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期貨從業(yè)考試基礎(chǔ)知識(shí)考點(diǎn)：套利的剖析
導(dǎo)語：套利，也叫套利交易或價(jià)差交易。套利指的是在買入或賣出某種期貨合約的同時(shí)，賣出或買入相關(guān)的另一種合約，并在某個(gè)時(shí)間同時(shí)將兩種合約平倉的交易方式。
一、套利剖析體例
(一)圖表剖析法：
套利將圖表作為剖析、展望行情的工具，它并不注重絕對(duì)的價(jià)錢水平，而是在圖表中標(biāo)出價(jià)差的數(shù)值，以歷史價(jià)差作為剖析的依據(jù)。
(二)季節(jié)性剖析法——主要的是確定最初導(dǎo)致價(jià)差轉(zhuǎn)變的身分在套利季節(jié)可能發(fā)生浸染的水平。
季節(jié)性套利：套利常會(huì)顯示出季節(jié)性的關(guān)系，即在一個(gè)特定的時(shí)刻顯示出價(jià)錢變換幅度的寬窄差異，實(shí)踐證實(shí)，其合適性的水平相當(dāng)高，此種套利即為季節(jié)性套利。
(三)不異時(shí)代供求剖析法
在時(shí)代相似的氣象下，凡是不異的供求力量會(huì)引起近似的套利。是以，在價(jià)錢強(qiáng)烈上漲的時(shí)代里，參考同期的利多市場可獲得相似的價(jià)錢行為。體味這些引起市場不平衡的身分及特定商品對(duì)這些不平衡狀況的反映，可在后來的套利中有所參考和借鑒。
二、套利的注重要點(diǎn)
(一)下單報(bào)價(jià)時(shí)明晰指出價(jià)錢差
(二)套利必需堅(jiān)持同時(shí)進(jìn)出
(三)不能因?yàn)榈惋L(fēng)險(xiǎn)和低額保證金而做超額套利
(四)不要在目生的市場做套利生意
(五)不要用套利來呵護(hù)已吃虧的單盤生意(注重參考書上的舉例和破例情形，P259)
(六)注重套利的傭金撐持
按國外的通例，套利的傭金撐持比一個(gè)單盤生意的傭金費(fèi)用要高，但又不及一個(gè)單盤生意的兩倍。
支出傭金費(fèi)用的權(quán)力，是從入市開倉到平倉出市才算一筆完整的套利。
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