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2014年銀行業(yè)初級(jí)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》終極提分題及答案
第 1 題
( )是根據(jù)針對(duì)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。
A. Credit Metrics 模型
D. Credit Risk+模型
C. Credit Portfolio Vien 模型
D. Credit Monitor 模型
正確答案：B,
第 2 題
當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則流動(dòng)性也會(huì)( )。
A.增強(qiáng)
B.減弱
C.不變
D.無(wú)關(guān)
正確答案：B,
第 3 題
某公司2000年銷售收入為20億元人民幣，銷售凈利率為15%，2000年初所有者權(quán)益 為28億元人民幣，2000年末所有者權(quán)益為36億元人民幣，則該企業(yè)2000年凈資產(chǎn)收益率為( )。
A. 9.4%
D. 5. 2%
C. 9. 2%
D. 8.4%
正確答案：A,
第 4 題
風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易
B.風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大
C.風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素
D.風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大
正確答案：B,
第 5 題
資產(chǎn)流動(dòng)性強(qiáng)的表現(xiàn)是()。
A.變現(xiàn)能力強(qiáng)，所付成本高
B.變現(xiàn)能力強(qiáng)，所付成本低
C.變現(xiàn)能力弱，所付成本低
D.變現(xiàn)能力弱，所付成本高
正確答案：B,
第 6 題
( )是商業(yè)銀行的核心“無(wú)形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的質(zhì)量和安全保障標(biāo)準(zhǔn)，確保系統(tǒng)能夠長(zhǎng)期、不間斷地運(yùn)行。
A.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程
B.商業(yè)銀行公司治理
C.商業(yè)銀行內(nèi)部控制
D.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)安全管理
正確答案：D,
第 7 題
國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點(diǎn)不包括( )。
A.它是基于會(huì)計(jì)核算的劃分
B.按照確認(rèn)、計(jì)量、記錄和報(bào)告等程序嚴(yán)格界定了進(jìn)人四類賬戶的標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間和數(shù)量，以 及在賬戶之間變動(dòng)、終止的量化標(biāo)準(zhǔn)
C.直接面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的各項(xiàng)要求
D.有強(qiáng)大的會(huì)計(jì)核算理論和銀行流程框架、基礎(chǔ)信息支持
正確答案：C,
第 8 題
( )是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)/發(fā)展的核心。
A.內(nèi)部控制
B.公司治理
C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
D.監(jiān)管部門(mén)
正確答案：B,
第 9 題
交易差錯(cuò)、記賬差錯(cuò)等操作風(fēng)險(xiǎn)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)類型中的( )。
A.可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)
B.可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)
C.可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)
D.應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)
正確答案：B,
第 10 題
在我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系中，藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重于( )。
A.定性分析法
B.定量分析法
C.定性和定量相結(jié)合的分析法
D.層次分析法
正確答案：B,
第 11 題
下列不屬于銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)的原則的是( )。
A.準(zhǔn)確性原則
B.法人并表原則
C.有效性原則
D.可比性原則
正確答案：C,
第 12 題
最常見(jiàn)的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況指( )。
A.將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款，即借短貸長(zhǎng)
B.將大量長(zhǎng)期借款用于短期貸款，即借長(zhǎng)貸短
C.全部資產(chǎn)與部分負(fù)債在持有時(shí)間上不一致
D.部分資產(chǎn)與全部負(fù)債在到期時(shí)間上不一致
正確答案：A,
第 13 題
壓力測(cè)試是用于評(píng)估( )。
A.預(yù)期損失
B.特定事件的變化
C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
D.特定經(jīng)營(yíng)環(huán)境
正確答案：B,
第 14 題
等同于貸款的授信業(yè)務(wù)，其信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為( )。
A.100%
B.50%
C.20%
D.0
正確答案：A,
第 15 題
銀行一般采用定性方法和定量方法結(jié)合評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)。定量分析主要基于對(duì)( )數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析;定性分析則需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的專家對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的( )和影響程度作出評(píng)估。
A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生頻率
B.風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生環(huán)節(jié)
C.內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生環(huán)節(jié)
D.合規(guī)管理風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生時(shí)間
正確答案：A,
第 16 題
在操作風(fēng)險(xiǎn)的三種計(jì)量方法中，風(fēng)險(xiǎn)敏感性最強(qiáng)的是( )。
A.標(biāo)準(zhǔn)法
B.高級(jí)計(jì)量法
C.基本指標(biāo)法
D.專家判斷法
正確答案：B,
第 17 題
商業(yè)銀行不能通過(guò)( )的途徑了解個(gè)人貸款人的資信狀況。
A.查詢?nèi)嗣胥y行個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)
