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銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》綜訓(xùn)題
考試準(zhǔn)備階段要多進(jìn)行習(xí)題的練習(xí)，為了方便大家的考試復(fù)習(xí)，下面小編給大家整理了一些銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》綜訓(xùn)題，大家可以參考練習(xí)。
1.在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過程中。決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的兩個(gè)至關(guān)重要的因素是( )。
A.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平
B.資產(chǎn)總規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平
C.資產(chǎn)總規(guī)模和商業(yè)銀行的獲利水平
D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的獲利水平
2.下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說法。不正確的是( )。
A.商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來應(yīng)列和吸收預(yù)期損失
B.商業(yè)銀行通常利用資本金來應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失
C.商業(yè)銀行對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失.可以通過購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)來轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)
D.商業(yè)銀行對(duì)于過度投機(jī)行為所造成的災(zāi)難性拐{(diào)失，可以通過購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)來轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)3.RAROC的公式衡量的是( )的使用效益。
A.核心資本
B.經(jīng)濟(jì)資本、
C.附屬資本
D.監(jiān)管資本
4.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露分類不包括( )。
A.普通企業(yè)類
B.金融機(jī)構(gòu)類
C.公司類
D.零售類和合格循環(huán)零售類
5.一家商業(yè)銀行對(duì)所有客戶的貸款政策均一視同仁，對(duì)信用等級(jí)低以及高的均適用同樣的貸款利率。為改進(jìn)業(yè)務(wù)。此銀行應(yīng)采取( )風(fēng)險(xiǎn)管理借施。
A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
6.( )是指金融機(jī)構(gòu)合并資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的所有者權(quán)益。
A.會(huì)計(jì)資本
B.監(jiān)管資本
C.經(jīng)濟(jì)資本
D.實(shí)收資本：
7.對(duì)于商業(yè)銀行來說，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中最重要的是( )。A.利率風(fēng)險(xiǎn)
B.匯率風(fēng)險(xiǎn)
C.股票風(fēng)險(xiǎn)
D.商品風(fēng)險(xiǎn)
8.商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對(duì)沖特性
進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是( )。
A.組合風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
B.商品風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
C.自我對(duì)沖
D.市場(chǎng)對(duì)沖
9.商業(yè)銀行的( )時(shí)刻都在發(fā)生變化，流動(dòng)性狀況也隨之改變。
A.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)
B.資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)
C.資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)
D.以上均正確
10.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，正確的是( )。
A.“不要將所有的雞蛋放在一個(gè)籃子里”隱含的是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)，多的思想
B.風(fēng)險(xiǎn)分散策略的成本主要是分散投資過程中增加的各項(xiàng)交易費(fèi)用
C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的局限性在于其是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略
D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是一種事后的損失補(bǔ)償策略
1.【答案】A。解析：兩個(gè)至關(guān)重要的因素是資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。
2.【答案】D。解析：商業(yè)銀行對(duì)于過度投機(jī)行為所造成的災(zāi)難性損失，應(yīng)當(dāng)采取嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)、行為
的做法加以規(guī)避。
3.【答案】B。解析：RAROC的公式衡量的是經(jīng)濟(jì)資本的使用效益，正常情況下其結(jié)果應(yīng)當(dāng)大于商業(yè)銀行的資本成本。、
4.【答案】A。解析：在內(nèi)部評(píng)級(jí)法下，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露分類一般可以分為以下六類：即主權(quán)類、金融機(jī)構(gòu)類(含銀行類和非銀行類)、公司類(含中小企業(yè)、專業(yè)貸款和一般公司)、零售類(含個(gè)人住房抵押貸款、合格循環(huán)零售和其他零售)、股權(quán)類和其他類(含購(gòu)入應(yīng)收款及資產(chǎn)證券化)。
5.【答案】C。解析：本題考核的是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)睦斫狻?/p>
6.【答案】A。解析：本題考核的是會(huì)計(jì)資本的定義。
7.【答案】A。解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)，其中利率風(fēng)險(xiǎn)尤為重要。
