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初級(jí)銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》押密試題(單選)
在學(xué)習(xí)和工作中，我們都要用到試題，借助試題可以更好地檢查參考者的學(xué)習(xí)能力和其它能力。你所見過的試題是什么樣的呢？下面是小編為大家收集的初級(jí)銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》押密試題(單選)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
初級(jí)銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》押密試題(單選) 1
(1)巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求，表述不正確的是( )。
A. 置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間
B. 持有期為10個(gè)營業(yè)日
C. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為6個(gè)月
D. 至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)
(2)對(duì)沖技術(shù)首先是從( )市場(chǎng)發(fā)展起來的。
A. 互換
B. 期權(quán)
C. 期貨
D. 遠(yuǎn)期
(3)時(shí)間價(jià)值的定義是( )。
A. 沒有風(fēng)險(xiǎn)和通貨膨脹情況下的社會(huì)平均資金利潤率
B. 具有風(fēng)險(xiǎn)和通貨膨脹情況下的企業(yè)資金利潤率
C. 沒有風(fēng)險(xiǎn)和通貨膨脹情況下的企業(yè)資金利潤率
D. 具有風(fēng)險(xiǎn)和通貨膨脹情況下的社會(huì)平均資金利潤率
(4)最重大的操作風(fēng)險(xiǎn)在于( )及公司治理機(jī)制的失效。
A. 內(nèi)部控制
B. 風(fēng)險(xiǎn)文化
C. 公司策略
D. 風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制
(5)把到期日按時(shí)間和價(jià)值進(jìn)行加權(quán)的衡量方式是( )。
A. 凸性
B. 久期
C. 敞口
D. 缺口
(6)( )假設(shè)資產(chǎn)組合未來收益變化與過去是一致的，利用各組成資產(chǎn)收益率的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算現(xiàn)有組合收益率的可能分布，直接按照VaR的定義來進(jìn)行計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。
A. 歷史模擬法
B. 方差一協(xié)方差法
C. 蒙特卡洛模擬法
D. 標(biāo)準(zhǔn)法
(7)下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施中，屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的是( )。
A. 減少在不熟悉市場(chǎng)的交易
B. 強(qiáng)化交易員限額交易制度
C. 購買未授權(quán)交易保險(xiǎn)
D. 為操作風(fēng)險(xiǎn)分配資本金
(8)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程是( )。
A. 風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
B. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
C. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)→風(fēng)險(xiǎn)控制
D. 風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)
(9)推動(dòng)中國經(jīng)濟(jì)增長的主要力量是( )。
A. 消費(fèi)
B. 投資
C. 貿(mào)易
D. 財(cái)政收支
(10)下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的描述，錯(cuò)誤的是( )。
A. 風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險(xiǎn)管理部門來完成
B. 風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正
C. 風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期，不能通過短期突擊達(dá)到目的
D. 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將風(fēng)險(xiǎn)管理理論固化到規(guī)章制度并輔之以合規(guī)和績效考核，才會(huì)逐漸形成良好的風(fēng)險(xiǎn)文化
(11)銀行的經(jīng)營目標(biāo)是股東價(jià)值最大化，反映銀行是否達(dá)到這一目標(biāo)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)之一是銀行的資本利潤率，公式為( )。
A. 凈利潤/總資產(chǎn)
B. 總資產(chǎn)/股東權(quán)益
C. 凈利潤/總收入
D. 凈利潤/股東權(quán)益
(12)利率互換是交易雙方在一定時(shí)期內(nèi)交換( )。
A. 本金
B. 利率
C. 負(fù)債
D. 利息
(13)下列指標(biāo)的計(jì)算公式中，正確的是( )。
A. 資本金收益率=稅后凈收入/資產(chǎn)總額
B. 資產(chǎn)收益率=稅后凈收入/資本金總額
C. 凈業(yè)務(wù)收益率=(營業(yè)收入總額一營業(yè)支出總額)/資產(chǎn)總額
