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2016年11月銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》考前模擬習(xí)題
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習(xí)題二
1.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理文化的表述，正確的是( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)管理文化一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次組成
B.制度是風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心，是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素
C.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)并獲取最大收益
D.風(fēng)險(xiǎn)管理文化和企業(yè)文化是兩個(gè)不同的范疇
2.某1年期零息債券承諾的年收益率為16.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到該債券在1年內(nèi)的違約概率為( )。
A.0.05
B.0.10
C.0.15
D.0.20
3.商業(yè)銀行在市場交易過程中的交易或定價(jià)錯(cuò)誤屬于( )。
A.市場風(fēng)險(xiǎn)
B.操作風(fēng)險(xiǎn)
C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
4.下列屬于按商業(yè)銀行業(yè)務(wù)特征和風(fēng)險(xiǎn)誘發(fā)原因分類的是( )。
A.政治風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)
B.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)
D.純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)
5.期權(quán)費(fèi)由期權(quán)的( )兩部分組成。
A.市場價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值
B.市場價(jià)值和時(shí)間價(jià)值
C.內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值
D.時(shí)間價(jià)值和利率水平
6.銀監(jiān)會(huì)公布的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)不包括( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)水平
B.風(fēng)險(xiǎn)遷徙
C.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)
D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
7.某商業(yè)銀行2008年度資產(chǎn)負(fù)債表顯示，其在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款余額為40億元，庫存現(xiàn)金為8億元，人民幣各項(xiàng)存款期末余額為2138億元，則該銀行人民幣超額準(zhǔn)備金率為( )。
A.2.25%
B.2.16%
C.2.15%
D.1.78%
8.商業(yè)銀行面對(duì)信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重受損以致影響正常業(yè)務(wù)運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)，不可以通過( )來進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋。
A.提高電子化水平以取代手工操作
B.制定連續(xù)營業(yè)方案
C.購買電子保險(xiǎn)
D.IT系統(tǒng)災(zāi)難備援外包
9.下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是( )。
A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)
B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)
D.大量存款人的擠兌行為可能會(huì)使商業(yè)銀行面臨較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
10.商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性是指( )。
A.商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售
B.商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時(shí)獲得所需要的資金
C.商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)數(shù)量的多少
D.商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)減去流動(dòng)負(fù)債的值的大小
參考答案及解析：
1.【答案及解析】A題中B項(xiàng)，該句話應(yīng)為風(fēng)險(xiǎn)管理理念，而不是制度;C項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡;D項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)管理文化是通過風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、制度和行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化。故選A。
2.答案及解析】B違約概率=1-(1+1年期無風(fēng)險(xiǎn)年收益率)÷(1+零息債券承諾的年收益率)。本題中違約概率=1-(1+5%)÷(1+16.7%)≈0.1。故選B。
3.【答案及解析】B市場交易過程、中的交易或定價(jià)錯(cuò)誤屬于操作風(fēng)險(xiǎn)。故選B。
4.【答案及解析】C根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國別風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)B個(gè)主要類別。故選C。
5.【答案及解析】C期權(quán)費(fèi)由期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值兩部分組成。故選C。
6.【答案及解析】D銀監(jiān)會(huì)公布的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)包括：風(fēng)險(xiǎn)水平、風(fēng)險(xiǎn)遷徙、風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)。故選D。
7.【答案及解析】A人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)÷人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100%。該銀行人民幣超額準(zhǔn)備金率=(40+B)÷2 138×100 0 0=2.25%。故選A。
B.【答案及解析】A操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋有三種方法：業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計(jì)劃，商業(yè)保險(xiǎn)，業(yè)務(wù)外包B、C、D分別對(duì)應(yīng)這三種方法。故選A。
