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2015年銀行業(yè)初級資格考試《風險管理》考前檢測卷
一、判斷題
1.市場風險主要來自所屬經(jīng)濟體系，具有明顯的系統(tǒng)性風險特征。( )
A.正確
B.錯誤
2.貸款定價中的風險成本是用來抵消非預期損失的。( )
A.正確
B.錯誤
3.我國商業(yè)銀行監(jiān)管的總目標是提升我國商業(yè)銀行的核心競爭力，壯大整體規(guī)模。( )
A.正確
B.錯誤
4.風險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循低風險高收益的基本規(guī)律。( )
A.正確
B.錯誤
5.即期，是衍生產(chǎn)品交易的基礎工具，通常是指現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易，是一種非常實用的衍生工具。( )
A.正確
B.錯誤
6.走私不屬于內(nèi)部欺詐。( )
A.正確
B.錯誤
7.外部審計不具備檢查被審計單位會計憑證和賬簿的權利。( )
A.正確
B.錯誤
8.債項評級本質上等同于貸款分類。( )
A.正確
B.錯誤
9.通過加強內(nèi)部管理能夠有效防范操作風險，但并非所有的操作風險事件都能夠被制止和控制。( )
A.正確
B.錯誤
10.巴塞爾委員會認為，操作風險是商業(yè)銀行面1臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排經(jīng)濟資本。( )
A.正確
B.錯誤
11.商業(yè)銀行進行風險管理的目標就是消除風險，實現(xiàn)零風險。( )
A.正確
B.錯誤
12.信用風險與市場風險相比具有數(shù)據(jù)充分和易于計量的特點。( )
A.正確
B.錯誤
13.風險評級的基本要素包括商業(yè)銀行的資本充足狀況、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動性狀況和市場風險敏感性狀況等。( )
A.正確
B.錯誤
14.國別風險可分為政治風險、社會風險和經(jīng)濟風險三類。( )
A.正確
B.錯誤
15.無論是集中型的風險管理部門，還是分散型的風險管理部門，必須都包括商業(yè)銀行風險管理的核心要素。( )
A.正確
B.錯誤
16.記入交易賬戶頭寸的交易目的可以隨意更改。( )
A.正確
B.錯誤
17.交易賬戶的適用范圍僅包括商業(yè)銀行的所有表內(nèi)頭寸。( )
A.正確
B.錯誤
18.遠期凈敞口頭寸的數(shù)量等于賣出的遠期合約頭寸減去買人的遠期合約頭寸。( )
A.正確
B.錯誤
19.商業(yè)銀行利用專家系統(tǒng)對客戶信用風險進行分析時，會面臨各個專家對風險的評價缺乏一致性的問題，且對于大型銀行而言，這一問題尤為突出。( )
A.正確
B.錯誤
20.傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法中，授信集中是指相對于商業(yè)銀行資本金、總資產(chǎn)或總體風險水平而言，存在較小潛在風險的授信。( )
A.正確
B.錯誤
二、單項選擇題
21.下列關于信用風險的說法，錯誤的是( )。
A.結算風險是一種特殊的信用風險
B.對于大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源
C.信用風險對基礎金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響相同
D.信用風險既存在于表內(nèi)業(yè)務中.又存在于表外業(yè)務中
22.下列關于資本的說法，正確的是( )。
A.會計資本是商業(yè)銀行資產(chǎn)負債表中的資產(chǎn)部分
B.資本金又被稱為保護債權人免遭風險損失的緩沖器
C.資本充足率中的資本指的是經(jīng)濟資本
D.監(jiān)管資本是一種取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本
23.銀行的風險管理流程是( )。
A.風險識別→風險計量→風險監(jiān)測→風險控制
B.風險識別→風險控制→風險監(jiān)測→風險計量
C.風險控制→風險識別→風險監(jiān)測→風險計量
D.風險控制→風險識別→風險計量→風險監(jiān)測
24.假設隨機變量×服從二項分布B(10，0.1)、則隨機變量×的均值為__________，方差為__________。( )
A.1;0.9
B.0.9;1
C.1;1
D.0.9;O.9
25.以下不屬于健康的風險文化包括的內(nèi)容的是( )。
A.樹立正確的風險管理理念
B.加強全體員工的驅動作用
C.創(chuàng)建學習型組織
D.充分發(fā)揮人的主導作用
26.業(yè)務部門風險管理委員會是由( )設置的。
A.董事會
B.監(jiān)事會
C.風險管理部門
D.高級管理層
27.以下各風險都會給商業(yè)銀行帶來經(jīng)營困難，但一般可能導致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因是( )。
A.流動性風險
B.信用風險
C.操作風險
D.戰(zhàn)略風險
28.借款人甲內(nèi)部評級1年期違約概率為0.05%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的他的違約概率為( )。
A.0.025%
B.0.03%
C.0.O4%
D.0.05%
29.A銀行2010年年初共有可疑類貸款500億元，在2010年年末轉為損失類的貸款金額為100億元，期初可疑類貸款期間因回收減少了150億元、因核銷減少了250億元，則該銀行2010年的可疑類貸款遷徙率為( )。
A.12.5%
B.25%
C.50%
D.100%
30.健康的風險文化以商業(yè)銀行整體文化為背景，.以( )最大化為目標。
A.利潤
B.每股收益
C.經(jīng)營價值
D.實體價值
