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2015年4月證券從業(yè)考試《證券投資基金》押題試卷
單項(xiàng)選擇題
1、關(guān)于免疫策略，以下說法錯(cuò)誤的是( )。
A.免疫策略假定市場(chǎng)價(jià)格是公平的均衡交易價(jià)格
B.免疫策略是一種積極的債券組合管理策略
C.免疫策略試圖建立一個(gè)幾乎是零風(fēng)險(xiǎn)的債券資產(chǎn)組合
D.免疫策略的一個(gè)根本要求是使債券投資組合的久期等于負(fù)債的久期
2、如果市場(chǎng)是嚴(yán)格有效的，一旦有新信息出現(xiàn)，證券價(jià)格的市場(chǎng)反應(yīng)會(huì)“一步到位”。( )
3、基金管理人可以通過規(guī)定靈活的費(fèi)率結(jié)構(gòu)，達(dá)到擴(kuò)大基金銷售規(guī)模的目的。( )
4、下列說法錯(cuò)誤的是( )。
A.特雷諾指數(shù)的問題是無法衡量基金經(jīng)理的風(fēng)險(xiǎn)分散程度
B.夏普指數(shù)是由諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主威廉•夏普于1966年提出的一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整衡量指標(biāo)
C.詹森指數(shù)以標(biāo)準(zhǔn)差作為基金風(fēng)險(xiǎn)的度量，給出了基金份額標(biāo)準(zhǔn)差的超額收益率
D.詹森指數(shù)是由詹森在CAPM上發(fā)展出的一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整差異衡量指標(biāo)
5、在有效市場(chǎng)假說的( )情形下，當(dāng)前的股票價(jià)格反映了全部信息的影響。
A.弱式有效市場(chǎng)假設(shè)
B.半強(qiáng)式有效市場(chǎng)假設(shè)
C.強(qiáng)式有效市場(chǎng)假設(shè)
D.半弱式有效市場(chǎng)假設(shè)
6、目前，我國證券投資基金的管理費(fèi)按基金資產(chǎn)總值的一定比例逐日計(jì)提。( )
7、加強(qiáng)指數(shù)法與積極型股票投資策略之間的顯著區(qū)別在于( )。
A.投資管理方式不同
B.風(fēng)險(xiǎn)控制程度不同
C.收益率不同
D.交易成本和管理費(fèi)用不同
8、道氏理論認(rèn)為，( )最重要。
A.開盤價(jià)
B.收盤價(jià)
C.全天最高價(jià)
D.全天最低價(jià)
多項(xiàng)選擇題
9、在契約型基金的運(yùn)作關(guān)系中，下列無權(quán)對(duì)基金管理人的投資行為進(jìn)行監(jiān)督的機(jī)構(gòu)或人員是( )。
A.律師事務(wù)所
B.基金托管人
C.基金代理銷售機(jī)構(gòu)
D.會(huì)計(jì)師事務(wù)所
判斷題
10、ETF的折(溢)價(jià)率等于二級(jí)市場(chǎng)價(jià)與基金份額凈值的比值。( )
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