8.【答案】C。解析：題干陳述為自我對(duì)沖的定義。
9.【答案】A。解析：因各種內(nèi)外部因素的影響和作用，商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)時(shí)刻都在發(fā)生變化，流動(dòng)性狀況也隨之改變。
10.【答案】B。解析：“不要將所有的雞蛋放在一個(gè)籃子里”隱含的是風(fēng)險(xiǎn)分散的思想;風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的局限性在于其是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略;風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是一種事前的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格補(bǔ)償策略。
銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》綜訓(xùn)題二：
11.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，國(guó)際活躍銀行的整體資本了充足率不得低___，其中核心資本充足率不得低于 。( )
A.6%：4%
B.8%;6%
C.8%：4%
D.10%;8%
12.下列屬于外資銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)的是( )。
A.單一客戶授信集中度
B.不良貸款撥備覆蓋率
C.營(yíng)運(yùn)資金作為生息資產(chǎn)的比例
D.貸款損失準(zhǔn)備金率
13.現(xiàn)代商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)控制部門通常采取( )的方法，及時(shí)捕捉市場(chǎng)價(jià)格/價(jià)值的變化。A.每時(shí)參照市場(chǎng)定價(jià)
B.每日參照市場(chǎng)定價(jià) 來源233網(wǎng)校
C.每周參照市場(chǎng)定價(jià)
D.每月參照市場(chǎng)定價(jià)
14.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的內(nèi)容和要素的表述，不正確的是( )。
A.有效管控銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況是防范和化解區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)和行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)的前提
B.公司治理與公司管理具有相同的內(nèi)涵
C.建立風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型是實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)模擬、定量分析的前提陽基礎(chǔ)
D.監(jiān)管部門對(duì)管理信息系統(tǒng)有效性的評(píng)判可用質(zhì)量、數(shù)量、及時(shí)性來衡量15.貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)( )。
A.是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.是非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.既有可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又有可能有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.以上都不對(duì)
16.我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局借鑒國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，提出了商業(yè)銀行公司治理的要求，以下不屬于該要求的是( )。
A.完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序
B.明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的權(quán)利、義務(wù)
C.董事會(huì)應(yīng)確保薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、長(zhǎng)期目標(biāo)和戰(zhàn)略、控制環(huán)境相一致
D.建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度
17.承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任的機(jī)構(gòu)是( )。
A.股東大會(huì)
B.董事會(huì)
C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門
D.法律/合規(guī)部門
18.商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)中，不能采用對(duì)沖策略的是( )。
A.匯率風(fēng)險(xiǎn)
B.操作風(fēng)險(xiǎn)
C.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
D.利率風(fēng)險(xiǎn)
19.在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、機(jī)構(gòu)變革的環(huán)境中，( )已經(jīng)成為我國(guó)金融機(jī)構(gòu)各類風(fēng)險(xiǎn)的主要來源。
A.環(huán)境因素
B.制度因素
C.人員因素
D.技術(shù)因素
20.以下各項(xiàng)中不屬于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略的戰(zhàn)略愿景的是( )。
A.創(chuàng)造良好的公眾/客戶形象
B.提高股東回報(bào)率
C.資本充足率保持在10%以上
D.實(shí)現(xiàn)員工價(jià)值
初級(jí)銀行考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》單項(xiàng)選擇題參考答案
11.【答案】C。解析：《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，國(guó)際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8%，其中核心資本充足率不得低于4%。
12.【答案】C。解析：流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)就是要考慮資產(chǎn)的流動(dòng)性，“營(yíng)運(yùn)資金”、“生息資產(chǎn)”就是流動(dòng)性的表現(xiàn)指標(biāo)，由此判斷，可選C。A、B、D都與貸款有關(guān)。
13.【答案】B。解析：現(xiàn)代商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)控制部門通常采取每日參照市場(chǎng)定價(jià)的方法，及時(shí)捕捉市場(chǎng)價(jià)格/價(jià)值的變化。
