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2015年銀行業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬測(cè)試題
判斷題
(1)買方期權(quán)對(duì)期權(quán)買方來說是買入一個(gè)賣出交易標(biāo)的物的權(quán)利。( )
(2)如果某機(jī)構(gòu)美元的敞口頭寸為正值，則說明該機(jī)構(gòu)在美元上處于空頭。( )
(3)商業(yè)銀行開展債券投資業(yè)務(wù)既面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，也面臨信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。( )
(4)商業(yè)銀行之所以承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)是因?yàn)樗梢詾樯虡I(yè)銀行帶來額外收益。( )
(5)最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況是商業(yè)銀行將大量長(zhǎng)期借款用于短期貸款。( )
(6)資產(chǎn)組合和分散化投資的基本目的之一是提高預(yù)期收益或者降低預(yù)期損失。( )
(7)銀行通常將聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)看作是對(duì)市場(chǎng)價(jià)值最大的威脅。( )
(8)大多數(shù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型不僅能計(jì)量交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，而且能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。( )
(9)即期交易的一方按約定價(jià)格買人或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款必須在當(dāng)時(shí)完成。( )
(10)上市公司的治理目標(biāo)是股東利益最大化。( )
(11)如果變量X、y之間的線性相關(guān)系數(shù)為0，則表明變量X、y之間是獨(dú)立的。( )
(12)信用風(fēng)險(xiǎn)管理不應(yīng)當(dāng)僅僅停留在單筆貸款的層面上，還應(yīng)當(dāng)從貸款組合的層面進(jìn)行識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制。( )
(13)一個(gè)債務(wù)人只能擁有一個(gè)債項(xiàng)評(píng)級(jí)。( )
(14)連帶責(zé)任保證的債務(wù)人在主合同規(guī)定的債務(wù)履行期屆滿沒有履行債務(wù)，債權(quán)人在主合同糾紛未經(jīng)審判或仲裁前不可以要求保證人承擔(dān)保證責(zé)任。( )
(15)利率風(fēng)險(xiǎn)敏感度一利率上升100個(gè)基點(diǎn)對(duì)銀行凈值影響/資本凈額×100%。( )
參考答案：
(1) :0
買方期權(quán)對(duì)期權(quán)買方來說是買入一個(gè)買進(jìn)交易標(biāo)的物的權(quán)利。
(2) :0
如果某機(jī)構(gòu)美元的敞口頭寸為正值，則說明該機(jī)構(gòu)在美元上處于多頭。
(3) :1
商業(yè)銀行債券投資的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括信用風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、購買力風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等。
(4) :0
操作風(fēng)險(xiǎn)與收益不成正比，有可能獲利，也有可能虧損。
(5) :0
最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況是商業(yè)銀行將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款。
(6) :0
資產(chǎn)組合和分散化投資的目的是降低風(fēng)險(xiǎn)水平。
(7) :1
銀行業(yè)務(wù)的性質(zhì)要求其能夠維持存款人、貸款人和整個(gè)市場(chǎng)的信心，故銀行通常將聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)看作是對(duì)市場(chǎng)價(jià)值最大的威脅。(8) :0
大多數(shù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型只能計(jì)量交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，不能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
(9) :0
即期交易的一方按市價(jià)買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款必須在當(dāng)時(shí)完成。
(10) :1
略。(11) :0
如果變量X、y之間的線性相關(guān)系數(shù)為0，表明X與y線性無關(guān)的，或者是其他關(guān)系，但并不一定相互獨(dú)立。
(12) :1
略。
(13) :0
一個(gè)債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評(píng)級(jí)，而同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)。
(14) :0
連帶責(zé)任保證的債務(wù)人在主合同規(guī)定的債務(wù)履行期屆滿沒有履行債務(wù)，債權(quán)人在主合同糾紛未經(jīng)審判或仲裁前可以要求保證人承擔(dān)保證責(zé)任。
(15) :0
利率風(fēng)險(xiǎn)敏感度一利率上升200個(gè)基點(diǎn)對(duì)銀行凈值影響/資本凈額×100%。
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