- 相關推薦
初級銀行業(yè)考試風險管理知識點：信用風險計量
導語：基本概念客戶信用評級的評價主體是商業(yè)銀行，評價目標是客戶違約風險，評價結果是信用等級和違約概率�？蛻粼u級的兩大功能：有效區(qū)分違約客戶;準確量化客戶違約風險。
(1)違約及其特征：逾期，可能無法償還，
(2)違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者。
違約概率的估計包括兩個層面：一是單一借款人的違約概率;二是某一信用等級所有借款人的違約概率。
《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行：內(nèi)部違約經(jīng)驗;映射外部數(shù)據(jù);統(tǒng)計違約模型。
違約概率與違約頻率的區(qū)別違約頻率是事后檢驗的結果，而違約概率是分析模型做出的事前預測。違約頻率可用于對信用風險計量模型的事后檢驗，但不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)。
客戶信用評級的發(fā)展專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型
債項評級
1、債項評級的特點
債項評級是對交易本身的特定風險進行計量和評價，反映客戶違約后的債項損失大小
客戶信用評級(第一維度)與債項評級(第二維度)是反映信用風險水平的兩個維度。
2、違約風險暴露(EAD)
違約風險暴露是指債務人違約時預期表內(nèi)項目和表外項目的風險暴露總額。
違約風險暴露包括：
1)公司風險暴露
債務人類型風險特征
中小企業(yè)風險暴露對年銷售額(近3年銷售額的算術平均值)不超過3億元人民幣的企業(yè)債務人的債權
專業(yè)貸款(細分為項目融資、物品融資、商晶融資和產(chǎn)生收入的房地產(chǎn)貸款)債務人通常是一個專門為實物資產(chǎn)融資或運作實物資產(chǎn)而設立的特殊目的實體;
債務人基本沒有其他實質(zhì)性資產(chǎn)或業(yè)務，除了從被融資資產(chǎn)中獲得的收入外，沒有獨立償還債務的能力;
合同安排給予貸款人對融資形成的資產(chǎn)及其所產(chǎn)生的收入有相當程度的控制權
一搬公司風險黎露上述兩者之外的其他公司風險暴露
2)零售風險暴露
債務人類型風險特征
個人住房抵押貸款以購買個人住房為目的并以所購房產(chǎn)為抵押的貸款
合格循環(huán)零售風險暴露各類無擔保的個人循環(huán)貸歙。對單一客戶最大信貸余額不超過100萬元
其他零售風險暴露(1)上述兩者之外的其他對自然人的債權;
(2)同時滿足如下特征的對企業(yè)的風險暴露：對單個債務人授信總額不超過500萬元且其資產(chǎn)總額不超過1 000萬元�；蚴谛趴傤~不超過500萬元且其年銷售額不超過3 000萬元;在銀行內(nèi)部采用組合方式進行管理
其他主要風險暴露主權風險暴露。金融機構風險暴露。股權風險暴露，其他風險暴露：購入應收賬款風險暴露、資產(chǎn)證券化風險暴露
3、違約損失率(LGD)
定義：違約損失率指某一債項違約導致的損失金額占該違約債項風險暴露的比例，即損失占風險暴露總額的百分比。
違約損失率的影響因素：項目因素。公司因素。行業(yè)因素。地區(qū)因素。宏觀經(jīng)濟周期因素。
方法： (1)市場價值法。通過市場上類似資產(chǎn)的信用價差(Credit Spread)和違約概率推算違約損失率。
(2)回收現(xiàn)金流法。根據(jù)違約歷史清收情況，預測違約貸款在清收過程中的現(xiàn)金流，并計算出LGD，即 LGD=1-回收率=1-(回收金額-回收成本)/違約風險暴露。
特點：實踐中差異較大，預測困難。
【初級銀行業(yè)考試風險管理知識點：信用風險計量】相關文章：
初級銀行風險管理知識點：信用風險識別01-01
初級銀行從業(yè)資格考試風險管理輔導：信用風險管理05-30
銀行從業(yè)資格考試風險管理知識：信用風險資本計量02-13
2016年銀行業(yè)《風險管理》章節(jié)考點：信用風險07-28
2017銀行從業(yè)資格風險管理考點：組合信用風險計量02-13
2016銀行業(yè)初級資格考試《風險管理》�？贾R點12-13