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初級銀行從業(yè)資格風(fēng)險管理考點：風(fēng)險管理基礎(chǔ)
風(fēng)險管理當(dāng)中包括了對風(fēng)險的量度、評估和應(yīng)變策 略。理想的風(fēng)險管理，是一連串排好優(yōu)先次序的過程，使當(dāng)中的可以引致最大損失及最可能發(fā)生的事情優(yōu)先處理、而相對風(fēng)險較低的事情則押后處理。下面是小編為大家搜索整理的初級銀行從業(yè)資格風(fēng)險管理考點：風(fēng)險管理基礎(chǔ)，歡迎閱讀。
【風(fēng)險管理基礎(chǔ)考點】
風(fēng)險管理基礎(chǔ)占比10分，易出單選題型。
第一章主要講述了風(fēng)險主要類別、風(fēng)險管理的主要策略、風(fēng)險與資本、風(fēng)險管理的數(shù)理基礎(chǔ)，在復(fù)習(xí)時要注意風(fēng)險與收益的關(guān)系、四大主要風(fēng)險、四大風(fēng)險管理的策略和資本的分類這些知識點。
考點1 風(fēng)險、收益與損失
1、風(fēng)險：未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性。
損失是一個事后概念，而風(fēng)險卻是一個事前概念。
2、正確認(rèn)識風(fēng)險與收益的關(guān)系的意義：
一方面有助于商業(yè)銀行對損失可能性和盈利可能性的平衡管理，防止過度強(qiáng)調(diào)風(fēng)險損失而制約機(jī)構(gòu)的盈利和發(fā)展;
另一方面有利于商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中主動承擔(dān)風(fēng)險。
3、通常將風(fēng)險可能造成的損失三大類，如下：
預(yù)期損失：商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見到的損失，通常為一定歷史時期內(nèi)損失的平均值(中間值)。
非預(yù)期損失：利用統(tǒng)計分析方法(在一定的置信區(qū)間和持有期內(nèi))計算出的對預(yù)期損失的偏離，是商業(yè)銀行難以預(yù)見到的較大的損失。
災(zāi)難性損失：超出非預(yù)期損失之外的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動性的重大損失。
考點2 風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營
1、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》第四條明確規(guī)定了“商業(yè)銀行以安全性、流動性、效益性為經(jīng)營原則，實現(xiàn)自主經(jīng)營，自擔(dān)風(fēng)險，自負(fù)盈虧，自我約束“�！叭�，四自”
2、風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系主要體現(xiàn)在五個方面：(多選)
(1)承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，(基本職能是什么?)也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力。
(2)從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式。
(3)為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)。
(4)健全的風(fēng)險管理體系為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值。(健全的風(fēng)險管理體系具有自覺管理、微觀管理、系統(tǒng)管理、動態(tài)管理等功能。并沒有宏觀管理。)
(5)體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競爭力。(在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，決定風(fēng)險承擔(dān)能力的兩個重要因素是：資本金規(guī)模、商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平。)
考點3八大銀行風(fēng)險
信用風(fēng)險：債務(wù)人(不是債權(quán)人)或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。
市場風(fēng)險：金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險。
操作風(fēng)險：由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)(前三項為內(nèi)部事件)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險。
流動性風(fēng)險：商業(yè)銀行無法及時獲得或者無法以合理的成本獲得充足資金，以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險。
國別風(fēng)險：
聲譽(yù)風(fēng)險：商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益雙方對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險。
法律風(fēng)險：商業(yè)銀行因日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)活動無法滿足或違反法律規(guī)定，導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭議/訴訟或其他法律糾紛而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。
戰(zhàn)略風(fēng)險：商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的過程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險。(四個體現(xiàn)：一是戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性;二是經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷;三是實現(xiàn)目標(biāo)資源匱乏;四是實施過程質(zhì)量難以保證)
注意：
1、系統(tǒng)性風(fēng)險(市場風(fēng)險)不能夠完全消除——風(fēng)險對沖;非系統(tǒng)性風(fēng)險(信用風(fēng)險)可以完全消除——風(fēng)險分散。
2、相對于信用風(fēng)險而言，市場風(fēng)險具有：數(shù)據(jù)充分和易于計量;明顯的系統(tǒng)性。
考點4 風(fēng)險管理的主要策略
1、風(fēng)險分散
馬科維茨的投資組合理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為正1(即不完全相關(guān))，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險的作用。
對于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的投資組合，只要組合中的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，該投資組合非系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過這種分散策略完全消除。
2、風(fēng)險對沖
