2016年銀行從業(yè)資格考試風險管理單選練習
為了幫助各位考生們更好地進行2016年下半年銀行從業(yè)資格考試的備考工作，應屆畢業(yè)生小編今天為大家分享以下2016年銀行從業(yè)資格考試風險管理單選練習，希望對大家有幫助!
1.如果A 企業(yè)需要固定利率融資，B企業(yè)需要浮動利率融資，那么如果雙方為了實現一個雙贏的利率互換，則各自應該如何融資C
A.A企業(yè)進行固定利率融資，B企業(yè)進行浮動利率融資
B.A企業(yè)進行固定利率融資，B企業(yè)進行固定利率融資
C.A企業(yè)進行浮動利率融資，B企業(yè)進行固定利率融資
D.A企業(yè)進行浮動利率融資，B 企業(yè)進行浮動利率融資
2.雙方進行利率互換后，總共節(jié)約多少融資成本?A
A.1%
B.2%
C.4%
D.5%
3.如果互換雙方對獲得的融資成本的節(jié)約進行平均分配，那么各自的融資成本分別為：A
A.A企業(yè)的融資成本為9.5%, B企業(yè)的融資成本為LIBOR+0.5%
B.A企業(yè)的融資成本為9.5%, B企業(yè)的融資成本為LIBOR+1%
C.A企業(yè)的融資成本為10%, B企業(yè)的融資成本為LIBOR+0.5%
D.A企業(yè)的融資成本為10%, B企業(yè)的融資成本為LIBOR+1%
4.貨幣互換交易與利率互換交易的不同點是：C
A.貨幣互換需要在起初交換本金，但不需在期末交換本金
B.貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要再起初交換本金
C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金
D.以上都不對
5.以下關于期權的論述錯誤的是：D
A.期權價值由時間價值和內在價值組成
B.在到期前，當期權內在價值為零時，仍然存在時間價值
C.對于一個買方期權而言，標的資產的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權的內在價值為零
D.對于一個買方期權而言，標的資產的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權的總價值為零
6.根據《巴塞爾新資本協議》和《國際會計準則第39號》，按照監(jiān)管標準所定義的交易賬戶與以下哪一類資產有較多的重合?A
A.以公允價值計量且公允價值變動計入損益的金融資產
B.持有待售的投資
C.持有到期的投資
D.貸款和應收款
7如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產，700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為：C
A.700萬美元
B.500萬美元
C.1000萬美元
D.300萬美元
8.以下關于久期的論述正確的是：A
A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高
B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高
C.久期缺口絕對值得大小與利率風險沒有明顯聯系
D.久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析
9.以下不屬于內部欺詐事件的是：D
A.頭寸故意計價錯誤
B.多戶頭支票欺詐
C.交易品種未經授權
D.銀行內部發(fā)生的性別/種族歧視事件
10.我國商業(yè)銀行操作風險管理的核心問題是：B
A.信息系統(tǒng)升級換代
B.合規(guī)問題
C.員工的知識/技能培養(yǎng)
D.公司治理結構的完善
11.風險因素與風險管理復雜程度的關系是：B
A.風險因素考慮得越充分，風險管理就越容易
B.風險因素越多，風險管理就越復雜，難度就越大
C.風險因素的多少同風險管理的復雜性的相關程度并不大
D.風險管理流程越復雜，則會有效減少風險因素
12.以下哪一個模型是針對市場風險的計量模型?C
A.Credit Metrics
B.KMV模型
C.VaR模型
D.高級計量法
13.CreditMetrics模型認為債務人的信用風險狀況用債務人的什么表示?A
A.信用等級
B.資產規(guī)模
C.盈利水平
D.還款意愿
14.壓力測試是為了衡量：B
A.正常風險
B.小概率事件的風險
C.風險價值
D.以上都不是
15.外部評級主要依靠：A
A.專家定性分析
B.定量分析
C.定性分析和定量分析結合
D.以上都不對
16.預期損失率的計算公式是：A
A.預期損失率=預期損失/資產風險敞口
B.預期損失率=預期損失/貸款資產總額
C.預期損失率=預期損失/風險資產總額
D.預期損失率=預期損失/資產總額
17.中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產檢測和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報告主要包括哪些方面?D
A.不良貸款清收轉化情況
B.新發(fā)放貸款質量情況
C.新發(fā)生不良貸款的內外部原因及典型案例
D.以上都是
18.信用風險經濟資本是指：A
A.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內信用風險資產的非預期損失而應該持有的資本金
B.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內信用風險資產的預期損失而應該持有的資本金
C.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內信用風險資產的非預期損失和預期損失而應該持有的資本金
D.以上都不對
19.貸款組合的信用風險包括：C
A.系統(tǒng)性風險
B.非系統(tǒng)性風險
C.既可能有系統(tǒng)性風險，又可能有非系統(tǒng)風險
D.以上的都不對
20.已知某商業(yè)銀行的風險信貸資產總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風險信貸資產的預期損失是：B
A.15億
B.12億
C.20億
D.30億
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