14.【答案】B。解析：公司治理要比公司管理更專業(yè)更宏觀一些，所以說公司治理的'內(nèi)涵大于公司管理，二者不能等同。
15.【答案】C。解析：貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)既有可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又有可能有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。16.【答案】C。解析：C項(xiàng)屬于商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循的原則。
【專家點(diǎn)撥】我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局提出的商業(yè)銀行公司治理要求，除ABD三項(xiàng)外還包括：①建立、健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制;②建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制。
17.【答案】B。解析：董事會(huì)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。
18.【答案】B。解析：風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過投資或購(gòu)買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖對(duì)管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，例如，利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)都非常有效。
19.【答案】C。解析：人員因素已經(jīng)成為我國(guó)金融機(jī)構(gòu)各類風(fēng)險(xiǎn)的主要來源。
20.【答案】C。解析：戰(zhàn)略愿景是宏觀層面的期待，C屬于具體的發(fā)展指標(biāo)。
銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》綜訓(xùn)題三：
21.投機(jī)行為可能因錯(cuò)誤判斷市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì).導(dǎo)致投資組合價(jià)值嚴(yán)重受損，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，這是描述( )和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系。
A.信用風(fēng)險(xiǎn)
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
22.商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理部門采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算某個(gè)債項(xiàng)的違約損失率時(shí).若該債
項(xiàng)的回收總金額為1.04億元，回收總成本為0.44億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1.2億元，則該債項(xiàng)的違約損失率為( )。
A.50%
B.86.67%
C.36.67%
D.42.31%
23.高級(jí)管理層通常需要的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告類型是( )
A.整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
B.頭寸報(bào)告
C.最佳避險(xiǎn)報(bào)告
D.高層風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
24.如果銀行的總資產(chǎn)為200億元，總存款為120億元，核心存款為60億元，應(yīng)收存款為25億元，現(xiàn)金頭寸為1o億元，總負(fù)債為220億元，則該銀行核心存款比例屬于( )。
A.0.125
B.0.25
C.0.3
D.0.5
25.某企業(yè)從銀行提出1年期的貸款申請(qǐng)。該貸款的貸款年利率為15%，根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，同類評(píng)級(jí)的企業(yè)違約后�；厥章蕿�20%。若1年期的無風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5%.則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型該客戶在1年內(nèi)的違約概率為( )。
A.9%
B.10%
C.11%
D.12%
26.死亡率模型是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù).計(jì)算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級(jí) 的客戶/債項(xiàng)的違約概率(即死亡率)，通常分為邊際死亡率和累計(jì)死亡率。根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0，08%、0.47%、0.86%，則3年的累計(jì)死亡率為( )。
A.1.41%
B.O.86%
C.1.36%
D.1.40%27.如果一家商業(yè)銀行的總資產(chǎn)是100億元.總負(fù)債是60億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年， 負(fù)債加權(quán)平均久期為2年。則久期缺口為( )。
A.0.6
B.1.2
C.-3.8
D.3.8
28.A銀行2010年年末貸款總額為10000億元.其中正常類、關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類貸款分別是7500億元、1500億元、500億元、300億元、200億元，則2010年度A銀行的不良貸款率為( )。
A.2%
B.5%
C.10%
D.25%
29.A企業(yè)2010年銷售收入為100億元，凈利潤(rùn)為25億元，2010年年初總資產(chǎn)為280億元，
2010年年末總資產(chǎn)為220億元。則該企業(yè)2010年的總資產(chǎn)收益率為( )。
A.40%
B.28%
C.22%
D.10%
30.商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力是( )。
A.創(chuàng)立能力
B.公司文化
C.市場(chǎng)地位
D.風(fēng)險(xiǎn)管理
初級(jí)銀行考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》單項(xiàng)選擇題參考答案
21.【答案】B。解析：承擔(dān)過高的.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(投機(jī)行為)可能因錯(cuò)誤判斷市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，導(dǎo)致投資組合價(jià)值嚴(yán)
