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銀行從業(yè)考試《銀行管理》真題精編題
在銀行從業(yè)考試中時間要分配合理，針對不同的題目結(jié)合個人實際情況進(jìn)行規(guī)劃好。以下是小編為大家分享的2016年銀行從業(yè)考試《銀行管理》真題精編題，歡迎學(xué)習(xí)！
一、單選題
1.發(fā)達(dá)國家商業(yè)銀行實踐中常見的績效評價標(biāo)準(zhǔn)不包括( )。
A.成本標(biāo)準(zhǔn)
B.歷史標(biāo)準(zhǔn)
C.預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)
D.相對業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)
2.通過識別、分析和消除可能導(dǎo)致客戶風(fēng)險發(fā)生的各種直接因素和間接因素，達(dá)到防患于未然的目的是指客戶風(fēng)險管理手段中的( )。
A.風(fēng)險預(yù)防
B.風(fēng)險化解
C.消減風(fēng)險
D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險
3.2009年4月2日，金融穩(wěn)定論壇正式更名為( )。
A.金融穩(wěn)定協(xié)會
B.金融穩(wěn)定理事會
C.金融業(yè)穩(wěn)定論壇
D.金融理事會
4.現(xiàn)階段我國貨幣政策的操作目標(biāo)是( )。
A.基礎(chǔ)貨幣
B.貨幣供應(yīng)量
C.流通中的現(xiàn)金
D.金融機構(gòu)的庫存現(xiàn)金
5.下列屬于破壞金融管理秩序罪的是( )。
A.非國家工作人員接受別人的賄賂罪
B.簽訂、履行合同失職被騙罪
C.危害貨幣管理罪
D.挪用資金罪
6.下列關(guān)于貸款測算的公式中，正確的是( )。
A.營運資金量=上年度銷售收入×(1+上年度銷售利潤率)×(1-預(yù)計銷售收入年增長率)/營運資金周轉(zhuǎn)次數(shù)
B.營運資金周轉(zhuǎn)次數(shù)=360/(存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)-應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)+應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)+預(yù)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)-預(yù)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù))
C.新增流動資金貸款額度=上年度銷售收入×(1+上年度銷售利潤率)×(1-預(yù)計銷售收入年增長率)/營運資金周轉(zhuǎn)次數(shù)-借款人自有資金-現(xiàn)有流動資金貸款-其他渠道提供的營運資金
D.新增流動資金貸款額度=上年度銷售收入×(1-上年度銷售利潤率)×(1+預(yù)計銷售收入年增長率)/營運資金周轉(zhuǎn)次數(shù)-借款人自有資金-現(xiàn)有流動資金貸款-其他渠道提供的營運資金
7.( )是指國務(wù)院批準(zhǔn)并對貸款可能造成的損失采取相應(yīng)補救措施后責(zé)成銀行發(fā)放的貸款。
A.自營貸款
B.委托貸款
C.特定貸款
D.信用貸款
8.下列關(guān)于國家風(fēng)險的表述中.正確的是( )。
A.國家風(fēng)險是指經(jīng)濟(jì)主體在與非本國居民進(jìn)行國際經(jīng)貿(mào)與金融往來時.由于別國政治、經(jīng)濟(jì)和社會等方面的變化而遭受損失的風(fēng)險
B.國家風(fēng)險是由債權(quán)人所在國家的行為引起的已超出了債務(wù)人的控制范圍
C.國家風(fēng)險可分為政策風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險和社會風(fēng)險三大類
D.政治風(fēng)險包括政權(quán)風(fēng)險、政局風(fēng)險、政治風(fēng)險和對外關(guān)系風(fēng)險
9.按托收指示中的交單條件要求付款人付款或承兌贖單的銀行是( )：
A.托收行
B.提示行
C.代收行
D.代理行
10.于中國人民銀行的監(jiān)督管理權(quán).下列說法正確的是( )。
A.銀行業(yè)金融機構(gòu)的全部監(jiān)管職責(zé)主要由中國人民銀行行使
B.中國人民銀行有權(quán)對金融機構(gòu)執(zhí)行有關(guān)人民幣管理規(guī)定的行為進(jìn)行檢查監(jiān)督
C.中國人民銀行建立金融監(jiān)督管理協(xié)調(diào)機制.具體辦法由中國人民銀行規(guī)定
D.中國人民銀行和銀監(jiān)會同時擁有對銀行業(yè)金融機構(gòu)的檢查監(jiān)督權(quán).會導(dǎo)致對銀行業(yè)金融機構(gòu)的雙重檢查
二、多選題
1.下列屬于核心一級資本的有( )。
A.普通股
B.資本公積
C.一般風(fēng)險準(zhǔn)備
D.超額貸款損失準(zhǔn)備
E.二級資本工具及其溢價
2.目前在進(jìn)出口業(yè)務(wù)中所采用的結(jié)算方式中，屬于逆匯法的有( )。
A.匯款
B.匯兌
C.托收
D.信用證
E.商業(yè)匯票
3.大額存單期限包括( )。
A.6個月
B.1年
C.18個月
D.2年
E.8年
4.銀行內(nèi)部監(jiān)督中內(nèi)部控制評價包括( )。
A.評價政策方面
B.評價質(zhì)量控制方面
C.評價實施方面
