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2015年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》考試試題及答案（一）
(1)銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按照( )計(jì)價(jià)。
A. 歷史成本
B. 賬面價(jià)格
C. 市場(chǎng)價(jià)格
D. 成本+利潤(rùn)
(2)下列關(guān)于市場(chǎng)約束參與方作用的說(shuō)法，不正確的是( )。
A. 監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的可靠性和可比性
B. 存款人通過(guò)選擇銀行，增加單家銀行的競(jìng)爭(zhēng)壓力，銀行為了吸收更多的存款必然要照顧存款人的利益，提高銀行經(jīng)營(yíng)管理水平，有效控制風(fēng)險(xiǎn)
C. 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)作為獨(dú)立的第三方，能夠?qū)︺y行進(jìn)行客觀公正的評(píng)級(jí)，為投資者和債權(quán)人提供有關(guān)資金安全的風(fēng)險(xiǎn)信息，引導(dǎo)公眾選擇與資金安全性高的金融機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)，并起到市場(chǎng)監(jiān)督的作用
D. 股東通過(guò)股票的購(gòu)買和贖回，對(duì)銀行的資金調(diào)度施加壓力，督促銀行改善經(jīng)營(yíng)，控制風(fēng)險(xiǎn)
(3)大額負(fù)債依賴度的計(jì)算公式是( )。
A. 大額負(fù)債/盈利資產(chǎn)
B. 大額負(fù)債/(盈利資產(chǎn)-短期投資)
C. (大額負(fù)債-短期投資)/盈利資產(chǎn)
D. (大額負(fù)債-短期投資)/(盈利資產(chǎn)-短期投資)
(4)下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，( )是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。
(5)銀行監(jiān)管是由( )主導(dǎo)、實(shí)施的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過(guò)制定法律、制度和規(guī)則，實(shí)施監(jiān)督檢查，促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護(hù)存款人利益。
A. 行業(yè)協(xié)會(huì)
B. 政府
C. 審計(jì)機(jī)構(gòu)
D. 商業(yè)銀行
(6)下列不屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中董事會(huì)的責(zé)任的是( )。
A. 制定商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程
B. 應(yīng)定期審核聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策
C. 設(shè)置聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理職能，負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)測(cè)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)狀況
D. 確保商業(yè)銀行能夠充分識(shí)別和及時(shí)處理可能導(dǎo)致聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的事件
(7)下列關(guān)于各類期權(quán)的說(shuō)法，不正確的是( )。
A. 買方期權(quán)對(duì)于賣方來(lái)說(shuō)是賣出一個(gè)賣出交易標(biāo)的物的義務(wù)
B. 賣方期權(quán)對(duì)于買方來(lái)說(shuō)是買入一個(gè)賣出交易標(biāo)的物的權(quán)利
C. 美式期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前任意時(shí)點(diǎn)，可以隨時(shí)要求賣方履行期權(quán)合約
D. 如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格比現(xiàn)在的即期市場(chǎng)價(jià)格低，該期權(quán)就是價(jià)外期權(quán)
(8)某銀行資產(chǎn)為100億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負(fù)債為90億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當(dāng)市場(chǎng)利率下降時(shí)，銀行的流動(dòng)性( )。
A. 不變
B. 減弱
C. 加強(qiáng)
D. 無(wú)法確定
(9)某3年期債券麥考利久期為2年，債券目前價(jià)格為101.00元。市場(chǎng)利率為10%，假設(shè)市場(chǎng)利率突然下降1%，則按照久期公式計(jì)算，該債券價(jià)格( )。
A. 上漲1.84元
B. 下跌1.84元
C. 上漲2.02元
D. 下跌2.02元
(10)( )指在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值。
A. 名義價(jià)值
B. 市場(chǎng)價(jià)值
C. 公允價(jià)值
D. 市值重估價(jià)值
(11)客戶信用評(píng)級(jí)的發(fā)展過(guò)程是( )。
A. 違約概率模型→專家判斷法→信用評(píng)分法
B. 信用風(fēng)險(xiǎn)模型→專家判斷法→違約概率模型
C. 專家判斷法→信用評(píng)分法→違約概率模型
D. 專家判斷法→違約概率模型→信用評(píng)分法
(12)下列不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)包含的風(fēng)險(xiǎn)因素的是( )。
A. 內(nèi)外勾結(jié)欺詐/騙貸
B. 信息系統(tǒng)故障導(dǎo)致業(yè)務(wù)癱瘓
C. 流動(dòng)性缺口顯著擴(kuò)大
D. 地震造成營(yíng)業(yè)場(chǎng)所損失
(13)最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是( )。
A. 柜臺(tái)業(yè)務(wù)
B. 個(gè)人信貸業(yè)務(wù)
C. 法人信貸業(yè)務(wù)
D. 代理業(yè)務(wù)
(14)在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中，由于利率、匯率等市場(chǎng)價(jià)格因素的頻繁變動(dòng)，( )一般不具有實(shí)質(zhì)性意義。
A. 名義價(jià)值
B. 市場(chǎng)價(jià)值
C. 公允價(jià)值
D. 市值重估
(15)風(fēng)險(xiǎn)信息披露是我國(guó)商業(yè)銀行信息披露最為薄弱的都分，通常只披露( )。