風(fēng)險對沖對管理市場風(fēng)險(利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險)非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種。
自我對沖——資產(chǎn)負(fù)債表
市場對沖——衍生產(chǎn)品市場
3、風(fēng)險轉(zhuǎn)移
風(fēng)險轉(zhuǎn)移分為保險轉(zhuǎn)移(購買保險)和非保險轉(zhuǎn)移(轉(zhuǎn)移給第三方擔(dān)保、備用信用證)。
4、風(fēng)險規(guī)避
風(fēng)險規(guī)避簡單地說就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險。
風(fēng)險規(guī)避策略實施成本主要在于風(fēng)險分析和經(jīng)濟(jì)資本配置的支出。
5、風(fēng)險補(bǔ)償
風(fēng)險補(bǔ)償是指商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務(wù)活動造成實質(zhì)性損失之前，對所承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)行價格補(bǔ)償?shù)牟呗孕赃x擇。
考點5 資本的定義、作用和分類
資本：銀行從事經(jīng)營活動必須注入的資金，可以用來吸收銀行的經(jīng)營虧損，緩沖意外損失，保護(hù)銀行的正常經(jīng)營，為銀行的注冊、組織營業(yè)以及存款進(jìn)入前的經(jīng)營提供啟動資金等。
作用：一是提供融資;二是吸收和消化損失;三是限制業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張和風(fēng)險承擔(dān)，增強(qiáng)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性;四是維持市場信心;五是為風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力。
核心功能：吸收損失
分類：(三類)
注意：1、未分配利潤屬于核心資本，未分配儲備不屬于核心資本
2、重估儲備屬于附屬資本
3、風(fēng)險管理始終都是由代表資本根本利益的董事會來推動并承擔(dān)最終風(fēng)險責(zé)任的。
考點6 經(jīng)濟(jì)資本及其應(yīng)用
1、經(jīng)濟(jì)資本配置對商業(yè)銀行的作用：
一是有助于商業(yè)銀行提高風(fēng)險管理水平;
二是有助于商業(yè)銀行指定科學(xué)的業(yè)績評估體系。經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法RAPM(risk adjusted performance measurement)
2、經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率RAROC(risk adjusted return on capital)=
(NI為稅后凈利潤-EL為預(yù)期損失)/UL為非預(yù)期損失或經(jīng)濟(jì)資本
3、以經(jīng)濟(jì)資本(而非監(jiān)管資本)為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險成本的缺陷。
考點7 風(fēng)險管理的數(shù)理基礎(chǔ)
絕對收益=期末的資產(chǎn)價值-期初的投資額
百分比收益率=(期末的資產(chǎn)價值-期初的投資額+資產(chǎn)持有期間的收益)/期初的投資額
預(yù)期收益率
方差——方差越大，取值范圍越大，不確定性增加。
標(biāo)準(zhǔn)差——標(biāo)準(zhǔn)差越大，標(biāo)明資產(chǎn)收益率波動性越大。
正態(tài)分布——隨機(jī)變量X落在距均值1倍、2倍、2.5倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍的概率分別是68%，95%，98%。
【風(fēng)險管理基礎(chǔ)考查點內(nèi)容總結(jié)】
一、風(fēng)險與收益、損失的關(guān)系（了解）
風(fēng)險既可能帶來收益，也可能造成損失。
風(fēng)險與收益：由于風(fēng)險的存在，商業(yè)銀行所獲收益具有不確定性。在風(fēng)險管理實踐中，為了對這種不確定收益進(jìn)行計量和評估，通常需要計算未來預(yù)期收益(或期望收益)。
風(fēng)險與損失：嚴(yán)格地說，損失是一個事后概念，反映風(fēng)險事件發(fā)生后所造成的實際結(jié)果；而風(fēng)險卻是一個明確的事前概念，反映損失發(fā)生前事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)。
二、商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別（掌握）
通常將商業(yè)銀行風(fēng)險分為8類，分別為：
信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、法律風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國別風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險與戰(zhàn)略風(fēng)險。
1、信用風(fēng)險
指債務(wù)人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最主要的信用風(fēng)險來源。
與市場風(fēng)險相比，信用風(fēng)險觀察數(shù)據(jù)少且不易獲取，因此具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征。
2、市場風(fēng)險
是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險。市場風(fēng)險包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險。
相對于信用風(fēng)險而言，市場風(fēng)險具有數(shù)據(jù)充分且易于計量的特點，更適于采用量化技術(shù)加以控制。國際金融機(jī)構(gòu)通常采取分散投資于多國金融市場的方式降低系統(tǒng)性風(fēng)險。
3、操作風(fēng)險
是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險，包括法律風(fēng)險，但不包括聲譽(yù)風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險。
操作風(fēng)險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件4個類別，特點是具有普遍性和非營利性。
4、法律風(fēng)險
是指商業(yè)銀行因日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)活動無法滿足或違反法律規(guī)定，導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭議/訴訟或其他法律糾紛而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。
5、流動性風(fēng)險
是指商業(yè)銀行無法以合理戚本及時獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險。是風(fēng)險中最有破壞力的風(fēng)險。
6、國別風(fēng)險
是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會變化及事件，導(dǎo)致該國家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險。
7、聲譽(yù)風(fēng)險
