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銀行從業(yè)考點(diǎn)：操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與經(jīng)濟(jì)資本配置

　　操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是指對(duì)業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化,操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的一部分。是操作風(fēng)險(xiǎn)防范和監(jiān)督的前提與基礎(chǔ)，是確定資本充足水平的重要依據(jù)。以下是小編為大家收集的銀行從業(yè)考點(diǎn)：操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與經(jīng)濟(jì)資本配置，僅供參考，歡迎大家閱讀。

銀行從業(yè)考點(diǎn)：操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與經(jīng)濟(jì)資本配置

　　1.操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與經(jīng)濟(jì)資本配置

　　巴塞爾新資本協(xié)議對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量主要有三種方法：第一個(gè)是基本指標(biāo)法，第二個(gè)是標(biāo)準(zhǔn)法，第三個(gè)是高級(jí)計(jì)量法，這三種方法在復(fù)雜性和風(fēng)險(xiǎn)敏感性方面是逐漸增強(qiáng)的。

　　2.基本指標(biāo)法

　　(1)以單一的指標(biāo)作為衡量銀行整體操作風(fēng)險(xiǎn)的尺度，并以此為基礎(chǔ)配置操作風(fēng)險(xiǎn)資本的方法。

　　(2)理由是銀行越大，非利息收入越高，操作風(fēng)險(xiǎn)就越大，分配的經(jīng)濟(jì)資本就越多。

　　操作風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管成本=[前三年的總收入*固定百分比加總]/3

　　總收入=凈利息收入+凈非利息收入，不包括保險(xiǎn)收入、銀行賬戶上出售證券實(shí)現(xiàn)的盈利，固定百分比為15%。

　　3.標(biāo)準(zhǔn)法

　　(1)將整個(gè)業(yè)務(wù)分成8條產(chǎn)品線，度量每個(gè)業(yè)務(wù)線的風(fēng)險(xiǎn)，再把風(fēng)險(xiǎn)加總。

　　(2)標(biāo)準(zhǔn)法中銀行的產(chǎn)品線：公司融資、交易和銷售、零售銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付和清算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)，巴塞爾設(shè)定了每個(gè)產(chǎn)品線的β值。β值代表商業(yè)銀行在特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)損失經(jīng)營值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系。

　　(3)采用標(biāo)準(zhǔn)法的基本要求：三條(多選題)

　　1.董事會(huì)和高管層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)。

　　2.應(yīng)當(dāng)具備完整而且切實(shí)可行的操作風(fēng)險(xiǎn)的管理系統(tǒng)。

　　3.銀行應(yīng)該擁有充足的資源來支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法。

　　4.高級(jí)計(jì)量法

　　高級(jí)計(jì)量法就是通過精確化的模型，把實(shí)際需要的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算出來，高級(jí)計(jì)量法需要得到監(jiān)管部門的批準(zhǔn)之后才可以使用。一旦通過批準(zhǔn)使用了高級(jí)計(jì)量法，沒有經(jīng)過監(jiān)管部門的批準(zhǔn)，不能從高級(jí)計(jì)量法退回到標(biāo)準(zhǔn)法或者是單一指標(biāo)法。

　　(1)內(nèi)部衡量法

　　(2)損失分布法

　　巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出了具體標(biāo)準(zhǔn)。包括：

　　(1)資格要求

　　(2)定性標(biāo)準(zhǔn)

　　商業(yè)銀行必須設(shè)置獨(dú)立的操作風(fēng)險(xiǎn)管理崗位，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和實(shí)施商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架。

　　商業(yè)銀行必須在全行范圍內(nèi)對(duì)主要業(yè)務(wù)條線分配操作風(fēng)險(xiǎn)資本。必須以正式文件形式制定內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策、制度和流程，并在文件中明確規(guī)定對(duì)違規(guī)的處理辦法。

　　(3)定量標(biāo)準(zhǔn)

　　商業(yè)銀行必須表明采用的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法考慮到了潛在的較為嚴(yán)重的概率分布“尾部”損失事件，也就是說，無論采用哪種方法，商業(yè)銀行必須表明操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法，與信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部評(píng)級(jí)法具有相當(dāng)?shù)姆€(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)。任何操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)，必須提供與巴塞爾委員會(huì)所規(guī)定的操作風(fēng)險(xiǎn)范圍和損失事件類型一致的操作風(fēng)險(xiǎn)分類數(shù)據(jù)。除非商業(yè)銀行表明，在內(nèi)部業(yè)務(wù)實(shí)踐過程中，能夠足以準(zhǔn)確的計(jì)算出預(yù)期損失，即：若要只基于非預(yù)期損失，而計(jì)算出最低監(jiān)管資本，商業(yè)銀行必須有充足的理由和證據(jù)，來說服監(jiān)管當(dāng)局，它在計(jì)算監(jiān)管資本要求時(shí)，已經(jīng)充分的考慮到了預(yù)期損失.也就是商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)必須足夠分散，這樣就可以將影響預(yù)期損失估計(jì)分布尾部形態(tài)的主要操作風(fēng)險(xiǎn)考慮在內(nèi)。

　　(4)內(nèi)部數(shù)據(jù)要求

　　無論是用于損失計(jì)量還是用于驗(yàn)證，商業(yè)銀行必須具有至少五年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。對(duì)于初次使用高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行要求可以適度放寬，允許使用三年的歷史數(shù)據(jù).

