置、業(yè)務(wù)授權(quán)等方面的重大決策，應(yīng)當經(jīng)過集體決策并采取書面形式，由相關(guān)人員簽字確認后存檔。
二、證券自營業(yè)務(wù)的操作管理
(1)控制自營業(yè)務(wù)運作風險。
自營業(yè)務(wù)必須以證券公司自身名義，通過自營席位進行，并由非自營業(yè)務(wù)部門負責自營賬戶的管理，嚴禁將自營賬戶借給他人使用，嚴禁使用他人名義和非自營席位變相自營、賬外自營。k
加強自營業(yè)務(wù)資金的調(diào)度管理和自營業(yè)務(wù)的會計核算，由非自營業(yè)務(wù)部門負責自營業(yè)務(wù)所需資金的調(diào)度和會計核算。
自營業(yè)務(wù)資金的出入必須以公司名義進行，禁止以個人名義從自營賬戶中調(diào)入調(diào)出資金，禁止從自營賬戶中提取現(xiàn)金。
(2)應(yīng)明確自營部門在日常經(jīng)營中自營總規(guī)模的控制、資產(chǎn)配置比例控制、項目集中度控制和單個項目規(guī)�？刂频仍瓌t。
(3)建立嚴密的自營業(yè)務(wù)操作流程，確保自營部門及員工按規(guī)定程序行使相應(yīng)的職責;應(yīng)重點加強投資品種的選擇及投資規(guī)模的控制、自營庫存變動的控制，明確自營操作指令的權(quán)限及下達程序、請示報告事項及程序等。
投資品種的研究、投資組合的制定和決策以及交易指令的執(zhí)行應(yīng)當相互分離并由不同人員負責;交易指令執(zhí)行前應(yīng)當經(jīng)過審核，并強制留痕。
(4)自營業(yè)務(wù)的清算應(yīng)當由公司專門負責結(jié)算托管的部門指定專人完成。
三、證券自營業(yè)務(wù)的風險監(jiān)控
(一) 自營業(yè)務(wù)的風險
(1)合規(guī)風險
合規(guī)風險主要是指證券公司在自營業(yè)務(wù)中違反法律、行政法規(guī)和監(jiān)管部門規(guī)章及規(guī)范性文件、行業(yè)規(guī)范和自律規(guī)則等行為。
(2)市場風險
這是證券公司自營業(yè)務(wù)面臨的主要風險。所謂自營業(yè)務(wù)的風險性或高風險特點也主要是指這種風險。
(3)經(jīng)營風險
經(jīng)營風險主要是指證券公司在自營業(yè)務(wù)中，由于投資決策失誤、規(guī)模失控，管理不善、內(nèi)控不嚴或操作失誤而使自營業(yè)務(wù)受到損失的風險。
(二)自營業(yè)務(wù)風險的防范
(1)自營業(yè)務(wù)的規(guī)模及比例控制(重要考點)
�、僮誀I權(quán)益類證券及證券衍生品的合計額不得超過凈資本的 100%;
②自營固定收益類證券的合計額不得超過凈資本的 500%;
�、鄢钟幸环N權(quán)益類證券的成本不得超過凈資本的 30%;
�、艹钟幸环N權(quán)益類證券的市值與其總市值的比例不得超過 5%，但因包銷導(dǎo)致的情形和中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。
計算自營規(guī)模時，證券公司應(yīng)當根據(jù)自營投資的類別按成本價與公允價值孰高原則計算。
(2)自營業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制
重點防范規(guī)模失控、決策失誤、超越授權(quán)、變相自營、賬外自營、操作市場、內(nèi)幕交易等的風險。
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�、趹�(yīng)加強自營賬戶的集中管理和訪問權(quán)限控制。
�、蹜�(yīng)建立完善的投資決策和投資操作檔案管理制度。
�、茏C券公司應(yīng)建立獨立的實時監(jiān)控系統(tǒng)。
�、萃ㄟ^建立實時監(jiān)控系統(tǒng)全方位監(jiān)控自營業(yè)務(wù)的風險，建立有效的風險監(jiān)控報告機制。
�、藿⒔∪誀I業(yè)務(wù)風險監(jiān)控缺陷的糾正與處理機制。
�、呓⑼陚涞臉I(yè)績考核和激勵制度。
�、嗷瞬块T定期對自營業(yè)務(wù)的合規(guī)運作、盈虧、風險監(jiān)控等情況進行全面稽核，出具稽核報告。
�、峒訌娮誀I業(yè)務(wù)人員的職業(yè)道德和誠信教育，強化自營業(yè)務(wù)人員的保密意識、合規(guī)操作意識和風險控制意識。
(三)證券自營業(yè)務(wù)信息報告
1.建立健全自營業(yè)務(wù)內(nèi)部報告制度。
2.建立健全自營業(yè)務(wù)信息報告制度，自覺接受外部監(jiān)督。
3.明確自營業(yè)務(wù)信息報告的負責部門、報告流程和責任人。
【例7·多選題】證券自營業(yè)務(wù)風險的種類有( )。
A.市場風險
B.合規(guī)風險
C.公司風險
D.經(jīng)營風險
【答案】ABD
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