是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險。
8、戰(zhàn)略風(fēng)險
是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的過程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險。
主要體現(xiàn)在：商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性、為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營策略存在缺陷、為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)所需要的資源匱乏、整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證四個方面。
以下是初級銀行從業(yè)資格風(fēng)險管理中風(fēng)險管理基礎(chǔ)的考點知識總結(jié)：
三、風(fēng)險與風(fēng)險管理
風(fēng)險的定義：風(fēng)險是未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性，有抽象、損失的可能性、未來成果對期望的偏離等多種定義。
風(fēng)險與收益的關(guān)系：風(fēng)險與收益通常具有匹配性，一般來說，風(fēng)險越高，潛在收益越大；風(fēng)險越低，潛在收益越小。
風(fēng)險和損失的區(qū)別：風(fēng)險是事前概念，損失是事后概念，風(fēng)險發(fā)生后才可能導(dǎo)致實際的損失。
損失類型：包括預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失。預(yù)期損失可通過提取準(zhǔn)備金、沖減利潤來應(yīng)對；非預(yù)期損失需用資本金覆蓋；災(zāi)難性損失則可通過保險、事前嚴(yán)格限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)等方式處理。
四、商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別
信用風(fēng)險：指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。
市場風(fēng)險：因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。
操作風(fēng)險：源于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人為失誤、系統(tǒng)故障或外部事件所引發(fā)的損失風(fēng)險。
流動性風(fēng)險：商業(yè)銀行無法及時獲得或者無法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險。
國家風(fēng)險：經(jīng)濟(jì)主體在與非本國居民進(jìn)行國際經(jīng)貿(mào)與金融往來時，由于他國經(jīng)濟(jì)、政治和社會等方面的變化而遭受損失的風(fēng)險。
聲譽(yù)風(fēng)險：由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險。
法律風(fēng)險：商業(yè)銀行因日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)活動無法滿足或違反法律規(guī)定，導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭議/訴訟或其他法律糾紛而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。
戰(zhàn)略風(fēng)險：商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理過程中，不適當(dāng)?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅銀行未來發(fā)展的潛在風(fēng)險。
五、商業(yè)銀行風(fēng)險管理的模式、策略和作用
管理模式：經(jīng)歷了資產(chǎn)風(fēng)險管理模式、負(fù)債風(fēng)險管理模式、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式、全面風(fēng)險管理模式等發(fā)展階段。
管理策略：主要有風(fēng)險分散、風(fēng)險對沖、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險補(bǔ)償?shù)�。風(fēng)險分散是通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險；風(fēng)險對沖是通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失；風(fēng)險轉(zhuǎn)移可通過保險、擔(dān)保、備用信用證等將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給第三方；風(fēng)險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場風(fēng)險；風(fēng)險補(bǔ)償是指商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務(wù)活動造成實質(zhì)損失之前，對所承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)行價格補(bǔ)償?shù)牟呗孕赃x擇。
作用：承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能和業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展的原動力，從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式，為商業(yè)銀行的風(fēng)險定價提供依據(jù)，同時也有助于商業(yè)銀行在金融市場中保持穩(wěn)健經(jīng)營，提升競爭力等。
六、概率及概率分布、線性回歸分析、收益和風(fēng)險的度量以及風(fēng)險分散的數(shù)理原理
概率及概率分布：掌握基本概率概念，如事件的概率、條件概率等，常見的概率分布有正態(tài)分布、二項分布、泊松分布等，在風(fēng)險管理中常用于描述風(fēng)險事件的發(fā)生概率和損失分布。
線性回歸分析：用于研究兩個或多個變量之間的線性關(guān)系，通過建立回歸模型，可對風(fēng)險因素與風(fēng)險結(jié)果之間的關(guān)系進(jìn)行分析和預(yù)測。
收益和風(fēng)險的度量：收益的度量指標(biāo)有絕對收益、百分比收益率、對數(shù)收益率等；風(fēng)險的度量指標(biāo)主要有方差、標(biāo)準(zhǔn)差、變異系數(shù)、VaR（Value at Risk，在險價值）等，其中VaR是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或金融機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失。
風(fēng)險分散的數(shù)理原理：根據(jù)馬科維茨的資產(chǎn)組合理論，通過將不同的資產(chǎn)組合在一起，可以降低組合的整體風(fēng)險，在一定條件下，當(dāng)資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)數(shù)量足夠多時，非系統(tǒng)性風(fēng)險可以被分散掉，而只留下系統(tǒng)性風(fēng)險。
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