D. 非利息收入率=(非利息收入一非利息支出)/(營業(yè)收入一營業(yè)支出)
(14)商業(yè)銀行的附屬資本不得超過核心資本的( )，計(jì)入附屬資本的長期次級(jí)債務(wù)不得超過核心資本的( )。
A. 100%;100%
B. 50%;100%
C. 100%;50%
D. 50%;50%
(15)下列操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集步驟，按時(shí)間順序排列正確的是( )。①損失事件發(fā)生部門會(huì)同本部門的操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員以及財(cái)務(wù)部門核實(shí)損失數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性②操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員完成損失數(shù)據(jù)的錄入、上報(bào)③操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員就損失數(shù)據(jù)信息的完整性、規(guī)范性做出最后審查④損失事件發(fā)生部門確認(rèn)損失事件并收集損失數(shù)據(jù)信息⑤損失事件發(fā)生部門向本部門、機(jī)構(gòu)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員提交損失數(shù)據(jù)信息
A. ①②③④⑤
B. ④①⑤③②
C. ④②③①⑤
D. ①⑤③④②
(16)中國人民銀行根據(jù)國際外匯市場(chǎng)行情每日公布外匯匯率( )。
A. 買入價(jià)
B. 中間價(jià)
C. 賣出價(jià)
D. 以上都是
(17)符合內(nèi)部控制過程評(píng)價(jià)的具體評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)的一項(xiàng)為( )。
A. 被評(píng)價(jià)對(duì)象的過程和風(fēng)險(xiǎn)已被充分識(shí)別的，可得該項(xiàng)分值的30%
B. 在滿足前項(xiàng)的基礎(chǔ)上，被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的過程和對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制措施被規(guī)定并遵循要求的，可得該項(xiàng)分值的20%
C. 在滿足前兩項(xiàng)的基礎(chǔ)上，被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的規(guī)定得到實(shí)施和保持，可再得該項(xiàng)分值的20%
D. 在滿足前三項(xiàng)的基礎(chǔ)上，被評(píng)價(jià)項(xiàng)目在實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制的結(jié)果方面，控制措施有效且適宜的，可再得該項(xiàng)分值的20%
(18)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管和合規(guī)監(jiān)管的關(guān)系是( )。
A. 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管比合規(guī)監(jiān)管更先進(jìn)，是對(duì)合規(guī)監(jiān)管的否定
B. 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是對(duì)合規(guī)監(jiān)管的繼承和發(fā)展
C. 合規(guī)監(jiān)管是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的繼承和發(fā)展
D. 以上都不對(duì)
(19)某企業(yè)2008年凈利潤為0.5億元人民幣，2008年初總資產(chǎn)為億10元人民幣，2008年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，則該企業(yè)2008年的總資產(chǎn)收益率為( )。
A. 3%
B. 3.63%
C. 4%
D. 4.75%
(20)在綜合發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中，從全行范圍來看的、可用來監(jiān)控是否獲得目標(biāo)盈利的輸人參數(shù)是( )。
A. 股權(quán)收益率/RORAC
B. 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的總體最新狀況
C. 風(fēng)險(xiǎn)限額/風(fēng)險(xiǎn)資本總體使用情況
D. 風(fēng)險(xiǎn)集中度
(21)下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的說法，正確的是( )。
A. 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是一個(gè)靜態(tài)的過程
B. 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)不包括對(duì)已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析
C. 當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理比在貸后管理過程中監(jiān)測(cè)到風(fēng)險(xiǎn)并迅速補(bǔ)救對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)損失的貢獻(xiàn)高
D. 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)要跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)在整個(gè)授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況