D.評價結(jié)果方面
E.評價內(nèi)部監(jiān)督方面
5.下列屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)的有( )。
A.代收代付業(yè)務(wù)
B.代理銀行業(yè)務(wù)
C.代理證券業(yè)務(wù)
D.代理保險業(yè)務(wù)
E.代理國債買賣
6.項目融資的風(fēng)險特征不包括( )。
A.融資比例較高、金額較大
B.期限較長、成本較低和參與者較多
C.需要多家銀行業(yè)金融機構(gòu)參與
D.通過簡單的融資和擔(dān)保結(jié)構(gòu)就能分散和降低風(fēng)險
E.貸款償還主要依賴項目未來的現(xiàn)金流或者項目自身資產(chǎn)價值
7.下列關(guān)于商業(yè)銀行創(chuàng)新業(yè)務(wù)與產(chǎn)品的說法中，正確的有( )。
A.貨幣市場存款賬戶具有儲蓄存款和活期存款的功能，是近似于貨幣市場基金的一種存款賬戶
B.協(xié)定賬戶有最低存款余額2500美元的限制
C.可轉(zhuǎn)換債券是商業(yè)銀行發(fā)行的，本金和利息的清償順序列在存款及其他負(fù)債之后，在普通股及優(yōu)先股之前的債券
D.可交換債券是指上市公司股份的持有者通過抵押其持有的股票給托管機構(gòu)進(jìn)而發(fā)行的公司債券
E.機動償還期貸款把還本付息額與借款人的收入相掛鉤
8.按照交易目的劃分，商業(yè)銀行衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)可以分為( )。
A.場內(nèi)交易
B.場外交易
C.柜臺交易
D.套期保值類衍生產(chǎn)品交易
E.非套期保值類衍生產(chǎn)品交易
9.下列關(guān)于我國銀行業(yè)自律組織的說法中，錯誤的有( )。
A.中國信托業(yè)協(xié)會是全國性信托業(yè)自律組織
B.中國信托業(yè)協(xié)會履行自律、維權(quán)、協(xié)調(diào)、服務(wù)職能
C.中國財務(wù)公司協(xié)會是企業(yè)集團(tuán)財務(wù)公司的行業(yè)監(jiān)管組織
D.中國財務(wù)公司協(xié)會是全國性、營利性的社會團(tuán)體法人
E.在中國境內(nèi)批準(zhǔn)設(shè)立的企業(yè)集團(tuán)財務(wù)公司可自愿申請成為中國財務(wù)公司協(xié)會會員
10.回購交易是現(xiàn)貨交易與期貨交易的結(jié)合( )
B.回購交易要發(fā)生兩次券款交割
C.上海證券交易所規(guī)定，債券回購交易的申報單位為張
D.深圳證券交易所規(guī)定，債券回購交易的申報單位為手
E.回購交易屬于遠(yuǎn)期交易的一種特殊方式題
1.違約相關(guān)性及其計量
相關(guān)性是描述兩個聯(lián)合事件之間的相互關(guān)系，而不僅僅是指兩個事件概率的簡單乘積。違約相關(guān)性的計量包括相關(guān)系數(shù)和連接函數(shù)兩種方法。
(1)相關(guān)系數(shù)
線性相關(guān)是最常見的一種相關(guān)，可用統(tǒng)計學(xué)中最常見的簡單相關(guān)系數(shù)來計量。
【單選】X、Y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，其協(xié)方差為0.08，X的標(biāo)準(zhǔn)差為0.90，Y的標(biāo)準(zhǔn)差為0.70，則其相關(guān)系數(shù)為( )。
A.0.630
B.0.072
C.0.127
D.0.056
答案：C
對于非線性相關(guān)，可通過秩相關(guān)系數(shù)(Spearman)和坎德爾系數(shù)(Kendall)進(jìn)行計量。
上述相關(guān)性計量在數(shù)學(xué)上都具有良好的性質(zhì)，目前在金融工程領(lǐng)域也得到了廣泛的應(yīng)用，但它們共同的缺點是只能刻畫兩個變量之間的相關(guān)程度，卻無法通過各變量的邊緣分布刻畫出兩個變量的聯(lián)合分布。希望通過單比債項的不同損失分布來計算組合的損失分布，可以采用連接函數(shù)。
(2)連接函數(shù)
連接函數(shù)是一個把單變量概率密度函數(shù)連接成聯(lián)合分布函數(shù)的函數(shù)。
2.信用風(fēng)險組合模型
根據(jù)原理上的差異，信用風(fēng)險組合模型可以分為兩類：
解析模型。通過一些簡化假設(shè)，對信貸資產(chǎn)組合給出一個“準(zhǔn)確”的解。解析模型能夠快速得到結(jié)果，但缺點是需要建立在對違約風(fēng)險因素諸多苛刻的假定基礎(chǔ)上。
仿真模型。用大量仿真試驗(情景模擬)所產(chǎn)生的經(jīng)驗分布來近似代替真實分布。仿真模型具有很大的靈活性，但是對信息系統(tǒng)的計算能力要求很高。
(1)CreditMetrics模型
CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個VaR模型，目的是為了計算出在一定的置信水平下，一個信用資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失。CreditMetrics模型的創(chuàng)新之處正是在于解決了計算非交易性資產(chǎn)組合VaR這一難題。
�、傩庞蔑L(fēng)險取決于債務(wù)人的信用狀況，爾債務(wù)人的信用狀況則用信用等級表示。
�、谛庞霉ぞ�(包括貸款、私募債券等)的市場價值取決于借款人的信用等級，即不同信用等級的信用工具有不同的市場價值，因此，信用等級的變化會帶來信用工具價值的相應(yīng)變化。
�、跜reditMetrics模型的一個基本特點就是從資產(chǎn)組合而并不是單一資產(chǎn)的角度來看待信用風(fēng)險。
