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2015年銀行從業(yè)資格《風險管理》考試題庫及答案
第1題
下列屬于商業(yè)銀行風險管理戰(zhàn)略的內(nèi)容的是( )。
A.戰(zhàn)略目標和戰(zhàn)略方式
B.戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑
C.戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)方式
D.戰(zhàn)略目標和戰(zhàn)略管理
正確答案：B
第2題
( )是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售。
A.負債流動性
B.資產(chǎn)流動性
C.貸款流動性
D.現(xiàn)金流動性
正確答案：B
第3題
商業(yè)銀行應當定期對因資產(chǎn)、負債及表外項目變化所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量及期限變化進行分析，以正確預測未來特定時段的資金凈需求的是( )。
A.情景分析
B.壓力測試
C.融資缺口
D.流動性管理
正確答案：B
第4題
以下說法中不正確的是( )。
A.違約頻率是事后的檢驗結果
B.違約概率和違約頻率不是同一個概念
C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的
D.違約概率是分析模型作出的事前預測
正確答案：C
第5題
( )是商業(yè)銀行無論采取集中型還是分散型風險管理部門必不可少的核心職能。
A.數(shù)據(jù)分析能力
B.價格核準能力
C.模型創(chuàng)建能力
D.風險檢測和分析
正確答案：D
第6題
某銀行用1年期英鎊存款作為1年期美元貸款的融資來源，存款按照歐元同業(yè)拆借市場利率每年定價一次，而貸款按照美國國庫券利率每年定價一次，該筆美元貸款為可提前償還的貸款。A銀行所面臨的市場風險不包括( )。
A.匯率風險
B.重新定價風險
C.期權性風險
D.基準風險
正確答案：B
第7題
下列屬于按風險誘發(fā)原因分類的是( )。
A.政治風險和社會風險
B.系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險
C.信用風險和市場風險
D.純粹風險和投機風險
正確答案：C
第8題
與綜合風險報告內(nèi)容不同，專項風險報告主要是( )。
A.轄內(nèi)各類風險總體狀況
B.風險應對策略
C.對管理范圍的重大風險事項進行報告
D.加強風險管理
正確答案：C
第9題
下列關于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法，錯誤的是( )。
A.在信用卡擴展規(guī)劃中，認真評估與其收入增長率、人力資源/技術設備要求等符合戰(zhàn)略規(guī)劃的要求
B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色
C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是制定以盈利為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃
D.戰(zhàn)略規(guī)劃應當從戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實到宏觀和微觀操作層面
正確答案：C
第10題
下列不屬于商品價格風險的是( )。
A.農(nóng)產(chǎn)品
B.礦產(chǎn)品
C.股票
D.黃金
正確答案：D
第11題
不屬于流動性風險評估的是( )。
A.流動性比率
B.現(xiàn)金流分析
C.久期分析
D.情景分析
正確答案：D
第12題
( )也稱期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式。
A.重新定價風險
B.收益率曲線風險
C.基準風險
D.期權性風險
正確答案：A
第13題
下列關于主權風險評級的說法錯誤的是( )。
A.主權評級是各國直接和間接影響債務人履行其對外償債義務的能力
B.比較通用的主權評級模型由經(jīng)濟學家坎托和帕克提出
C.主權分析評級必須是靜態(tài)的
D.朱特勒和麥卡錫對CP模型運用回歸分析進行了擴展
正確答案：C
第14題
普遍認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括( )。
A.改善公司治理結構
B.預先做好防范危機的準備
C.利用精確的數(shù)量模型進行量化
D.確保各類主要風險得到正確識別和排序
正確答案：C
第15題
( )是商業(yè)銀行的核心“無形資產(chǎn)”，必須設置嚴格的質(zhì)量和安全保障標準，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行。
A.商業(yè)銀行風險管理流程
B.商業(yè)銀行公司治理
C.商業(yè)銀行內(nèi)部控制
D.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)安全管理
正確答案：D
第16題
風險識別包括( )兩個環(huán)節(jié)。
A.感知風險和預測風險
B.感知風險和分析風險
C.預測風險和分析風險
D.感知風險和控制風險
正確答案：B
第17題
下列關于戰(zhàn)略風險評估說法錯誤的是( )。