(22)隨機(jī)變量Y的概率分布表如下： 隨機(jī)變量y的方差為( )。
A. 2.76
B. 2.16
C. 4.06
D. 4.68
(23)在Credit Monitor模型中，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)，股東初始股權(quán)投資可以看作該期權(quán)的( )。
A. 期權(quán)費(fèi)
B. 時(shí)間價(jià)值
C. 內(nèi)在價(jià)值
D. 執(zhí)行價(jià)格
(24)下列關(guān)于情景分析的說法，不正確的是( )。
A. 分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化，有助于商業(yè)銀行存款管理并充分利用其他債務(wù)市場(chǎng)，以避免在某一時(shí)刻面臨過高的資金需求
B. 絕大多數(shù)嚴(yán)重的流動(dòng)性危機(jī)都源于商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在致命的薄弱環(huán)節(jié)
C. 商業(yè)銀行關(guān)于現(xiàn)金流量分布的歷史經(jīng)驗(yàn)和對(duì)市場(chǎng)慣例的了解可以幫助商業(yè)銀行消除不確定性風(fēng)險(xiǎn)
D. 與商業(yè)銀行自身出現(xiàn)危機(jī)時(shí)相比，在發(fā)生整體市場(chǎng)危機(jī)時(shí)，商業(yè)銀行出售資產(chǎn)換取現(xiàn)金的能力下降得更厲害
(25)中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)的宗旨是( )。
A. 促進(jìn)銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運(yùn)行
B. 維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心
C. 促進(jìn)會(huì)員單位實(shí)現(xiàn)共同利益
D. 提高銀行業(yè)競(jìng)爭能力
(26)下列關(guān)于總敞口頭寸的說法，不正確的是( )。
A. 總敞口頭寸反映整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)
B. 累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和
C. 凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差
D. 短邊法計(jì)算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和中的較大值
(27)關(guān)于聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃，下列說法錯(cuò)誤的是( )。
A. 危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一
B. 聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的.危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動(dòng)指南
C. 管理危機(jī)過程中的信息交流不是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容
D. 商業(yè)銀行有必要對(duì)危機(jī)管理的政策和流程做好事前準(zhǔn)備，建立有效的溝通預(yù)案，制定有效的危機(jī)應(yīng)對(duì)措施，并隨時(shí)調(diào)動(dòng)內(nèi)外部資源以緩解致命風(fēng)險(xiǎn)的沖擊
(28)巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求包括( )。
A. 置信水平采用95%的單尾置信區(qū)間
B. 持有期為10個(gè)營業(yè)日
C. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為半年
D. 至少每6個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)
(29)( )不是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求的標(biāo)準(zhǔn)化方法分析的五項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)種類之一。
A. 商品風(fēng)險(xiǎn)
B. 股票風(fēng)險(xiǎn)
C. 外匯風(fēng)險(xiǎn)
D. 期貨風(fēng)險(xiǎn)
(30)依據(jù)銀監(jiān)會(huì)頒布的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)主要類別不包括( )。
A. 風(fēng)險(xiǎn)水平
B. 風(fēng)險(xiǎn)遷徙
C. 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
D. 風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)
(31)假定股票市場(chǎng)一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對(duì)應(yīng)的概率和收益率如下表所示：
A. 18.25%
B. 27.25%
C. 11.25%
D. 11.75%
(32)產(chǎn)品的購買者要從購買行為中獲得利益，也要自己承擔(dān)決策風(fēng)險(xiǎn)，這是( )的含義。
A. 買者自負(fù)
B. 資產(chǎn)隔離
C. 客戶自負(fù)
D. 公平消費(fèi)