�、苡捎贑reditMetrics模型將單一的信用工具放入資產(chǎn)組合中衡量其對整個組合風(fēng)險狀況的作用，而不是孤立地衡量某一信用工具自身的風(fēng)險，因而，該模型使用了信用工具邊際風(fēng)險貢獻(xiàn)(Marginal Risk Contribution)這樣的概念來反映單一信用工具對整個組合風(fēng)險狀況的作用。邊際風(fēng)險貢獻(xiàn)是指因增加某一信用工具在組合中的持有量而增加的整個組合的風(fēng)險。
【單選】CreditMetrics模型使用了( )這一概念來反映單一信用工具對真?zhèn)�組合風(fēng)險狀況的作用。
A.秩相關(guān)系數(shù)
B.連接函數(shù)
C.信用工具邊際風(fēng)險貢獻(xiàn)
D.違約概率
答案：C
(2)Credit Portfolio View模型
麥肯錫公司提出的Credit Portfolio View模型直接將將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。Credit Portfolio View模型可以看做是CreditMetrics模型的一個補充，因為該模型雖然在違約計量上不使用歷史數(shù)據(jù)，而是根據(jù)現(xiàn)實宏觀經(jīng)濟(jì)因素通過蒙特卡洛模擬計算出來，但對于那些非違約的轉(zhuǎn)移概率則還需要歷史數(shù)據(jù)來計算，只不過將這些基于歷史數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)移概率進(jìn)行了調(diào)整而已。該模型本身并不能計量出完整的等級轉(zhuǎn)移矩陣。
【單選】多重信用風(fēng)險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中( )直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。
A.CreditMetric模型
B.Credit Portfolio模型
C.Credit Risk + 模型
D.KMV模型
答案：B
(3)Credit Risk+模型
Credit Risk+模型是根據(jù)針對火災(zāi)險的財險精算原理，對貸款組合違約率進(jìn)行分析的，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。Credit Risk+模型認(rèn)為，貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立，因此，貸款組合的違約率服從泊松分布。
單項選擇題(以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項。不選、錯選均不得分。
1.在法人客戶評級模型中，( )通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風(fēng)險溢價和相應(yīng)的違約率。
A.Risk Ca1c模型
B.Credit Monitor模型
C.風(fēng)險中性定價模型
D.死亡率模型
2.如果某商業(yè)銀行當(dāng)期的一筆貸款收入為500萬元，其相關(guān)費用合計為60萬元，該筆貸款的預(yù)期損失為40萬元，為該筆貸款配置的經(jīng)濟(jì)資本為8000萬元，則該筆貸款的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率(RAROC)為( )。
A.5%
B.6.25%
C.5.5%
D.5.75%
3.商業(yè)銀行公司治理的核心是( )。
A.在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下.為妥善解決委托一代理關(guān)系麗提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制
B.在股份制結(jié)構(gòu)下保證各類股東的權(quán)利分配體系
C.在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下.保證股東利益最大化
D.在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下.通過信息披露制度完善股東對公司管理層的監(jiān)督
4.關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)( )之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利和義務(wù)的事項安排。
A.股東
B.關(guān)聯(lián)方
C.股東與高級管理層
D.董事會與高級管理層
5.客戶信用評級的發(fā)展過程是( )。
A.專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型
B.違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型
C.違約概率模型→信用評分模型→專家判斷法
D.專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型
6.遠(yuǎn)期匯率反應(yīng)了貨幣的遠(yuǎn)期價值，其決定因素不包括( )。
A.即期匯率
B.兩種貨幣之間的匯率差
C.期限
D.兩種貨幣之間的利率差
