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2016年11月銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》考前訓(xùn)練題
為了幫助各位考生們更好地進(jìn)行2016年下半年銀行從業(yè)資格考試的備考工作，應(yīng)屆畢業(yè)生小編今天為大家分享以下2016年11月銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》考前訓(xùn)練題，希望對(duì)大家有幫助!
單選題
1.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的說(shuō)法，不正確的是( )。
A.監(jiān)管部門通過(guò)對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)、程序的監(jiān)督檢查，督促商業(yè)銀行建立涵蓋各類風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部管理體系
B.內(nèi)部控制是商業(yè)銀行有效防范風(fēng)險(xiǎn)的最后一道防線
C.建立風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型是實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)模擬、定量分析的前提和基礎(chǔ)
D.管理信息系統(tǒng)的形式和內(nèi)容應(yīng)當(dāng)與商業(yè)銀行營(yíng)運(yùn)、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)政策、操作系統(tǒng)和管理報(bào)告制度相吻合
2.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說(shuō)法，不正確的是( )。
A.賬面資本即所有者權(quán)益，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益部分
B.賬面資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、信托賠償準(zhǔn)備和未分配利潤(rùn)等
C.監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本，是監(jiān)管當(dāng)局針對(duì)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征，按照統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)資計(jì)量方法計(jì)算得出的
D.經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)預(yù)期損失的資本
3.下列選項(xiàng)中，不屬于良好的公司治理應(yīng)具備的特征的是( )。
A.公司內(nèi)部有效的制衡關(guān)系和清晰的職責(zé)邊界
B.完善的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理體系
C.與股東價(jià)值相掛鉤的有效監(jiān)督考核機(jī)制
D.良好的外部條件
4.假定某企業(yè)2008年的稅后收益為50萬(wàn)元，支出的利息費(fèi)用為20萬(wàn)元，其所得稅稅率為35%，且該年度其平均資產(chǎn)總額為180萬(wàn)元，則其資產(chǎn)回報(bào)率(ROA)約為( )。
A.33%
B.35%
C.37%
D.41%
5.資本充足率壓力測(cè)試框架以( )的壓力測(cè)試為基礎(chǔ)。
A.綜合風(fēng)險(xiǎn)
B.混合風(fēng)險(xiǎn)
C.多風(fēng)險(xiǎn)
D.單一風(fēng)險(xiǎn)
6.下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說(shuō)法，不正確的是( )。
A.金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失
B.商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失
C.商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來(lái)應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失
D.商業(yè)銀行對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過(guò)保險(xiǎn)手段來(lái)轉(zhuǎn)移
7.商業(yè)銀行通常采用( )方式來(lái)應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失。
A.提取損失準(zhǔn)備金
B.沖減利潤(rùn)
C.資本金
D. 購(gòu)買商業(yè)保
8.信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域比較常用的違約概率模型不包括( )。
A.RiskCalc模型
B.KMV的CreditMonitor模型
C.信用評(píng)分模型
D.KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型
9.在實(shí)踐中，如果需要對(duì)不同投資期限金融產(chǎn)品的投資收益進(jìn)行比較，需要計(jì)算產(chǎn)品的( )，同時(shí)考慮復(fù)利收益。
A.年化收益率
B.對(duì)數(shù)收益率
C.百分比收益率
D.絕對(duì)收益率
10.外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于( )。
A.自營(yíng)外匯買賣
B.代客外匯買賣
C.遠(yuǎn)期外匯買賣
D.銀行資產(chǎn)、負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配
參考答案及解析：
1.【答案及解析】B內(nèi)部控制是商業(yè)銀行防范金融風(fēng)險(xiǎn)最主要、最基本的防線，是第一道防線。B項(xiàng)錯(cuò)誤;A、C、D三項(xiàng)均正確。故選B。
2.【答案及解析】D經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本，D項(xiàng)錯(cuò)誤;A、B、C三項(xiàng)均正確。故選D。
3.【答案及解析】D除了A、B、C三項(xiàng)外，良好的公司治理應(yīng)具備的特征還包括兩點(diǎn)：一是科學(xué)的激勵(lì)約束機(jī)制;二是先進(jìn)的管理信息系統(tǒng)，能夠?yàn)楫a(chǎn)品定價(jià)、成本核算、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制提供有力支撐。在上述對(duì)自身公司治理的要求之外，良好的外部環(huán)境被普遍作為促進(jìn)穩(wěn)健公司治理必要條件。故選D。
4.【答案及解析】B資產(chǎn)回報(bào)率(ROA)=[稅后損益+利息費(fèi)用×(1-稅率)]÷平均資產(chǎn)總額=[50+20×(1-35%)]÷180=35%。故選B。
5.【答案及解析】D資本充足率壓力測(cè)試框架以單一風(fēng)險(xiǎn)的壓力測(cè)試為基礎(chǔ)。故選D。
6.【答案及解析】C題中C項(xiàng)應(yīng)為通過(guò)資本金來(lái)應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失而不是依靠中央銀行救助;A、B、D三項(xiàng)均正確。故選C。
7.【答案及解析】C商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失;利用資本金來(lái)應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失;對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，如地震、火災(zāi)等，可以通過(guò)購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)來(lái)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn);但對(duì)于因衍生產(chǎn)品交易等過(guò)度投機(jī)行為所造成的災(zāi)難性損失.則應(yīng)當(dāng)采取嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)/行為的做法加以規(guī)避。故選C。
8.B.【答案及解析】C信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域比較常用的違約概率模型包括Riskca1C模型、KMV的Credit Monitor模型、KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性之價(jià)模型以及死亡率模型。信用評(píng)分模型是商業(yè)客戶信用評(píng)級(jí)的一個(gè)發(fā)展階段，與違約概率模型位于同一層次。故選C。
9.【答案及解析】A在實(shí)踐中，如果需要對(duì)不同投資期限金融產(chǎn)品的投資收益進(jìn)行比較，需要計(jì)算產(chǎn)品的年化收益率，同時(shí)考慮復(fù)利收益。故選A。
10.【答案及解析】D題中A、B、C、三項(xiàng)內(nèi)容都是外匯交易風(fēng)險(xiǎn);D項(xiàng)是外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源。故選D。
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