(33)根據(jù)《國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》對(duì)金融資產(chǎn)的分類，按公允價(jià)值計(jì)價(jià)但公允價(jià)值的變動(dòng)不計(jì)人損益而是計(jì)人所有者權(quán)益的資產(chǎn)是( )。
A. 持有待售類資產(chǎn)
B. 持有到期的投資
C. 貸款
D. 應(yīng)收款
(34)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)范圍，其中不包括( )。
A. 交易賬戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)
B. 交易對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn)
C. 全部的外匯風(fēng)險(xiǎn)
D. 全部的商品風(fēng)險(xiǎn)
(35)下列有關(guān)現(xiàn)金流量表的說法正確的是( )。
A. 現(xiàn)金流量表是反映企業(yè)某一時(shí)點(diǎn)狀況的靜態(tài)報(bào)表
B. 現(xiàn)金流量表反映的是會(huì)計(jì)利潤
C. 現(xiàn)金流量強(qiáng)調(diào)的是權(quán)利義務(wù)有沒有轉(zhuǎn)移
D. 一筆業(yè)務(wù)只要產(chǎn)生了現(xiàn)金流動(dòng)，都需要在現(xiàn)金流量表中反映
(36)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程為( )。
A. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
B. 風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)
C. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)→風(fēng)險(xiǎn)控制
D. 風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
(37)某銀行2011年末關(guān)注類貸款余額為2000億元，次級(jí)類貸款余額為400億元，可疑類貸款余額為1000億元，損失類貸款余額為800億元，各項(xiàng)貸款余額總額為60000億元，則該銀行不良貸款率為( )。
A. 1.33%
B. 2.33%
C. 3%
D. 3.67%
(38)某企業(yè)2011年凈利潤為0.5億元人民幣，2010年末總資產(chǎn)為10億元人民幣，2011年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，該企業(yè)2011年的總資產(chǎn)收益率為( )。
A. 50A
B. 4%
C. 3%
D. 3%
(39)商業(yè)銀行對(duì)( )變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)。
A. 利率
B. 物價(jià)指數(shù)
C. 宏觀經(jīng)濟(jì)政策
D. 突發(fā)性因素
(40)如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為800億元，核心存款平均額為300億元，流動(dòng)性資產(chǎn)為100億元，那么該銀行的融資需求等于( )億元。
A. 400
B. 300
C. 200
D. -100
(41)下列哪項(xiàng)不屬于目前國內(nèi)商業(yè)銀行認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法?( )
A. 推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念
B. 預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備
C. 利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化
D. 確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和排序
(42)假設(shè)美元兌英鎊的即期匯率為：GBP1=USD2.0000，美元年利率為3%，英鎊年利率為4%，則按照利率平價(jià)理論，1年期美元兌英鎊遠(yuǎn)期匯率為( )。
A. GBP1=USD1.9702
B. GrBP1=USD2.0194
C. GBP1=USD2.0000
D. GBP1=USD1.9808
(43)在對(duì)美國公開上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，A1tman的Z計(jì)分模型選擇了5個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)來綜合反映影響借款人違約概率的5個(gè)主要因素。其中，反映企業(yè)流動(dòng)性比率的指標(biāo)是( )。
A. 銷售額/總資產(chǎn)
B. 留存收益/總資產(chǎn)
C. (流動(dòng)資產(chǎn)一流動(dòng)負(fù)債)/總資產(chǎn)
D. 股票市場(chǎng)價(jià)值/債務(wù)賬面價(jià)值
(44)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，必須建立在穩(wěn)健扎實(shí)的基礎(chǔ)之上。以下不屬于風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)的是( )。
A. 風(fēng)險(xiǎn)治理基礎(chǔ)
B. 組織架構(gòu)基礎(chǔ)
C. 公司治理基礎(chǔ)
D. 風(fēng)險(xiǎn)文化基礎(chǔ)
(45)下列哪項(xiàng)是關(guān)于資產(chǎn)組合模型監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)的正確說法?( )
A. 主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)
