2016年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》提高訓(xùn)練題
銀行從業(yè)資格考試是機(jī)考，有題庫，隨機(jī)抽的題，形式與計(jì)算機(jī)二級考試相似。以下是百分網(wǎng)小編為大家整理的2016年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》提高訓(xùn)練題，希望對大家有幫助!
單項(xiàng)選擇題
1.商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是( )
A.資產(chǎn)流動性風(fēng)險(xiǎn)
B.負(fù)債流動性風(fēng)險(xiǎn)
C.流動性過剩
D.流動性短缺
2.假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價(jià)值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=1000億元，負(fù)債L=800億元，資產(chǎn)久期為DA=5年，負(fù)債久期為DL=4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5%上升到5.5%，則利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)價(jià)值影響AVA為( )億元。
A.23.81
B.-23.81
C.25
D.-25
3.下列各項(xiàng)屬于商業(yè)銀行員工失職違規(guī)的是( )
A.從事未經(jīng)授權(quán)的交易
D.有組織的工人運(yùn)動
C.缺乏崗位輪換機(jī)制
D.意識到自己缺乏必要的知識
4.因銀行系統(tǒng)調(diào)整參數(shù)，系統(tǒng)升級過程中造成該銀行業(yè)務(wù)停辦的事件屬于( )風(fēng)險(xiǎn)。
A.不完善或有問題的內(nèi)部程序
B.系統(tǒng)缺陷
C.人員因素
D.外部事件
5.國家進(jìn)行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)整有關(guān)政策，避免市場變化而給商業(yè)銀行造成風(fēng)險(xiǎn)。這是規(guī)避外部因素中( )的體現(xiàn)。
A.洗錢
B.政治風(fēng)險(xiǎn)
C.監(jiān)管規(guī)定
D.自然災(zāi)害
6.在操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)中，客戶投訴占比屬于人員風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)類，客戶投訴反應(yīng)了商業(yè)銀行正確處理包括行政事務(wù)在內(nèi)的能力，同時(shí)也體現(xiàn)了客戶對商業(yè)銀行服務(wù)的滿意程度�？蛻敉对V占比的計(jì)算公式是( )
A.未解決的客戶投訴數(shù)量/所有客戶投訴數(shù)量
B.所有服務(wù)以解決的客戶投訴數(shù)量/所有服務(wù)交易數(shù)量
C.每項(xiàng)產(chǎn)品已解決的投訴數(shù)量/該項(xiàng)產(chǎn)品的投訴數(shù)量
D.每項(xiàng)產(chǎn)品客戶投訴數(shù)量/該產(chǎn)品交易數(shù)量
7.下列各項(xiàng)中不是風(fēng)險(xiǎn)處置糾正的內(nèi)容的是( )
A.風(fēng)險(xiǎn)糾正
B.風(fēng)險(xiǎn)防范
C.市場退出
D.風(fēng)險(xiǎn)救助
8.下列關(guān)于貨幣互換的說法，不正確的是( )
A.貨幣互換是指交易雙方基于不同的貨幣進(jìn)行的互換交易
B.貨幣互換通常需要在互換交易的期初和期末交換本金，不同貨幣本金的數(shù)額由事先確定的匯率決定
C.貨幣互換既明確了利率的支付方式，又確定了匯率
D.貨幣互換交易雙方規(guī)避了利率和匯率波動造成的市場風(fēng)險(xiǎn)
9.對于大多數(shù)商業(yè)銀行來說，( )是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源。
A.存款
B.信用卡業(yè)務(wù)
C.企業(yè)業(yè)務(wù)辦理
D.貸款
10.在我國商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系中，藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重于( )
A.定性分析法
B.定量分析法
C.定性和定量相結(jié)合的分析法
D.層次分析法
參考答案及解析：
1.A【解析】流動性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。流動性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動性風(fēng)險(xiǎn)。貸款屬于商業(yè)銀行的資產(chǎn)，因此這部分貸款面臨的是資產(chǎn)流動性風(fēng)險(xiǎn)。
2.B【解析】根據(jù)題意，△VA=-[DA×AX(5.5%-5%)/(1+5%)]=-[5X1000×(5.5%-5%)/(1+5%)]=-23.81(億元)。故選B。
3.A【解析】失職違規(guī)是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)除，主要包括因過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動。B項(xiàng)違反用工法;C項(xiàng)屬于核心雇員流失;D項(xiàng)屬于妥口識技能匱乏。
4.B【解析】該事件是典型的系統(tǒng)故障(屬于系統(tǒng)缺陷的表現(xiàn)形式)造成的操作風(fēng)險(xiǎn)。
5.C【解析】監(jiān)管規(guī)定是指未遵守金融監(jiān)管當(dāng)局的規(guī)定而引起的風(fēng)險(xiǎn)。在出臺新的金融監(jiān)管規(guī)定或者金融監(jiān)管加強(qiáng)，新的金融監(jiān)管者發(fā)生改變，出現(xiàn)新的金融監(jiān)管重點(diǎn)時(shí)。比較容易出現(xiàn)該類風(fēng)險(xiǎn)。
6.D【解析】客戶投訴占比=每項(xiàng)產(chǎn)品客戶投訴數(shù)量/該產(chǎn)品交易數(shù)量�？蛻敉对V反映了商業(yè)銀行正確處理包括行政事務(wù)在內(nèi)的能力，同時(shí)也體現(xiàn)了客戶對商業(yè)銀行服務(wù)的滿意程度。故選D。
7.B【解析】風(fēng)險(xiǎn)處置糾正貫穿銀行監(jiān)管始終，是指監(jiān)管部門針對銀行機(jī)構(gòu)存在的不同風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度，及時(shí)采取相應(yīng)措施加以處置，包括風(fēng)險(xiǎn)糾正、風(fēng)險(xiǎn)救助、市場退出。
8.D【解析】貨幣互換中不同貨幣本金的數(shù)額由事先確定的匯率決定，且該匯率在整個(gè)互換期間保持不變。貨幣交換的交易雙方同時(shí)面臨著利率和匯率波動造成的市場風(fēng)險(xiǎn)。故選項(xiàng)D錯誤。
9.D【解析】對于大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明照的信用風(fēng)險(xiǎn)來源。事實(shí)上，信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，又存在于信用擔(dān)保、貸款承諾及衍生產(chǎn)品交易等表外業(yè)務(wù)中。
10.B【解析】藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重于定量分析，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)征兆等級預(yù)報(bào)整體風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度，分為指數(shù)預(yù)警法和統(tǒng)計(jì)預(yù)警法。故選B。
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