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2015年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》考試試題及答案（三）

　　多項選擇題：

2015年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》考試試題及答案（三）

　　(1)違約責(zé)任的承擔(dān)形式有(　)。

　　A. 違約金責(zé)任

　　B. 賠償損失

　　C. 強制履行

　　D. 定金責(zé)任

　　E. 采取補救措施

　　(2)商業(yè)銀行常用的風(fēng)險識別方法有(　)。

　　A. 高級計量法

　　B. VaR分析法

　　C. 制作風(fēng)險清單

　　D. 情景分析法

　　E. 專家調(diào)查列舉法

　　(3)(　)是各國監(jiān)督商業(yè)銀行的主體。

　　A. 稅務(wù)部門

　　B. 中央銀行

　　C. 財政部門

　　D. 證券監(jiān)督管理部門

　　E. 法律部門

　　(4)下列既屬于直接金融工具又屬于長期金融工具的是(　)。

　　A. 企業(yè)債券

　　B. 商業(yè)票據(jù)

　　C. 股票

　　D. 可轉(zhuǎn)讓大額存單

　　E. 回購協(xié)議

　　(5)目前，應(yīng)用最廣泛的信用風(fēng)險評分模型是(　)。

　　A. CP模型

　　B. KPMG模型

　　C. 線性概率模型

　　D. Probit模型

　　E. 線性辨別模型

　　(6)驗證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力的常用方法有(　)。

　　A. CAP曲線與AR值

　　B. ROC曲線與A值

　　C. 二項分布檢驗

　　D. 貝葉斯錯誤率

　　E. CP模型

　　(7)Shibor報出的利率是(　)。

　　A. 單利

　　B. 復(fù)利

　　C. 無擔(dān)保利率

　　D. 有擔(dān)保利率

　　E. 批發(fā)性利率

　　(8)下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的說法，正確的有(　)。

　　A. 是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題

　　B. 如果產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機數(shù)，可能導(dǎo)致錯誤結(jié)果

　　C. 可以通過設(shè)置削減因子，使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地作出反應(yīng)

　　D. 不存在模型風(fēng)險

　　E. 計算量很大，且準(zhǔn)確性的提高速度較慢

　　(9)下列關(guān)于巴塞爾委員會對實施高級計量法的具體標(biāo)準(zhǔn)的說法，正確的有(　)。

　　A. 商業(yè)銀行的操作風(fēng)險系統(tǒng)必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)，尤其是預(yù)期將會發(fā)生非經(jīng)常性、潛在的嚴重損失時，商業(yè)銀行必須建立標(biāo)準(zhǔn)的程序，規(guī)定在什么情況下必須使用外部數(shù)據(jù)以及使用外部數(shù)據(jù)的方法

　　B. 商業(yè)銀行必須提供按巴塞爾委員會規(guī)定的業(yè)務(wù)單元和損失類別分類的損失數(shù)據(jù)

　　C. 任何操作風(fēng)險計量系統(tǒng)必須具備某些關(guān)鍵要素，包括內(nèi)部數(shù)據(jù)的使用、相關(guān)的外部數(shù)據(jù)、情景分析和反映商業(yè)銀行經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制系統(tǒng)情況的其他因素

　　D. 商業(yè)銀行的風(fēng)險計量系統(tǒng)必須足夠“分散”，以將影響損失估計分布尾部形態(tài)的主要操作風(fēng)險因素考慮在內(nèi)

　　E. 除了使用實際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風(fēng)險評估方法還必須考慮到關(guān)鍵的業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素