重受損，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
22.【答案】A。解析：采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算時(shí)，違約損失率LGD=1-回收率=1-(回收金額-回收成本)/違約
風(fēng)險(xiǎn)暴露=1-(1.04-0.44)/1.2=50%，即該債項(xiàng)的違約損失率為50%。
23.【答案】A。解析：高級(jí)管理層通常需要的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告類型是整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。
24.【答案】C。解析：核心存款比例=核心存款/總資產(chǎn)=0.3。
25.【答案】C。解析：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理，無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益與不同等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益是相等的，即Pl.(I+KL)+(1-PL)×(I+KL)x0=l+iL。.其中，Pl.為期限l年的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非違約概率，(1-P。，)即其違約概率;K。為風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的承諾利息;0為風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的回收率。i為期限1年的無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的收益率。
本題中，Px(1+15%)+(1-P)x(1+15%)x20%=1+5%，可得P=89%，即該客戶在1年內(nèi)的違約概率為ll%。
26.【答案】D。解析：該貸款的債務(wù)人能夠在3年到期后將本息全部歸還的概率[貸款存活率(SR)]為：(1—
0.08%)×(1-O.47%)×(1-0.86%)=98.6%。則累計(jì)死亡率為：l-98.6%=1.4%。
27.【答案】D。解析：久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期一(總負(fù)債/總資產(chǎn))×負(fù)債加權(quán)平均久期。本題的久期缺口=3.8。
28.【答案】C。解析：不良貸款率=(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項(xiàng)貸款xl00%=(500+300+200)/10000×100%=10%。
29.【答案】D。解析：總資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)/平均總資產(chǎn)=25/[(280+220)/2]=0.1，即l0%。
30.【答案】D。解析：風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段。
銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》綜訓(xùn)題四：
31.在法人客戶評(píng)級(jí)模型中，( )通過應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違 約率。
A.Risk Ca1c模型
B.Credit Monitor模型
C.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型
D.死亡率模型
32.如果某商業(yè)銀行當(dāng)期的一筆貸款收入為500萬元，其相關(guān)費(fèi)用合計(jì)為60萬元，該筆貸款的預(yù)期損失為40萬元，為該筆貸款配置的經(jīng)濟(jì)資本為8000萬元，則該筆貸款的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率(RAROC)為( )。
A.5%
B.6.25%
C.5.5%
D.5.75%
33.商業(yè)銀行公司治理的核心是( )。
A.在所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下.為妥善解決委托一代理關(guān)系麗提出的董事會(huì)、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制
B.在股份制結(jié)構(gòu)下保證各類股東的權(quán)利分配體系
C.在所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下.保證股東利益最大化
D.在所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下.通過信息披露制度完善股東對(duì)公司管理層的監(jiān)督34.關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)( )之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利和義務(wù)的事項(xiàng)安排。
A.股東
B.關(guān)聯(lián)方
C.股東與高級(jí)管理層
D.董事會(huì)與高級(jí)管理層
35.客戶信用評(píng)級(jí)的發(fā)展過程是( )。
A.專家判斷法→違約概率模型→信用評(píng)分模型
B.違約概率模型→專家判斷法→信用評(píng)分模型
C.違約概率模型→信用評(píng)分模型→專家判斷法
D.專家判斷法→信用評(píng)分模型→違約概率模型36.遠(yuǎn)期匯率反應(yīng)了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因素不包括( )。
A.即期匯率
B.兩種貨幣之間的匯率差
C.期限
D.兩種貨幣之間的利率差
37.死亡率模型是根據(jù)貸款或債券的歷史違約數(shù)據(jù).計(jì)算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級(jí)的貸款或債券的違約概率.即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計(jì)死亡率。根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款.從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%，則3年的累計(jì)死亡率為( )。
A.0.17%
B.0.77%
C.1.36%
D.2.32%
38.以下不是《巴塞爾新資本協(xié)議》中要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級(jí)借款人所對(duì)應(yīng)的違約概率的技術(shù)方法的是( )。
A.外部違約經(jīng)驗(yàn)
B.內(nèi)部違約經(jīng)驗(yàn)
C.映射外部數(shù)據(jù)
D.統(tǒng)計(jì)違約模型
39.商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法是( )。
A.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法
B.制作風(fēng)險(xiǎn)清單
