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2017銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》章節(jié)重點(diǎn)講義
有效地對各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理有利于企業(yè)作出正確的決策、有利于保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)的安全和完整、有利于實(shí)現(xiàn)企業(yè)的 經(jīng)營活動(dòng)目標(biāo)，對企業(yè)來說具有重要的意義。下面是小編為大家搜索整理的2017銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》章節(jié)重點(diǎn)講義，希望對大家考試有所幫助。
市場風(fēng)險(xiǎn)管理的組織框架
市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與控制
4.3.1市場風(fēng)險(xiǎn)管理的組織框架
一般而言，商業(yè)銀行對市場風(fēng)險(xiǎn)的管理應(yīng)當(dāng)包括董事會(huì)、高級管理層和相關(guān)部門三個(gè)層次：
①董事會(huì)承擔(dān)對市場風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行能夠有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險(xiǎn)。
②高級管理層負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程;及時(shí)了解市場風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況，并確保銀行具別足夠的人力、物力以及恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)和技術(shù)水平來有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險(xiǎn)。
③商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確保各職能部門具有明確的職責(zé)分工、相關(guān)職能被恰當(dāng)分離，以避免產(chǎn)生潛在的利益沖突。
4.3.2市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測
1.市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi)容和種類
市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括如下全部或部分內(nèi)容：
�、侔礃I(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)類別分別統(tǒng)計(jì)的市場風(fēng)險(xiǎn)頭寸;
②按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)類別分別計(jì)量的市場風(fēng)險(xiǎn)水平;
�、蹖κ袌鲲L(fēng)險(xiǎn)頭寸和市場風(fēng)險(xiǎn)水平的結(jié)構(gòu)分析;
�、苡澢闆r;
⑤市場風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制方法及程序的變更情況;
�、奘袌鲲L(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序的遵守情況;
⑦市場風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理;
⑧事后檢驗(yàn)和壓力測試情況;
�、醿�(nèi)部和外部審計(jì)情況
�、馐袌鲲L(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本分配情況
對改進(jìn)市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序以及市場風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急方案的建議;
市場風(fēng)險(xiǎn)管理的其他情況。
從國外的市場風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐看，市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告具有多種形式和作用。
①投資組合報(bào)告
�、陲L(fēng)險(xiǎn)分解“熱點(diǎn)”報(bào)告
③最佳投資組合組織報(bào)告
�、茏罴扬L(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略報(bào)告
2.市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的路徑和頻度
①在正常市場條件下，通常每周向高級管理層報(bào)告一次;在市場劇烈波動(dòng)的情況下，需要進(jìn)行實(shí)時(shí)報(bào)告，但主要通過信息系統(tǒng)直接傳遞。
�、诤笈_(tái)和前臺(tái)所需的頭寸報(bào)告，應(yīng)當(dāng)每日提供，并完好打印、存檔、保管。
�、埏L(fēng)險(xiǎn)值和風(fēng)險(xiǎn)限額報(bào)告必須在每日交易結(jié)束之后盡快完成。
�、軕�(yīng)高級管理層或決策部門的要求，風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)有能力隨時(shí)提供各種滿足特定需要的風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告，以輔助決策。
市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測
1.市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi)容和種類
市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括如下全部或部分內(nèi)容：
①按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)類別分別統(tǒng)計(jì)的市場風(fēng)險(xiǎn)頭寸;
�、诎礃I(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)類別分別計(jì)量的市場風(fēng)險(xiǎn)水平;
③對市場風(fēng)險(xiǎn)頭寸和市場風(fēng)險(xiǎn)水平的結(jié)構(gòu)分析;
�、苡澢闆r;
⑤市場風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制方法及程序的變更情況;
⑥市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序的遵守情況;
�、呤袌鲲L(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理;
�、嗍潞髾z驗(yàn)和壓力測試情況;
⑨內(nèi)部和外部審計(jì)情況
�、馐袌鲲L(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本分配情況
對改進(jìn)市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序以及市場風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急方案的建議;
市場風(fēng)險(xiǎn)管理的其他情況。
從國外的市場風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐看，市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告具有多種形式和作用。
①投資組合報(bào)告
�、陲L(fēng)險(xiǎn)分解“熱點(diǎn)”報(bào)告
�、圩罴淹顿Y組合組織報(bào)告
�、茏罴扬L(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略報(bào)告
2.市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的路徑和頻度
�、僭谡Ｊ袌鰲l件下，通常每周向高級管理層報(bào)告一次;在市場劇烈波動(dòng)的情況下，需要進(jìn)行實(shí)時(shí)報(bào)告，但主要通過信息系統(tǒng)直接傳遞。
②后臺(tái)和前臺(tái)所需的頭寸報(bào)告，應(yīng)當(dāng)每日提供，并完好打印、存檔、保管。
③風(fēng)險(xiǎn)值和風(fēng)險(xiǎn)限額報(bào)告必須在每日交易結(jié)束之后盡快完成。
�、軕�(yīng)高級管理層或決策部門的要求，風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)有能力隨時(shí)提供各種滿足特定需要的風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告，以輔助決策。
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