　　(10)市場風(fēng)險中的期權(quán)性風(fēng)險包括(　)。

　　A. 場內(nèi)交易的期權(quán)

　　B. 場外的期權(quán)合同

　　C. 債券或存款的提前兌付

　　D. 貸款的提前償還等選擇性條款

　　E. 貸款利率由借款人自主選擇的條款

　　(11)(　)是銀行流動性風(fēng)險的預(yù)警。

　　A. 快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源是市場大宗融資

　　B. 市場上出現(xiàn)關(guān)于商業(yè)銀行的負面?zhèn)餮?/p>

　　C. 銀行所發(fā)行的股票價格下跌

　　D. 銀行所發(fā)行的可流通債券的買賣差價減小

　　E. 融資交易對手開始要求抵(質(zhì))押物且不愿提供中長期融資

　　(12)我國銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依托的主要法律包括(　)。

　　A. 《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

　　B. 《中國人民銀行法》

　　C. 《商業(yè)銀行法》

　　D. 《行政許可法》

　　E. 《巴塞爾新資本協(xié)議》

　　(13)下列關(guān)于VaR的說法，正確的有(　)。

　　A. 均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失

　　B. 均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失

　　C. 零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失

　　D. 零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失

　　E. VaR只用作市場風(fēng)險計量與監(jiān)控

　　(14)以下各項屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動的是(　)。

　　A. 外幣存款

　　B. 外幣貸款

　　C. 外幣債券投資

　　D. 外匯遠期的買賣

　　E. 跨境投資

　　(15)記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)具有明確的頭寸管理政策和程序，包括(　)。

　　A. 設(shè)置頭寸限額并進行監(jiān)控

　　B. 交易員可以在批準(zhǔn)限額內(nèi)，按照批準(zhǔn)的交易政策和程序管理頭寸

　　C. 交易頭寸至少應(yīng)逐日按照市場價值計價

　　D. 按照銀行的風(fēng)險管理程序，交易頭寸定期報告給高級管理層

　　E. 根據(jù)市場信息來源，對交易頭寸予以密切監(jiān)控

　　(16)銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報告包括(　)。

　　A. 本期貸款余額等基本情況

　　B. 地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況

　　C. 不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況

　　D. 新發(fā)放貸款質(zhì)量情況

　　E. 新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因分析及典型案例

　　(17)目前，中國人民銀行采用的利率工具主要有(　)。

　　A. 調(diào)整中央基準(zhǔn)利率

　　B. 調(diào)整市場利率

　　C. 調(diào)整金融機構(gòu)的法定存貸款利率

　　D. 制定金融機構(gòu)存貸款利率的浮動范圍

　　E. 制定相關(guān)政策對各類利率結(jié)構(gòu)和檔次進行調(diào)整

　　(18)資本充足率的信息披露應(yīng)主要包括(　)。

　　A. 資本規(guī)模

　　B. 并表范圍

　　C. 資本充足率水平

　　D. 信用風(fēng)險和市場風(fēng)險

　　E. 風(fēng)險管理目標(biāo)和政策

　　(19)(　)的存款通常不夠穩(wěn)定，對商業(yè)銀行的流動性影響較大。

　　A. 零售客戶

　　B. 小額存款人

　　C. 個人存款人

　　D. 公司存款人

　　E. 機構(gòu)存款人

　　(20)巴塞爾委員會認為，應(yīng)對操作風(fēng)險的第一道防線是嚴格的內(nèi)部控制。健全有效的內(nèi)部控制應(yīng)該是不同要素、不同環(huán)節(jié)組成的有機體。從要素方面看，商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須包括的要素是(　)。

　　A. 內(nèi)部控制環(huán)境

　　B. 風(fēng)險識別與評估

　　C. 內(nèi)部控制措施

　　D. 監(jiān)督與評價

　　E. 技術(shù)環(huán)境改進

　　(21)以下能使商業(yè)銀行形成合理的資金來源和使用分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，降低流動性風(fēng)險的方法有(　)。

　　A. 控制各類資金來源的合理比例，適度分散客戶種類和資金到期日

　　B. 在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金，持有合理的流動資產(chǎn)組合，作為應(yīng)付緊急融資的儲備

　　C. 制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要的資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系，以維持資金來源的穩(wěn)定性與多樣化

　　D. 制定風(fēng)險集中限額，監(jiān)測日常遵守的情況

　　E. 以同業(yè)拆借、發(fā)行票據(jù)等這類性質(zhì)的資金作為商業(yè)銀行資金的主要來源

　　(22)商業(yè)銀行定期對銀行賬戶和交易賬戶進行壓力測試的主要目的有(　)。

　　A. 對市場風(fēng)險VaR值的準(zhǔn)確性進行驗證

　　B. 分析資產(chǎn)組合在極端不利條件下可能產(chǎn)生的潛在損失

　　C. 計算資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的最高收益

　　D. 評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力

　　E. 測算極端不利的市場條件對資產(chǎn)組合造成的影響

　　(23)如果房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一方面居民大量提取存款買房，另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個人向銀行借款，這種情況下，如果房地產(chǎn)市場嚴重下跌，大量個人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險包括(　)。