B. 必須直接估計(jì)每個(gè)敞口之間的相關(guān)性
C. Credit Portfo1io View模型直接估計(jì)組合資產(chǎn)的未來價(jià)值概率分布
D. Credit Metrics模型直接估計(jì)各敞口之間的相關(guān)性
(46)商業(yè)銀行通過購買保險(xiǎn)或者業(yè)務(wù)外包等措施來管理和控制的操作風(fēng)險(xiǎn)屬于( )。
A. 可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)
B. 可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)
C. 可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)
D. 應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)
(47)下列關(guān)于計(jì)算VaR的方差一協(xié)方差法的說法，不正確的是( )。
A. 不能預(yù)測(cè)突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)
B. 成立的假設(shè)條件是未來和過去存在著分布的一致性
C. 反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性影響
D. 充分度量了非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)
(48)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的程序是( )。
A. 制定監(jiān)管措施→收集評(píng)級(jí)信息→分析評(píng)級(jí)信息→得出評(píng)級(jí)結(jié)果→整理評(píng)級(jí)檔案
B. 收集評(píng)級(jí)信息→分析評(píng)級(jí)信息→得出評(píng)級(jí)結(jié)果→制定監(jiān)管措施→整理評(píng)級(jí)檔案
C. 制定監(jiān)管措施→整理評(píng)級(jí)檔案→收集評(píng)級(jí)信息→分析評(píng)級(jí)信息→得出評(píng)級(jí)結(jié)果
D. 整理評(píng)級(jí)檔案→收集評(píng)級(jí)信息→制定監(jiān)管措施→分析評(píng)級(jí)信息→得出評(píng)級(jí)結(jié)果
(49)下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說法，不正確的是( )。
A. 是一種定性分析的方法
B. 要對(duì)影響警素變動(dòng)的有利因素與不利因素進(jìn)行全面分析
C. 要進(jìn)行不同時(shí)期的對(duì)比分析
D. 要結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分析專家的直覺和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行預(yù)警
(50)在信用風(fēng)險(xiǎn)組合管理模型中，違約模型的重要輸入?yún)?shù)不包括( )。
A. 貸款金額
B. 回收率
C. 回收率的波動(dòng)性
D. 貸款違約風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性
(51)下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的說法，不正確的是( )。
A. 是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會(huì)發(fā)生的損失
B. 等于預(yù)期損失率與資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積
C. 等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積
D. 是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的方差
(52)下列關(guān)于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理的說法中，不正確的是( )。
A. 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)承受能力設(shè)定限額
B. 制定并實(shí)施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分
C. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理應(yīng)完全獨(dú)立于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)類別的限額管理
D. 管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時(shí)期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對(duì)限額管理體系進(jìn)行調(diào)整
(53)( )及公司治理機(jī)制的失效是最重大的操作風(fēng)險(xiǎn)。
A. 內(nèi)部控制
B. 薪酬設(shè)計(jì)
C. 公司策略
D. 風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制
(54)下列是關(guān)于通貨膨脹和通貨緊縮的表述，其中正確的是( )。
A. 通貨膨脹是指一般物價(jià)水平在一段時(shí)間內(nèi)持續(xù)、普遍地上漲
B. 生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)是指一組出廠產(chǎn)品零售價(jià)格的變化幅度
C. 通貨膨脹程度最好的衡量指標(biāo)是消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)