　　(5)外部數(shù)據(jù)要求

　　商業(yè)銀行必須對(duì)外部數(shù)據(jù)配合專家的情景分析，求出嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)事件下的風(fēng)險(xiǎn)暴露，這相當(dāng)于一個(gè)極端情況下的壓力測試。

　　(6)業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素

　　拓展閱讀：銀行從業(yè)資格法律法規(guī)考點(diǎn)解析：證券上市

　　1.股票上市

　　股份有限公司申請(qǐng)股票上市，應(yīng)當(dāng)符合下列條件：

　　(1)股票經(jīng)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)已公開發(fā)行；

　　(2)公司股本總額不少于人民幣三千萬元：

　　(3)公開發(fā)行的股份達(dá)到公司股份總數(shù)的百分之二十五以上：公司股本總額超過人民幣四億元的。公開發(fā)行股份的比例為百分之十以上：

　　(4)公司最近三年無重大違法行為，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告無虛假記載。

　　證券交易所可以規(guī)定高于前款規(guī)定的上市條件，并報(bào)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。

　　申請(qǐng)股票上市交易，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定向證券交易所報(bào)送申請(qǐng)文件。股票上市交易申請(qǐng)經(jīng)證券交易所審核同意后.簽訂上市協(xié)議的公司應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)公告股票上市的有關(guān)文件.并將該文件置備于指定場所供公眾查閱。

　　2.股票暫停上市

　　上市公司有下列情形之一的，由證券交易所決定暫停其股票上市交易：

　　(1)公司股本總額、股權(quán)分布等發(fā)生變化不再具備上市條件；

　　(2)公司不按照規(guī)定公開其財(cái)務(wù)狀況，或者對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告作虛假記載，可能誤導(dǎo)投資者；

　　(3)公司有重大違法行為；

　　(4)公司最近三年連續(xù)虧損：

　　(5)證券交易所上市規(guī)則規(guī)定的其他情形。

　　3.股票終止上市

　　上市公司有下列情形之一的，由證券交易所決定終止其股票上市交易：

　　(1)公司股本總額、股權(quán)分布等發(fā)生變化不再具備上市條件，在證券交易所規(guī)定的期限內(nèi)仍不能達(dá)到上市條件：

　　(2)公司不按照規(guī)定公開其財(cái)務(wù)狀況，或者對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告作虛假記載，且拒絕糾正：

　　(3)公司最近三年連續(xù)虧損，在其后一個(gè)年度內(nèi)未能恢復(fù)盈利；

　　(4)公司解散或者被宣告破產(chǎn)；

　　(5)證券交易所上市規(guī)則規(guī)定的其他情形。

　　4.債券上市

　　公司申請(qǐng)公司債券上市交易。應(yīng)當(dāng)符合下列條件：

　　(1)公司債券的期限為一年以上：

　　(2)公司債券實(shí)際發(fā)行額不少于人民幣五千萬元；

　　(3)公司申請(qǐng)債券上市時(shí)仍符合法定的公司債券發(fā)行條件。

　　申請(qǐng)公司債券上市交易，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定向證券交易所報(bào)送申請(qǐng)文件。公司債券上市交易申請(qǐng)經(jīng)證券交易所審核同意后，公司與證券交易所簽訂上市協(xié)議。簽訂上市協(xié)議的公司應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)公告公司債券上市文件及有關(guān)文件，并將其申請(qǐng)文件置備于指定場所供公眾查閱。

　　5.債券的暫停和終止上市

　　公司債券上市交易后.公司有下列情形之一的，由證券交易所決定暫停其公司債券上市交易：

　　(1)公司有重大違法行為；

　　(2)公司情況發(fā)生重大變化不符合公司債券上市條件；

　　(3)發(fā)行公司債券所募集的資金不按照核準(zhǔn)的用途使用；

　　(4)未按照公司債券募集辦法履行義務(wù)；

　　(5)公司最近兩年連續(xù)虧損。

　　公司有上述第(1)項(xiàng)、第(4)項(xiàng)所列情形之一經(jīng)查實(shí)后果嚴(yán)重的，或者有上述第(2)項(xiàng)、第(3)項(xiàng)、第(5)項(xiàng)所列情形之一，在限期內(nèi)未能消除的，由證券交易所決定終止其公司債券上市交易。

　　銀行從業(yè)法律法規(guī)考點(diǎn)解讀：合同的訂立

　　當(dāng)事人訂立合同，應(yīng)當(dāng)按照法定程序進(jìn)行。即采取要約承諾方式。

　　1.要約

　　(1)要約是希望和他人訂立合同的意思表示，該意思表示應(yīng)當(dāng)符合下列規(guī)定：①內(nèi)容具體；②表明經(jīng)要約人承諾，要約人受該意思表示約束。