B.查詢稅務(wù)部門(mén)個(gè)人客戶信用記錄
C.從其他銀行購(gòu)買(mǎi)客戶借款記錄
D.查詢海關(guān)部門(mén)個(gè)人客戶信用記錄
正確答案：C,
第 18 題
在市場(chǎng)準(zhǔn)入范圍和標(biāo)準(zhǔn)中，( )不屬于中資商業(yè)銀行行政許可事項(xiàng)。
A.機(jī)構(gòu)設(shè)立
B.調(diào)整業(yè)務(wù)范圍和增加業(yè)務(wù)品種
C.高級(jí)管理人員任職資格
D.資本監(jiān)管
正確答案：D,
第 19 題
( )是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售。
A.負(fù)債流動(dòng)性
B.資產(chǎn)流動(dòng)性
C.貸款流動(dòng)性
D.現(xiàn)金流動(dòng)性
正確答案：B,
第 20 題
在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成原因更加復(fù) 雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)的是( )。
A.利率風(fēng)險(xiǎn)
B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
C.法律風(fēng)險(xiǎn)
D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
正確答案：D,
第 21 題
關(guān)于表外項(xiàng)目，說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。
A.表外項(xiàng)目按兩步轉(zhuǎn)換的方法計(jì)算普通表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)
B.利率和匯率合約的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)由兩部分組成：一是按市價(jià)計(jì)算出的經(jīng)濟(jì)資本，另一部分 是由賬面名義本金乘以固定系數(shù)獲得
C.對(duì)于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)金暴露法計(jì)算
D.商業(yè)銀行首先將表外項(xiàng)目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項(xiàng)目的風(fēng) 險(xiǎn)資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對(duì)象的屬性確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，計(jì)算表外項(xiàng)目相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)
正確答案：B,
第 22 題
巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求，表述不正確的是() 。
A.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間
D.持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日
C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為半年
D.至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)
正確答案：C,
第 23 題
監(jiān)管當(dāng)局允許商業(yè)銀行在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)損失時(shí)，使用內(nèi)部確定的相關(guān)系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗(yàn)證下列( )方面的假設(shè)條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計(jì)各項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)損失之間的相關(guān)系數(shù)方面的精確性。
A.及時(shí)性假設(shè)
B.相關(guān)性假設(shè)
C.準(zhǔn)確性假設(shè)
D.全部性假設(shè)
正確答案：B,
第 24 題
在經(jīng)濟(jì)資本的配置中，以違約概率和風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積作為加權(quán)因子，根據(jù)因子大小來(lái)分配經(jīng)濟(jì)資本的方法屬于( )。
A.矩陣分解法
B.損失變化分配法
C.預(yù)期損失分配法
D.非預(yù)期損失分配法
正確答案：C,
第 25 題
( )被用來(lái)觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時(shí)還款的可信度。
A.申請(qǐng)?jiān)u分
B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分
C.行為評(píng)分
D.破產(chǎn)評(píng)分
正確答案：C,
第 26 題
下列不屬于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制環(huán)境的是( )。
A.公司治理
B.合規(guī)管理文化
C.信息系統(tǒng)
D.外部控制
正確答案：D,
第 27 題
( )主要負(fù)責(zé)制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案，識(shí)別關(guān)鍵業(yè)務(wù)程序，定期測(cè)試和檢查災(zāi)難 恢復(fù)和業(yè)務(wù)連續(xù)方案。
A.后勤保障部門(mén)
B.業(yè)務(wù)管理部門(mén)
C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)
D.高級(jí)管理層
正確答案：A,
第 28 題
下列關(guān)于非線性相關(guān)的計(jì)量系數(shù)的說(shuō)法，不正確的是( )。
A.秩相關(guān)系數(shù)采用兩個(gè)變量的秩而不是變量本身來(lái)計(jì)量相關(guān)性
B.坎德?tīng)栂禂?shù)通過(guò)兩個(gè)變量之間變化的一致性反映兩個(gè)變量之間的相關(guān)性
C.秩相關(guān)系數(shù)和坎德?tīng)栂禂?shù)能夠刻畫(huà)兩個(gè)變量之間的相關(guān)程度
D.秩相關(guān)系數(shù)和坎德?tīng)栂禂?shù)能夠通過(guò)各變量的邊緣分布刻畫(huà)出兩個(gè)變量的聯(lián)合分布
正確答案：D,
第 29 題
某銀行2008年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級(jí) 類、可疑類、損失類的貸款金額之和為900億元，期間正常類貸款因回收減少了 800億元，則正 常類貸款遷徙率為( )。
A. 7. 0%
B. 8.0%
C. 9.8%
D. 9. 0%
正確答案：C,
第 30 題
關(guān)于久期缺口為正值時(shí)，以下的敘述不正確的是( )。
A.如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加
B.如果市場(chǎng)利率上升，則銀行最終的市場(chǎng)價(jià)值將減少
C.如果市場(chǎng)利率下降，則銀行最終的市場(chǎng)價(jià)值將減少
D.資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負(fù)債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率的乘積
正確答案：C,
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