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初級(jí)銀行專業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》章節(jié)習(xí)題
風(fēng)險(xiǎn)管理當(dāng)中包括了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的量度、評(píng)估和應(yīng)變策略。下面是應(yīng)屆畢業(yè)生小編為大家搜索整理的初級(jí)銀行專業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》章節(jié)習(xí)題，希望對(duì)大家有所幫助。
一、單項(xiàng)選擇題
1.下列選項(xiàng)不是法人客戶財(cái)務(wù)狀況分析方法的是( )。
A.財(cái)務(wù)報(bào)表分析
B.期望分析
C.財(cái)務(wù)比率分析
D.現(xiàn)金流量分析
2.以下不屬于財(cái)務(wù)報(bào)表分析關(guān)注的內(nèi)容的是( )。
A.識(shí)別和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)
B.識(shí)別和評(píng)價(jià)經(jīng)營管理狀況
C.識(shí)別和評(píng)價(jià)資產(chǎn)管理狀況
D.識(shí)別和評(píng)價(jià)收益狀況
3.( )是商業(yè)銀行在長期經(jīng)營信貸業(yè)務(wù)、承擔(dān)信用過程風(fēng)險(xiǎn)中逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法。
A.專家判斷法
B.信用評(píng)分模型
C.違約概率模型
D.期望模型
4.不良貸款率等于( )。
A.(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)÷各項(xiàng)貸款×100%
B.(次級(jí)類貸款-可疑類貸款-損失類貸款)÷各項(xiàng)貸款×100%
C.(次級(jí)類貸款-可疑類貸款+損失類貸款)÷各項(xiàng)貸款×100%
D.(次級(jí)類貸款+可疑類貸款-損失類貸款)÷各項(xiàng)貸款×100%
5.以下不是信貸審批原則的是( )。
A.審貸合并原則
B.統(tǒng)一考慮原則
C.審貸分離原則
D.展期重審原則
6.( )是指信用風(fēng)險(xiǎn)管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng)，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閾值。
A.信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
B.信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
C.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測
D.信用風(fēng)險(xiǎn)控制
7.預(yù)期損失率的計(jì)算公式表示為( )。
A.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額
B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額
C.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/負(fù)債總額
D.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露
8.債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的損失，對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，商業(yè)銀行的這種操作屬于( )。
A.貸款重組
B.限額管理
C.貸款轉(zhuǎn)讓
D.貸款審批
9.假設(shè)某銀行在2012會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)，其正常類貸款為30億人民幣，關(guān)注類貸款為
15億人民幣，次級(jí)類貸款為5億人民幣，可疑類貸款為2億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為( )。
A.15%
B.12%
C.45%
D.25%
10.已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級(jí)分類法對(duì)貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類，次級(jí)類貸款為6億，可疑類貸款為2億，損失類貸款為3億，商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專項(xiàng)準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是( )。
A.0.25
B.0.83
C.0.82
D.0.3
11.以下不屬于按照個(gè)人信貸產(chǎn)品分類的風(fēng)險(xiǎn)分析的是( )。
A.假按揭
B.汽車消費(fèi)信貸
C.信用卡消費(fèi)信貸
D.違約概率
12.下列說法不正確的是( )。
A.信用評(píng)分模型分析的基本過程是首選模擬出特定型的函數(shù)關(guān)系
B.專家判斷和信用評(píng)分模型比違約概率模型具有優(yōu)越性
C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一
D.違約概率模型能直接估計(jì)客戶的違約概率
13.假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10%，1年期信用等級(jí)為B的零息債券的收益率為15.8%，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理，上述風(fēng)險(xiǎn)債券的違約概率約為( )。
A.2.5%
B.5%
C.10%
D.15%
14.商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)是( )對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。
A.商業(yè)銀行
B.專家
C.債務(wù)人
D.客戶
15.下列不屬于商業(yè)銀行信用評(píng)級(jí)經(jīng)歷的發(fā)展階段的是( )。
A.信用信息實(shí)地勘查
B.專家判斷法
C.信用評(píng)分模型
D.違約概率模型
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