D. 通貨膨脹對(duì)經(jīng)濟(jì)的不利影響要比通貨緊縮大
(55)如果一個(gè)資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對(duì)數(shù)收益率為( )。
A. 0.1
B. 0.2
C. 0.3
D. 0.4
(56)計(jì)算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括( )。
A. 未來風(fēng)險(xiǎn)因子的變動(dòng)會(huì)與過去表現(xiàn)相同的假設(shè)
B. 風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長短
C. 無法充分度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)
D. 以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)
(57)下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的說法，不正確的是( )。
A. 監(jiān)管部門通過對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)、程序的監(jiān)督檢查，督促商業(yè)銀行建立全面涵蓋各類風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部管理體系
B. 內(nèi)部控制是商業(yè)銀行有效防范風(fēng)險(xiǎn)的最后一道防線
C. 建立風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型是實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)模擬、定量分析的前提和基礎(chǔ)
D. 管理信息系統(tǒng)的形式和內(nèi)容應(yīng)當(dāng)與商業(yè)銀行營運(yùn)、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)政策、操作系統(tǒng)和管理報(bào)告制度相吻合
(58)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來自( )。
A. 資產(chǎn)業(yè)務(wù)
B. 負(fù)債業(yè)務(wù)
C. 貸款業(yè)務(wù)
D. 證券業(yè)務(wù)
(59)根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，內(nèi)部評(píng)級(jí)體系( )。
A. 完全等同于內(nèi)部評(píng)級(jí)法
B. 是銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)平臺(tái)，它包括作為硬件的內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度
C. 主要側(cè)重于以專家判別為主的定性評(píng)估，評(píng)級(jí)對(duì)象以政府或大型企業(yè)為主
D. 是實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的唯一必備條件
(60)經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的( )。
A. 非預(yù)期損失
B. 預(yù)期損失
C. 大規(guī)模損失
D. 普通性損失
(61)在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與( )中的較高者。
A. 0.1%
B. 0.01%
C. 0.3%
D. 0.03%
(62)國際收支平衡，是指國際收支差額處于一個(gè)相對(duì)合理的范圍內(nèi)，即( )。
A. 無巨額的國際收支赤字，有巨額的國際收支盈余
B. 有巨額的國際收支赤字，又有巨額的國際收支盈余
C. 無巨額的國際收支赤字，又無巨額的國際收支盈余
D. 有巨額的國際收支赤字，無巨額的國際收支盈余
(63)商業(yè)銀行最高風(fēng)險(xiǎn)管理和決策機(jī)構(gòu)是( )。
A. 董事會(huì)
B. 監(jiān)事會(huì)
C. 風(fēng)險(xiǎn)管理部門
D. 財(cái)務(wù)控制部門
(64)世界上第一個(gè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是( )。
A. 轉(zhuǎn)手轉(zhuǎn)付證券
B. 資產(chǎn)支付證券
C. 知識(shí)產(chǎn)權(quán)證券
D. 住房抵押貸款證券
(65)關(guān)于內(nèi)部控制目標(biāo)，下列說法不正確的是( )。
A. 內(nèi)部控制目標(biāo)應(yīng)考慮法律法規(guī)、監(jiān)管要求
B. 內(nèi)部控制目標(biāo)應(yīng)符合內(nèi)部控制政策
C. 內(nèi)部控制目標(biāo)應(yīng)予定性化
D. 內(nèi)部控制目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的要求
(66)一家銀行在自身危機(jī)或整個(gè)市場(chǎng)危機(jī)中滿足流動(dòng)性需求的能力還依賴于其正式的( )的內(nèi)容。
A. 情景分析
B. 壓力測(cè)試
C. 融資渠道管理
D. 應(yīng)急計(jì)劃
(67)《巴塞爾新資本協(xié)議》只對(duì)( )的定義做了一個(gè)嘗試性的規(guī)定：“包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。”
A. 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
B. 國家風(fēng)險(xiǎn)
C. 法律風(fēng)險(xiǎn)
D. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
(68)在一國經(jīng)濟(jì)過度繁榮時(shí)，最有可能采取的政策是( )。
