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中級(jí)經(jīng)濟(jì)師《金融專業(yè)知識(shí)》要點(diǎn)：金融風(fēng)險(xiǎn)管理流程
導(dǎo)語(yǔ)：金融風(fēng)險(xiǎn)管理就是營(yíng)利性組織和非營(yíng)利性組織衡量和控制風(fēng)險(xiǎn)及回報(bào)之間的得失。隨著金融一體化和經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展，金融風(fēng)險(xiǎn)日趨復(fù)雜化和多樣化，金融風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性愈加突出。
金融風(fēng)險(xiǎn)管理包括六個(gè)步驟：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)分類、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告：
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的內(nèi)容包括估計(jì)經(jīng)濟(jì)損失發(fā)生的頻率和測(cè)算經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。
1.信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法主要有：Zeta法、Creditmetrics模型、KMV模型、CreditRisk+模型和CreditPortfo1ioView麥肯錫模型。
2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法主要有：風(fēng)險(xiǎn)累積與聚集法、概率法、靈敏度法、波動(dòng)性法、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法(VaR法)、極限測(cè)試法和情景分析法。
3.操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法主要有：初級(jí)計(jì)量法(包括基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)化法)和高級(jí)計(jì)量法(包括內(nèi)部測(cè)量法和損失分布法)。
【例8·單選題】基本指標(biāo)法主要用于( )的評(píng)估。
A.操作風(fēng)險(xiǎn)
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C.匯率風(fēng)險(xiǎn)
D.投資風(fēng)險(xiǎn)
【答案】A
【解析】本題考查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法。操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法主要有：基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)化法、內(nèi)部測(cè)量法和損失分布法。
各類具體風(fēng)險(xiǎn)的管理
各類風(fēng)險(xiǎn)的管理
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信用風(fēng)險(xiǎn)的管理
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1．機(jī)制管理
(3)額度管理機(jī)制 |
續(xù)表
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信用風(fēng)險(xiǎn)的管理
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①商業(yè)銀行直接利用社會(huì)上獨(dú)立評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)借款人的信用評(píng)級(jí)結(jié)果
在事中管理階段，商業(yè)銀行要進(jìn)行貸款風(fēng)險(xiǎn)分類。目前采用的貸款五級(jí)分類方法，即把已經(jīng)發(fā)放 |
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市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管理
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1．利率風(fēng)險(xiǎn)的管理
2．匯率風(fēng)險(xiǎn)的管理 |
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操作風(fēng)險(xiǎn)的管理
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1．制度管理
4．職員管理 |
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流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理
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流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的主要著眼點(diǎn)是：
(2)保持負(fù)債的流動(dòng)性 |
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法律風(fēng)險(xiǎn)和 合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的管理
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法律風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的主要機(jī)制和方法是：
(3)加強(qiáng)人力資源管理 |
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國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的管理 |
(1)國(guó)家層面的管理方法 (2)企業(yè)層面的管理方法 |
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聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的管理 |
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【例9·多選題】對(duì)于商業(yè)銀行而言，信用風(fēng)險(xiǎn)的管理機(jī)制包括( )。
A.審貸分離機(jī)制
B.集中分散機(jī)制
C.授權(quán)管理機(jī)制
D.額度管理機(jī)制
E.貸后問(wèn)責(zé)機(jī)制
【答案】ACD
【解析】本題考查信用風(fēng)險(xiǎn)的管理機(jī)制所包括的內(nèi)容。信用風(fēng)險(xiǎn)的管理機(jī)制主要有：審貸分離機(jī)制、授權(quán)管理機(jī)制、額度管理機(jī)制。
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