　　A. 戰(zhàn)略風(fēng)險

　　B. 信用風(fēng)險

　　C. 流動性風(fēng)險

　　D. 操作風(fēng)險

　　E. 國家風(fēng)險

　　(24)中央銀行發(fā)行1年期央行票據(jù)進行公開市場業(yè)務(wù)的市場屬于(　)。

　　A. 貨幣市場

　　B. 資本市場

　　C. 現(xiàn)貨市場

　　D. 期貨市場

　　E. 流通市場

　　(25)審慎經(jīng)營類指標(biāo)包括(　)。

　　A. 股本凈回報率

　　B. 資本充足率

　　C. 大額風(fēng)險集中度

　　D. 不良貸款撥備覆蓋率

　　E. 成本收入比

　　參考答案：

　　(1) :A,B,C,D,E

　　違約責(zé)任的承擔(dān)形式有：違約金責(zé)任、賠償損失、強制履行、定金責(zé)任、采取補救措施等。

　　(2) :C,D,E

　　商業(yè)銀行識別風(fēng)險常用的方法有：制作風(fēng)險清單、專家調(diào)查列舉法、資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法、情景分析法、分解分析法和失誤樹分析法。

　　(3) :B,C,D

　　由于各國金融監(jiān)督體制不一樣，所以監(jiān)督商業(yè)銀行的主體也不同，具體有：中央銀行、財政部門、證券監(jiān)督管理部門。

　　(4) :A,C

　　長期金融工具主要是指資本市場金融工具，其期限都在1年以上。股票、債券都屬于資本市場金融工具。商業(yè)票據(jù)、可轉(zhuǎn)讓大額存單、回購協(xié)議都屬于短期金融工具。企業(yè)債券和股票都屬于直接金融工具。

　　(5) :C,D,E

　　信用風(fēng)險評分模型有：線性概率模型、1ogit模型、Probit模型和線性辨別模型。其中，線性概率模型、Probit模型和線性辨別模型應(yīng)用最廣泛。

　　(6) :A,B,D

　　二項式分布檢驗是對違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性進行檢驗的方法;CP模型是國家風(fēng)險主權(quán)評級的模型。

　　(7) :A,C,E

　　Shibor報出的利率是單利、無擔(dān)保和批發(fā)性的利率。

　　(8) :A,B,C,E

　　蒙特卡洛模擬法又稱隨機模擬法，當(dāng)系統(tǒng)中各個單元的可靠性特征量已知，但系統(tǒng)的可靠性過于復(fù)雜，難以建立可靠性預(yù)計的精確數(shù)學(xué)模型或模型太復(fù)雜而不便應(yīng)用則可用隨機模擬法近似計算出系統(tǒng)可靠性的預(yù)計值。蒙特卡洛模擬法對于基礎(chǔ)風(fēng)險因素仍有一定的假設(shè)，存在一定的模型風(fēng)險。

　　(9) :A,B,C,D,E

　　高級計量法具體標(biāo)準(zhǔn)有：資格要求、定性標(biāo)準(zhǔn)、定量標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)要求等。五個選項均是相關(guān)內(nèi)容的正確說法。

　　(10) :A,B,C,D,E

　　一般而言，期權(quán)賦予其持有者買入、賣出或以某種方式改變某一金融工具或金融合同的現(xiàn)金流量的權(quán)利，而非義務(wù)。期權(quán)可以是單獨的金融工具，如場內(nèi)(交易所)交易期權(quán)和場外期權(quán)合同，也可以隱含于其他的標(biāo)準(zhǔn)化金融工具之中，如債券或存款的提前兌付條款、貸款的提前償還等等。一般而言，期權(quán)和期權(quán)性條款都是在對買方有利而對賣方不利時執(zhí)行，因此，此類期權(quán)性工具因具有不對稱的支付特征而會給賣方帶來風(fēng)險。

　　(11) :A,B,C,E

　　選項A、B、C、E都是流動性風(fēng)險會加大的信號。選項D中的債券買賣差價減小不是預(yù)警，是一個安全信號。

　　(12) :A,B,C,D

　　《巴塞爾新資本協(xié)議》不是我國銀行監(jiān)督領(lǐng)域依托的法律。

　　(13) :A,D

　　關(guān)注資產(chǎn)價值可能遭受的絕對損失，采用零值VaR;關(guān)注資產(chǎn)價值偏離均值的相對損失，采用均值VaR。

　　(14) :A,B,C,E

　　外匯遠期的買賣是一種期權(quán)買賣行為，不是商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動。(15) :A,B,C,D,E

　　除題中五個選項所述內(nèi)容外，記入交易賬戶的頭寸還要評估市場變量的質(zhì)量和可獲得性、市場交易規(guī)模、交易頭寸規(guī)模等。

　　(16) :A,B,C,D,E

　　不良貸款分析報告不僅包括題中五個選項的內(nèi)容，還包括對不良貸款的變化趨勢進行預(yù)測等。

　　(17) :A,C,D,E