A. 擴(kuò)張性財(cái)政政策，抑制通貨膨脹
B. 擴(kuò)張性財(cái)政政策，防止通貨緊縮
C. 緊縮性財(cái)政政策，抑制通貨膨脹
D. 緊縮性財(cái)政政策，防止通貨緊縮
(69)( )是建立在操作損失事件基礎(chǔ)上的，因而損失數(shù)據(jù)庫的建立至關(guān)重要。
A. 高級(jí)計(jì)量法
B. 基本指標(biāo)法
C. 標(biāo)準(zhǔn)法
D. 內(nèi)部模型法
(70)假設(shè)X、y兩個(gè)變量分別表示不同類型借款人的違約損失，其相關(guān)系數(shù)為0.3，若同時(shí)對(duì)x、Y作相同的線性變化x1=2x，Y1=2Y，則X1和Y1的相關(guān)系數(shù)為( )。
A. 0.3
B. 0.6
C. 0.09
D. 0.15
(71)某1年期零息債券的年收益率為18.2%，假設(shè)債務(wù)人違約后回收率為20%，若1年期的無風(fēng)險(xiǎn)年收益率為4%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為( )。
A. 0.05
B. 0.1
C. 0.15
D. 0.2
(72)銀行業(yè)協(xié)會(huì)所確定的利率是( )。
A. 市場(chǎng)利率
B. 官方利率
C. 公定利率
D. 實(shí)際利率
(73)客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項(xiàng)損失包括( )。
A. 金融損失和財(cái)務(wù)損失
B. 正常損失和非正常損失
C. 實(shí)際損失和理論損失
D. 經(jīng)濟(jì)損失和會(huì)計(jì)損失
(74)缺口分析和久期分析采用的都是( )敏感性分析方法。
A. 利率
B. 匯率
C. 股票價(jià)格
D. 商品價(jià)格
(75)下列流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算公式，正確的是( )。
A. 流動(dòng)性比例=流動(dòng)性負(fù)債余額/流動(dòng)性資產(chǎn)余額×100%
B. 人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款/人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100%
C. 核心負(fù)債比率=核心負(fù)債期末余額/總負(fù)債期末余額×100%
D. 流動(dòng)性缺口率=流動(dòng)性缺口/到期流動(dòng)性資產(chǎn)×l00%
(76)假設(shè)1年后的1年期利率為7%，1年期即期利率為5%，那么2年期即期利率(年利率)為( )。
A. 5%
B. 6%
C. 7%
D. 8%
(77)( )是指當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應(yīng)時(shí)，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。
A. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
B. 國家風(fēng)險(xiǎn)
C. 操作風(fēng)險(xiǎn)
D. 法律風(fēng)險(xiǎn)
(78)( )是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法。
A. 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
B. 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
C. 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
D. 風(fēng)險(xiǎn)分散
(79)對(duì)特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施是( )。
A. 止損限額
B. 特殊限額
C. 風(fēng)險(xiǎn)限額
D. 交易限額
(80)下列選項(xiàng)中，哪一項(xiàng)不構(gòu)成經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行的影響?( )
A. 國民經(jīng)濟(jì)的增長速度
B. 國民經(jīng)濟(jì)的增長質(zhì)量
C. 國民經(jīng)濟(jì)增長的可持續(xù)性
D. 是否出現(xiàn)順差
(81)下列關(guān)于商業(yè)銀行通過業(yè)務(wù)外包以管理其操作風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是( )。
A. 合理的業(yè)務(wù)外包可使商業(yè)銀行提高效率，節(jié)約成本
B. 商業(yè)銀行通過業(yè)務(wù)外包將最終責(zé)任轉(zhuǎn)移給了外部服務(wù)提供商
C. 業(yè)務(wù)外包必須有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮贤蚍⻊?wù)協(xié)議
D. 一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去
(82)監(jiān)管部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查工作時(shí)，規(guī)范的現(xiàn)場(chǎng)檢查包括檢查準(zhǔn)備、( )五個(gè)階段。
A. 檢查處理、檢查報(bào)告、檢查實(shí)施、檢查檔案整理
B. 檢查檔案整理、檢查處理、檢查報(bào)告、檢查實(shí)施
C. 檢查實(shí)施、檢查報(bào)告、檢查處理、檢查檔案整理
D. 檢查報(bào)告、檢查處理、檢查檔案整理、檢查實(shí)施
(83)企業(yè)資產(chǎn)或負(fù)債上的空頭或多頭不加保護(hù)的部分是指( )。
A. 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
B. 缺口
C. 敏感性資產(chǎn)