A.戰(zhàn)略風險執(zhí)行之前，應當認真估計其是否與商業(yè)銀行的長期發(fā)展目標和戰(zhàn)略規(guī)劃保持一致
B.商業(yè)銀行新推出的房屋貸款計劃獲得了市場的廣泛接受和認可，被認為是“成功的戰(zhàn)略規(guī)劃”
C.針對未來不確定的經(jīng)濟、政治因素，商業(yè)銀行可以利用情景分析法，分別評估有利、正常和不利的市場條件下，戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案可能對其產(chǎn)生的影響
D.董事會、各級管理人員、戰(zhàn)略管理部門以及法律/內(nèi)部審計部門對有效的戰(zhàn)略風險評估負有間接的責任
正確答案：D
第18題
商業(yè)銀行應當對信息系統(tǒng)項目的立項、開發(fā)、驗收、運行和維護實施有效管理，對于商業(yè)銀行系統(tǒng)設計/開發(fā)應持有的態(tài)度是( )。
A.追求快速見效，只需考慮短期效果
B.系統(tǒng)要大而全，使用國內(nèi)領先的信息設備
C.從戰(zhàn)略高度評價經(jīng)營管理的需求，慎重對待系統(tǒng)設計、開發(fā)全過程
D.系統(tǒng)越大越好，可以超越本行業(yè)的業(yè)務
正確答案：C
第19題
在操作風險的三種計量方法中，風險敏感性最強的是( )。
A.標準法
B.高級計量法
C.基本指標法
D.專家判斷法
正確答案：B
第20題
下列關于貸款遷徙類指標說法不正確的是( )。
A.風險遷徙類指標是衡量商業(yè)銀行風險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)指標
B.期初正常貸款期間減少金額，是指期初正常類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款
C.期初關注類貸款向下遷徙金額，是期初關注類貸款中，在報告期末分為關注類/次級類/可疑類/損失類的貸款余額之和
D.期初可疑類貸款向下遷徙金額，是期初可疑類貸款中，在報告期末分類為損失類的貸款余額
正確答案：C
第21題
( )通常被認為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因。
A.流動性風險
B.信用風險
C.操作風險
D.市場風險
正確答案：A
第22題
客戶信用評級對企業(yè)信用分析的使用最為廣泛的系統(tǒng)是( )。
A.4Cs
B.5Cs
C.6Cs
D.7Cs
正確答案：B
第23題
銀行監(jiān)管的有效實施必須具備完善的法律法規(guī)體系，從而為銀行監(jiān)管提供全面有效的法規(guī)依據(jù)。在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由( )三個層級的法律規(guī)范構成。
A.法律、行政法規(guī)、規(guī)章
B.立法、行政法規(guī)、規(guī)章
C.法律、監(jiān)管文件、制度
D.立法、監(jiān)管文件、制度
正確答案：A
第24題
下列關于商業(yè)銀行在完善內(nèi)部控制體系的理解不正確的是( )。
A.高級管理層制定適當?shù)膬?nèi)部控制政策
B.董事會負責建立并實施一個充分有效的內(nèi)部控制體系
C.內(nèi)部控制不屬于商業(yè)銀行日常工作的一部分
D.監(jiān)事會負責監(jiān)督董事會、高級管理層完善內(nèi)部控制體系
正確答案：C
第25題
巴塞爾委員會以( )方式把商業(yè)銀行面臨的風險分為八大類。
A.損失結果
B.風險事故
C.風險發(fā)生的范圍
D.誘發(fā)風險的原因
正確答案：D
第26題
某進口公司持有美元，但要求對外支付的貨幣是日元，可以通過( )，賣出美元，買入日元，滿足對外日元的需求。
A.期貨交易
B.即期外匯交易
C.遠期外匯交易
D.期權交易
正確答案：B
第27題
在情景分析中，商業(yè)銀行自身問題所造成的流動性危機的狀況下的假設是( )。
A.市場對信用等級特別重視，商業(yè)銀行間及各類金融機構間的融資能力的差距會有所擴大，一些商業(yè)銀行獲益，一些受到損害
B.商業(yè)銀行的許多負債無法展期或以其他負債替代，必須按期償還，因此不得不減少相應資產(chǎn)
C.分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化
D.商業(yè)銀行分析現(xiàn)金流入采用較晚的日期，而在分析現(xiàn)金流出時采用較早的日期
正確答案：B
第28題
( )是對經(jīng)過識別和計量的風險采取分散、對沖、轉移、規(guī)避和補償?shù)却胧�，進行有效管理和控制的過程。
A.風險監(jiān)測
B.風險計量
C.風險控制
D.風險識別
正確答案：C
第29題
下列關于違約概率說法錯誤的是( )。
A.違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性
B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級l年期違約的較高者
C.計算違約概率的l年期限與財務報表周期以及內(nèi)部評級的最長時間完全一致
D.違約概率與違約頻率不是同一個概念
正確答案：C
第30題
商業(yè)銀行風險識別最基本、最常用的方法是( )。
A.制作風險清單
B.情景分析法
C.專家預測法
D.錄制清單法
正確答案：A
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