A. 核心資本指標(biāo)
B. 附屬資本指標(biāo)
C. 資本充足率指標(biāo)
D. 資本扣除項(xiàng)指標(biāo)
(16)作為定期匯報(bào)或在遭遇特殊風(fēng)險(xiǎn)狀況時(shí)，業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)應(yīng)向( )匯報(bào)。
A. 董事會(huì)和總經(jīng)理
B. 董事會(huì)和高級(jí)管理層
C. 董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)
D. 高級(jí)管理層和總經(jīng)理
(17)商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)，這里的商品不包括( )。
A. 大米
B. 大豆
C. 黃金
D. 石油
(18)( )是商業(yè)銀行為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過(guò)制定和實(shí)施一系列制度、程序和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動(dòng)態(tài)過(guò)程和機(jī)制。
A. 公司治理
B. 管理戰(zhàn)略
C. 內(nèi)部控制
D. 風(fēng)險(xiǎn)文化
(19)( )是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。
A. 法律風(fēng)險(xiǎn)
B. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C. 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
D. 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
(20)下列關(guān)于信用評(píng)分模型的說(shuō)法，不正確的是( )。
A. 信用評(píng)分模型是建立在對(duì)歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上的
B. 信用評(píng)分模型可以給出客戶信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù)
C. 信用評(píng)分模型可以提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值
D. 由于歷史數(shù)據(jù)更新速度較慢，信用評(píng)分模型使用的回歸方程中各特征變量的權(quán)重在一定時(shí)間內(nèi)保持不變，從而無(wú)法及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化
參考答案：
(1) :A
銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按照歷史成本計(jì)價(jià)，而交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，可以按模型定價(jià)。
(2) :D
銀行的股東擁有銀行經(jīng)營(yíng)的決策權(quán)、投票權(quán)、轉(zhuǎn)讓股份等權(quán)利。股東通過(guò)行使權(quán)利給銀行經(jīng)營(yíng)者施加經(jīng)營(yíng)壓力，有利于銀行改善治理，實(shí)現(xiàn)對(duì)銀行的市場(chǎng)約束。
(3) :D
大額負(fù)債依賴度=(大額負(fù)債-短期投資)/(盈利資產(chǎn)-短期投資)。
(4) :B
風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。
(5) :B
本題考查的是銀行監(jiān)管的含義。
(6) :D
D選項(xiàng)是高級(jí)管理層的責(zé)任。
(7) :A
買方期權(quán)對(duì)于賣方來(lái)說(shuō)是賣出一個(gè)買入交易標(biāo)的物的義務(wù)。
(8) :C
本題考查的是久期缺口的計(jì)算公式。久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-(總負(fù)債/總資產(chǎn))×負(fù)債加權(quán)平均久期=5-(90/100)×4為正，當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動(dòng)性也隨之增強(qiáng)。
(9) :A
(2×101×1%)/(1+10%)=1.84。
(10) :B
國(guó)際評(píng)估準(zhǔn)則委員會(huì)發(fā)布的國(guó)際評(píng)估準(zhǔn)則將市場(chǎng)價(jià)值定義為：“在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值。”
(11) :C
商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評(píng)分法、違約概率模型分析三個(gè)主要發(fā)展階段。
(12) :C
C選項(xiàng)屬于其他風(fēng)險(xiǎn)包含的風(fēng)險(xiǎn)因素。
(13) :A
柜臺(tái)業(yè)務(wù)泛指通過(guò)商業(yè)銀行柜面辦理的業(yè)務(wù)，是商業(yè)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作的集中體現(xiàn)，也是最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。
(14) :A
在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中，由于利率、匯率等市場(chǎng)價(jià)格因素的頻繁變動(dòng)，名義價(jià)值一般不具有實(shí)質(zhì)性意義。
(15) :C
風(fēng)險(xiǎn)信息披露是我國(guó)商業(yè)銀行信息披露最為薄弱的部分，通常只披露資本充足率指標(biāo)，缺少核心資本、附屬資本及資本扣除項(xiàng)等指標(biāo)。(16) :B
作為定期匯報(bào)或在遭遇特殊風(fēng)險(xiǎn)狀況時(shí)，業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)向董事會(huì)和高級(jí)管理層匯報(bào)。
(17) :C
這里的商品主要是指可以在場(chǎng)內(nèi)自由交易的農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品(包括石油)和貴金屬等，但不包括黃金這種貴金屬。
(18) :C
本題考查內(nèi)部控制的含義。
(19) :C
本題考查聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的定義。
(20) :C
C選項(xiàng)信用評(píng)分模型雖然可以給出客戶信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù)，卻無(wú)法提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值。
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