7.死亡率模型是根據(jù)貸款或債券的歷史違約數(shù)據(jù).計算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級的貸款或債券的違約概率.即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計死亡率。根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款.從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%，則3年的累計死亡率為( )。
A.0.17%
B.0.77%
C.1.36%
D.2.32%
8.以下不是《巴塞爾新資本協(xié)議》中要求實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所對應(yīng)的違約概率的技術(shù)方法的是( )。
A.外部違約經(jīng)驗
B.內(nèi)部違約經(jīng)驗
C.映射外部數(shù)據(jù)
D.統(tǒng)計違約模型
9.商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方法是( )。
A.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法
B.制作風(fēng)險清單
C.失誤樹分析法
D.分解分析法
10.某商業(yè)銀行受理一筆貸款申請.申請貸款額度為500萬元.期限為1年，到期支付貸款
本金和利息。商業(yè)銀行經(jīng)內(nèi)部評級系統(tǒng)測算該客戶的違約概率為0.5%，該債項違約損失率為30%，需配置的經(jīng)濟(jì)資本為10萬元：經(jīng)內(nèi)部績效考核系統(tǒng)測算該筆貸款的資金成本為6%，包括經(jīng)營成本、稅收成本在內(nèi)的各種費用為2%，股東要求的資本回報率為12%。則該筆貸款的定價至少為( )。
A.7.54%
B.8.39%
C.6%
D.12%
11.若A銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有美元資產(chǎn)8000.美元負(fù)債6500.銀行賣出的美元遠(yuǎn)期合約 頭寸為3500.買入的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為2700。持有的期權(quán)敞口頭寸為800，則美元的敞口頭寸為( )。
A.多頭1500
B.空頭1 500
C.多頭2300
D.空頭700
12.不屬于階段性戰(zhàn)略目標(biāo)希望實現(xiàn)目標(biāo)的領(lǐng)域是( )。
A.公司治理結(jié)構(gòu)
B.內(nèi)部控制
C.業(yè)務(wù)發(fā)展
D.實現(xiàn)員工價值
13.A銀行持有的某資產(chǎn)組合在持有期為1天、置信水平為98.5%的情況下，計算的風(fēng)險價值為5萬元.則表明該銀行的資產(chǎn)組合( )。
A.在次日交易中有98.5%的可能性其收益會超過5萬元
B.在次日交易中有98.5%的可能性其損失會超過5萬元
C.在次日交易中有98.5%的可能性其收益不會超過5萬元
D.在次日交易中有98.5%的可能性其損失不會超過5萬元
14.巴塞爾委員會認(rèn)為資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險的最好辦法.應(yīng)對操作風(fēng)險的第一道防線是嚴(yán)格的( )。
A.外部監(jiān)管
B.員工培訓(xùn)
C.內(nèi)部控制
D.職責(zé)分工
15.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是( )。
A.賬面資本即所有者權(quán)益.是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益部分
B.賬面資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、信托賠償準(zhǔn)備和未分配利潤等
C.監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行根據(jù)監(jiān)管當(dāng)局關(guān)于合格資本的法規(guī)與指引發(fā)行的所有合格的資本工具
D.經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補預(yù)期損失的資本
16.( )是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排。
A.商業(yè)銀行內(nèi)部控制
B.商業(yè)銀行公司治理
C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理
D.商業(yè)銀行風(fēng)險管理
17.信用風(fēng)險管理領(lǐng)域通常在市場上和理論上比較常用的違約概率模型包括( )。
A.RiskCalc模型
B.KMV的Credit Monitor模型
C.KPMG風(fēng)險中性定價模型
D.死亡率模型
E.風(fēng)因果分析模型
18.( )限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。
A.總頭寸
B.凈頭寸
C.風(fēng)險
D.止損
19.假設(shè)A銀行的外匯敞l21頭寸如下：美元多頭350，歐元多頭480，日元空頭540。英鎊空頭370，則用短邊法計算的總敞El頭寸為( )。
A.830
B.910
C.80
D.1740
20.商業(yè)銀行采用高級風(fēng)險量化技術(shù)會面臨( )。
A.聲譽風(fēng)險
B.模型風(fēng)險
C.市場風(fēng)險
D.法律風(fēng)險
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