31.主要用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同的擔保形式是( )。
A.保證
B.抵押
C.質押
D.留置
32.從我國目前實施經(jīng)濟資本管理的經(jīng)驗看，完成信用風險的經(jīng)濟資本管理的環(huán)節(jié)不包括( )。
A.總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標
B.總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務部門之間進行協(xié)調平衡分配
C.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營目標，對信用風險經(jīng)濟資本增量的一定百分比進行戰(zhàn)略性分配
D.分行根據(jù)總行的戰(zhàn)略性規(guī)劃，具體配置可利用的各項資源
33.( )也稱期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式。
A.重新定價風險
B.收益率曲線風險
C.基準風險
D.期權性風險
34.盈余公積不包括( )。
A.資本溢價
B.法定盈余公積
C.任意盈余公積
D.法定公益金
35.假設目前市場上的收益率曲線是正向的，如果預期收益率曲線變陡，則以下策略中恰當?shù)氖? )。
A.買入期限較長的金融產(chǎn)品
B.賣出期限較短的金融產(chǎn)品
C.買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品
D.買入期限較長的金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品
36.銀監(jiān)會公布的風險監(jiān)管核心指標不包括( )。
A.風險水平
B.風險遷徙
C.風險抵補
D.風險價值
37.銀行戰(zhàn)略風險管理的主要作用是( )。
A.提高銀行股東價值和銀行知名度，保持銀行的行業(yè)領先地位
B.最大限度地避免經(jīng)濟損失，提高員工的業(yè)務熟練程度，提高銀行知名度
C.最大限度地避免經(jīng)濟損失，持久維護商業(yè)銀行的聲譽和股東價值
D.持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高員工的業(yè)務熟練程度，消除銀行面臨的市場風險
38.對內(nèi)部模型法計量出的風險價值設定的限額屬于( )限額。
A.交易
B.風險
C.頭寸
D.止損
39.銀行系統(tǒng)升級，調整系統(tǒng)參數(shù)，造成該銀行營業(yè)網(wǎng)點系統(tǒng)故障、業(yè)務停辦的事件屬于( )風險。
A.人員因素
B.內(nèi)部流程
C.系統(tǒng)缺陷
D.外部事件
40.在標準法的幾大業(yè)務條線中，β系數(shù)等于18%的業(yè)務條線是( )。
A.零售銀行
B.交易和銷售
C.商業(yè)銀行
D.資產(chǎn)管理
41.健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應當包括( )。
A.強化內(nèi)控意識，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念
B.完善激勵約束機制
C.提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力
D.以上都是
42.( )是最具流動性的資產(chǎn)。
A.現(xiàn)金
B.股票
C.同業(yè)借款
D.貸款
43.假設某商業(yè)銀行的敏感負債為3000億元，法定儲備率為8%，提取流動資金比例為80%;脆弱資金為2500億元，法定儲備率為5%，提取流動資金比例為30%;核心存款為4000億元，法定儲備率為3%，提取流動資金比例為15%;新增貸款為120億元，提取流動資金比例為100%。該銀行的流動性需求為( )億元。
A.3622.5
B.367.5
C.3870
D.3750
44.作為商業(yè)銀行流動性監(jiān)管指標的流動性缺口率，其標準為不得低于( )。
A.0
B.2%
C.-2%
D.-10%
45.對于脆弱資金，商業(yè)銀行可以流動資產(chǎn)的形式持有其( )左右。
A.15%
B.30%
C.60%
D.80%
46.下列不屬于違約發(fā)生的主要原因的是( )。
A.債務人自身因素
B.債務人所在行業(yè)或區(qū)域因素
C.宏觀經(jīng)濟因素
D.銀行監(jiān)管措施不健全
47.下列關于商業(yè)銀行資本的說法，正確的是( )。
A.商業(yè)銀行的附屬資本不得超過核心資本的80%
B.商業(yè)銀行資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于4%
C.重估儲備屬于核心資本
D.少數(shù)股權屬于附屬資本
48.有效風險管理體系建設必須以( )為先導。
A.健全的內(nèi)部控制機制
B.完善的公司治理機構
C.先進的風險管理文化培育
D.有效的風險治理策略
49.下列關于資本的說法，錯誤的是( )。
A.會計資本也就是賬面資本
B.監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應持有的同其所承擔的業(yè)務總體風險水平相匹配的資本
C.經(jīng)濟資本強調的是抵御風險、保障商業(yè)銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營的能力，并不要求其所有權歸屬
D.經(jīng)濟資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本
50.商業(yè)銀行可以采取的風險計量方法不包括( )。
A.因果關系分析
B.VaR
C.敏感性分析
D.情景分析
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