9.【答案及解析】A流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因更加復(fù)雜，通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)。故選A。
10.【答案及解析】A商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售。故選A。
習(xí)題二
1.風(fēng)險(xiǎn)分散化的理論基礎(chǔ)是( )。
A.投資組合理論
B.期權(quán)定價(jià)理論
C.利率平價(jià)理論
D.無風(fēng)險(xiǎn)套利理論
2.下列不屬于單一法人客戶的擔(dān)保方式的是( )。
A.保證
B.抵押
C.信用
D.留置與定金
3.關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是( )。
A.商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包
B.通過業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對(duì)外包業(yè)務(wù)負(fù)任何直接或間接的責(zé)任
C.雖然業(yè)務(wù)可以外包，但對(duì)外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生的不良后果，商業(yè)銀行仍然承擔(dān)責(zé)任D.過多的外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險(xiǎn)或其他隱患
4.國內(nèi)外商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括( )。
A.改善公司治理結(jié)構(gòu)
B.預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備
C.確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和排序
D.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化
5.從商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門設(shè)置情況看，普遍做法是按照“三道防線模式”劃分風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)，設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)管理部門。下列不屬于“三道防線模式”的是( )。
A.前臺(tái)業(yè)務(wù)部門
B.風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門
C.人力資源管理部門
D.內(nèi)部審計(jì)
6.( )具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征，難以通過分散化投資完全消除。
A.市場風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)
C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.操作風(fēng)險(xiǎn)
7.如果銀行的總資產(chǎn)為1000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應(yīng)收存款為10億元，現(xiàn)金頭寸為5億元，總負(fù)債為900億元，則該銀行核心存款比例為( )。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
8.商業(yè)銀行經(jīng)營管理的“三性原則”不包括( )。
A.安全性
B.穩(wěn)定性
C.流動(dòng)性
D.效益性
9.現(xiàn)場檢查對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要作用，其體現(xiàn)的方面中，不包括選項(xiàng)中的哪一項(xiàng)? ( )
A.發(fā)現(xiàn)和識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)
B.檔案檢查和整理
C.反饋和建議作用
D.評(píng)價(jià)和指導(dǎo)作用
10.按照國際慣例，下列關(guān)于信用評(píng)定方法的說法，正確的是( )。
A.對(duì)企業(yè)采用評(píng)級(jí)方法，對(duì)個(gè)人客戶采用評(píng)分方法
B.對(duì)企業(yè)采用評(píng)分方法，對(duì)個(gè)人客戶采用評(píng)級(jí)方法
C.對(duì)企業(yè)客戶和個(gè)人客戶都采用評(píng)級(jí)方法
D.對(duì)企業(yè)客戶和個(gè)人客戶都采用評(píng)分方法
參考答案及解析：
1.【答案及解析】A風(fēng)險(xiǎn)分散化的理論基礎(chǔ)是投資組合理論。故選A。
2.【答案及解析】C單一法人客P的擔(dān)保方式有保證、抵押、質(zhì)押、留置與定金。故選C。
3.【答案及解析】B商業(yè)銀行對(duì)外包業(yè)務(wù)產(chǎn)生的不良后果仍要承擔(dān)責(zé)任。B項(xiàng)錯(cuò)誤。故選B。
4.【答案及解析】D國內(nèi)外商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法包括：改善公司治理結(jié)構(gòu)，預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備，確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和排序。故選D。
5.【答案及解析】C從商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部J’】設(shè)置情況看，普遍做法是按照“三道防線模式”(前臺(tái)業(yè)務(wù)部門、風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門、內(nèi)部審計(jì))劃分風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)，設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)管理部門。故選C。
6.【答案及解析】A市場風(fēng)險(xiǎn)主要來自所屬經(jīng)濟(jì)體系，因此具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征，難以通過分散化投資完全消除。故選A。
7.【答案及解析】B核心存款比例一核心存款/總資產(chǎn)。本題中，核心存款比例=200÷1000=0.2。故選B。
B.【答案及解析】B商業(yè)銀行經(jīng)營管理的“三性原則”包括：安全性、流動(dòng)性和效益性。故選B。
9�！敬鸢讣敖馕觥緽現(xiàn)場檢查對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要作用，其體現(xiàn)在四個(gè)方面：發(fā)現(xiàn)和識(shí)別風(fēng)險(xiǎn);保護(hù)和促進(jìn)作用;反饋和建議作用;評(píng)價(jià)和指導(dǎo)作用。題中B項(xiàng)不是現(xiàn)場檢查對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理所產(chǎn)生的作用。而現(xiàn)場檢查是準(zhǔn)備、實(shí)施、檢查報(bào)告、檢查處理及檢查檔案整理五個(gè)階段。故選B。
10.【答案及解析】A按照國際慣例，針對(duì)個(gè)人客戶的信用評(píng)定，采取簡單的評(píng)分方法;針對(duì)企業(yè)客戶的信用評(píng)定，采取復(fù)雜的評(píng)級(jí)方法，故選A。
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