D. 敞口
(84)( )是目前操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估的主要方法中運(yùn)用最廣泛、最成熟的。
A. 自我評(píng)估法
B. 損失事件數(shù)據(jù)方法
C. 流程圖
D. 情景分析
(85)A企業(yè)與B企業(yè)的籌資渠道及利率如下：A企業(yè)固定利率融資成本是10%，浮動(dòng)利率融資成本是LIBOR+2%;B企業(yè)固定利率融資成本是8%，浮動(dòng)利率融資成本是LIBOR+1%。如果A企業(yè)需要固定利率融資，B企業(yè)需要浮動(dòng)利率融資，那么如果雙方為了實(shí)現(xiàn)一個(gè)雙贏的利率互換，各自應(yīng)該如何融資?( )
A. A企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，B企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資
B. A企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資
C. A企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資，B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資
D. A企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資，B企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資
(86)Credit Portfo1io View TM與Credit MonitorTM所應(yīng)用的方法都是基于經(jīng)驗(yàn)觀察，而唯一不同的是( )。
A. 前者是從宏觀角度，后者是從微觀角度
B. 前者是從微觀角度，后者是從宏觀角度
C. 前者重視歷史數(shù)據(jù)，后者重視建模技術(shù)
D. 以上說法均不對(duì)
(87)系統(tǒng)缺陷造成的操作風(fēng)險(xiǎn)不包括( )。
A. 數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量
B. 違反系統(tǒng)安全規(guī)定
C. 系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)
D. 系統(tǒng)報(bào)告
(88)失職違規(guī)不包括以下哪種情形?( )
A. 濫用職權(quán)
B. 從事未授權(quán)交易
C. 盜用資產(chǎn)
D. 支配超出權(quán)限資金額度
(89)以下對(duì)監(jiān)管資本的描述，正確的是( )。
A. 它是銀行資產(chǎn)減去負(fù)債的余額
B. 它是銀行需要保有的最低資本量
C. 它是維持金融體系穩(wěn)定而規(guī)定的銀行必須持有的資本量
D. 它用于防御
銀行的非預(yù)期損失
(90)采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí)，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1.2億元，則違約損失率為( )。
A. 13.33%
B. 16.67%
C. 30%
D. 83.33%
初級(jí)銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》押密試題(單選) 2
第1題 債務(wù)人或交易對(duì)手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)是( )。
A.交易風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
參考答案：B
參考解析： 信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。
第2題( )是商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)。
A.監(jiān)事會(huì)
B.董事會(huì)
C.股東大會(huì)
D.高級(jí)經(jīng)理
參考答案：B
參考解析： 董事會(huì)向股東大會(huì)負(fù)責(zé)，是商業(yè)銀行決策機(jī)構(gòu)。董事會(huì)對(duì)銀行總體負(fù)責(zé)，包括審核與監(jiān)督銀行的.戰(zhàn)略目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略、公司治理和企業(yè)價(jià)值的實(shí)施情況。董事會(huì)同時(shí)應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)高管層實(shí)施監(jiān)管。
第3題 識(shí)別客戶關(guān)聯(lián)方關(guān)系時(shí)，授信工作人員應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶核心資產(chǎn)重大變動(dòng)及其凈資產(chǎn)( )的變動(dòng)情況。
A.10%以下
B.10%以上
C.20%以下
D.20%以上
參考答案：B
參考解析： 識(shí)別客戶關(guān)聯(lián)方關(guān)系時(shí)，授信工作人員應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶的注冊(cè)資金、股權(quán)分布、股權(quán)占比的變更情況，通過間接持股方式形成的關(guān)聯(lián)關(guān)系，通過非股權(quán)投資方式形成的隱性關(guān)聯(lián)關(guān)系，客戶核心資產(chǎn)重大變動(dòng)及其凈資產(chǎn)10%以上的變動(dòng)情況，客戶對(duì)外融資、大額資金流向、應(yīng)收賬款情況，客戶主要投資者、關(guān)鍵管理人員及其親密親屬的個(gè)人信用記錄。
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