銀行從業(yè)資格考點(diǎn)速記：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理

　　2022年銀行從業(yè)考試已考完，未報(bào)考的考生紛紛在準(zhǔn)備2023年的考試了吧。不知道大家現(xiàn)在復(fù)習(xí)得怎么樣？下面是小編幫大家整理的銀行從業(yè)資格考點(diǎn)速記：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

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　　1、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的分類【市場流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)】

　�。�1）市場流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　指由于市場深度不足或市場動(dòng)蕩，商業(yè)銀行無法以合理的市場價(jià)格出售資產(chǎn)以獲得資金的風(fēng)險(xiǎn)，反映了商業(yè)銀行在無損失或微小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力。

　�。�2）融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財(cái)務(wù)狀況的情況下，無法及時(shí)有效滿足資金需求的風(fēng)險(xiǎn)，反映了商業(yè)銀行在合理的時(shí)間、成本條件下迅速獲取資金的能力。

　　2、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管控手段

　�。�1）現(xiàn)金流量管理

　　（2）限額管理

　�。�3）融資管理

　�。�4）壓力測試

　�。�5）應(yīng)急計(jì)劃

　　3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要求

　�。�1）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的治理架構(gòu)

　　銀行應(yīng)指定專門部門負(fù)責(zé)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理職能應(yīng)與業(yè)務(wù)經(jīng)營職能保持獨(dú)立。

　�。�2）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理制度框架（至少每年評(píng)估一次）

　　①流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好

　�、诹鲃�(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略：明確總體目標(biāo)、管理模式、主要政策和程序

　　③流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序：主要包括現(xiàn)金流測算和分析、早期預(yù)警、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額管理、融資管理、日間流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理、壓力測試、應(yīng)急計(jì)劃、優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)管理、并表及重要幣種的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理等內(nèi)部管理制度。

　�。�3）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制

　　①流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額應(yīng)每年評(píng)估一次，并在必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整

　�、谏虡I(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試制度，常規(guī)壓力測試應(yīng)當(dāng)至少每季度進(jìn)行一次

　�。�4）管理信息系統(tǒng)

　　4、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無法及時(shí)獲得或者無法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險(xiǎn)。簡單來說，當(dāng)商業(yè)銀行流動(dòng)性不足時(shí)，可能無法以合理的成本融資或變現(xiàn)資產(chǎn)獲取足夠的資金，從而導(dǎo)致商業(yè)銀行資不抵債，影響其正常運(yùn)營。商業(yè)銀行作為存款人和借款人的中介，日常持有的.、用于支付需要的流動(dòng)資產(chǎn)只占負(fù)債總額的很小部分，如果商業(yè)銀行的大量債權(quán)人在某一時(shí)刻同時(shí)要求兌現(xiàn)債權(quán)（銀行擠兌），商業(yè)銀行就可能面臨流動(dòng)性危機(jī)。

　　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因更加復(fù)雜，涉及的范圍更廣，通常被視為一種多維風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生除了因?yàn)樯虡I(yè)銀行的流動(dòng)性計(jì)劃不完善之外，信用、市場、操作等風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的管理缺陷同樣會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行的流動(dòng)性不足，甚至引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散，造成整個(gè)金融系統(tǒng)出現(xiàn)流動(dòng)性困難。因此，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理除了應(yīng)當(dāng)做好流動(dòng)性安排之外，還應(yīng)當(dāng)重視和加強(qiáng)跨風(fēng)險(xiǎn)種類的風(fēng)險(xiǎn)管理。從這個(gè)角度來說，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營管理水平。

　　完備的管理信息系統(tǒng)準(zhǔn)確、及時(shí)、全面計(jì)量、監(jiān)測和報(bào)告流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況所需的基礎(chǔ)設(shè)施。

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　　市場風(fēng)險(xiǎn)管理

　　(一)了解市場風(fēng)險(xiǎn)的特征與分類、交易賬簿和銀行賬簿劃分以及市場風(fēng)險(xiǎn)管理體系;

　　(二)掌握金融工具估值、久期、收益率曲線以及市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法;

　　(三)掌握市場風(fēng)險(xiǎn)限額管理、監(jiān)測報(bào)告和控制方法。

　　操作風(fēng)險(xiǎn)管理

　　(一)掌握操作風(fēng)險(xiǎn)的特征、分類以及操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法;

　　(二) 掌握操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估以及操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程;

　　(三)掌握關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、損失數(shù)據(jù)收集和操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告;

　　(四)掌握操作風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋方法;

　　(五)掌握洗錢和反洗錢相關(guān)概念、反洗錢監(jiān)管體系，熟練掌握商業(yè)銀行反洗錢管理體系以及反洗錢工作重點(diǎn)。

　　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理

　　(一)了解流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的內(nèi)生因素、外生因素與多種風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)換;

　　(二)了解短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、現(xiàn)金流分析、中長期結(jié)構(gòu)性分析和市場流動(dòng)性分析等流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與計(jì)量方法;

　　(三)掌握流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測、市場流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測以及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制與報(bào)告體系;

　　(四)掌握作為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制工具的資產(chǎn)管理和負(fù)債管理，熟悉流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制在國內(nèi)的實(shí)踐;

　　(五)掌握流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急機(jī)制的作用、關(guān)鍵要素以及流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃

　　國別風(fēng)險(xiǎn)管理

　　(一)了解國別風(fēng)險(xiǎn)的`類型以及國別風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別方法;

　　(二)了解掌握國別風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與評(píng)估、國別風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類以及國別風(fēng)險(xiǎn)敞口計(jì)量;

　　(三)了解國別風(fēng)險(xiǎn)的日常監(jiān)測、IT系統(tǒng)建設(shè)以及國別風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告體系;

　　(四)了解國別風(fēng)險(xiǎn)限額和集中度管理、國別風(fēng)險(xiǎn)緩釋方法和工具以及國別風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)急處置機(jī)制。

　　聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理

　　(一)了解聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測、報(bào)告、控制和緩釋的全流程管理;

　　(二)了解戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測、報(bào)告、控制和緩釋的全流程管理。

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