C.失誤樹分析法
D.分解分析法
40.某商業(yè)銀行受理一筆貸款申請(qǐng).申請(qǐng)貸款額度為500萬元.期限為1年，到期支付貸款
本金和利息。商業(yè)銀行經(jīng)內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)測(cè)算該客戶的違約概率為0.5%，該債項(xiàng)違約損失率為30%，需配置的經(jīng)濟(jì)資本為10萬元：經(jīng)內(nèi)部績(jī)效考核系統(tǒng)測(cè)算該筆貸款的資金成本為6%，包括經(jīng)營(yíng)成本、稅收成本在內(nèi)的各種費(fèi)用為2%，股東要求的資本回報(bào)率為12%。則該筆貸款的定價(jià)至少為( )。
A.7.54%
B.8.39%
C.6%
D.12%
初級(jí)銀行考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》單項(xiàng)選擇題參考答案
31.【答案】B。解析：在法人客戶評(píng)級(jí)模型中，CreditMonitor模型通過應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率。
32.【答案】A。解析：該筆貸款的`經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率RAROC=(稅后凈利潤(rùn)一預(yù)期損失)/經(jīng)濟(jì)資本=(500-60-40)/8000=5%。
33.【答案】A。
34.【答案】B。解析：這是關(guān)聯(lián)交易的定義。
35.【答案】D。解析：從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看，商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評(píng)分
法、違約概率模型分析三個(gè)主要發(fā)展階段。
36.【答案】B。 來源233網(wǎng)校
37.【答案】C。解析：累計(jì)死亡率CMR.=1-SR1xSR2×…xSRn，SR=1-MMR，式中MMR是邊際死亡率。代人數(shù)據(jù)CMR.=1-(1-0.17%)(1-0.6%)(1-0.6%)。
38.【答案】A。解析：《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級(jí)借款人所對(duì)應(yīng)的違約概率。常用方法有內(nèi)部違約經(jīng)驗(yàn)、映射外部數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)違約模型等與數(shù)據(jù)基礎(chǔ)一致的技術(shù)估計(jì)平均違約概率。
39.【答案】B。解析：商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法是制作風(fēng)險(xiǎn)清單。
40.【答案】B。解析：成本合計(jì)為：資金成本：500x6%=30(萬元);經(jīng)營(yíng)成本：500x2%=10(萬元);風(fēng)險(xiǎn)成本：500x0.5%x30%=0.75(萬元);資本成本：l0xl2%=1.2(萬元);貸款的成本合計(jì)：41.95萬元，即貸款定價(jià)應(yīng)至少保持在8.39%的利率水平。
銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》綜訓(xùn)題五：
41.若A銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有美元資產(chǎn)8000.美元負(fù)債6500.銀行賣出的美元遠(yuǎn)期合約 頭寸為3500.買入的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為2700。持有的期權(quán)敞口頭寸為800，則美元的敞口頭寸為( )。
A.多頭1500
B.空頭1 500
C.多頭2300
D.空頭700
42.不屬于階段性戰(zhàn)略目標(biāo)希望實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的領(lǐng)域是( )。
A.公司治理結(jié)構(gòu)
B.內(nèi)部控制
C.業(yè)務(wù)發(fā)展
D.實(shí)現(xiàn)員工價(jià)值
43.A銀行持有的某資產(chǎn)組合在持有期為1天、置信水平為98.5%的情況下，計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為5萬元.則表明該銀行的資產(chǎn)組合( )。
A.在次日交易中有98.5%的可能性其收益會(huì)超過5萬元
B.在次日交易中有98.5%的可能性其損失會(huì)超過5萬元
C.在次日交易中有98.5%的可能性其收益不會(huì)超過5萬元
D.在次日交易中有98.5%的可能性其損失不會(huì)超過5萬元44.巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的'最好辦法.應(yīng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的第
一道防線是嚴(yán)格的( )。
A.外部監(jiān)管
B.員工培訓(xùn)
C.內(nèi)部控制
D.職責(zé)分工
45.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是( )。
A.賬面資本即所有者權(quán)益.是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益部分
B.賬面資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、信托賠償準(zhǔn)備和未分配利潤(rùn)等
C.監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行根據(jù)監(jiān)管當(dāng)局關(guān)于合格資本的法規(guī)與指引發(fā)行的所有合格的資本工具
D.經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)預(yù)期損失的資本
46.( )是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排。
A.商業(yè)銀行內(nèi)部控制
B.商業(yè)銀行公司治理
C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理
D.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理
47.信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域通常在市場(chǎng)上和理論上比較常用的違約概率模型包括( )。
A.RiskCalc模型
B.KMV的Credit Monitor模型
C.KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型
D.死亡率模型
E.風(fēng)因果分析模型
48.( )限額對(duì)多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。
A.總頭寸
B.凈頭寸
C.風(fēng)險(xiǎn)
D.止損
49.假設(shè)A銀行的外匯敞l21頭寸如下：美元多頭350，歐元多頭480，日元空頭540。英鎊空頭370，則用短邊法計(jì)算的總敞El頭寸為( )。
A.830
B.910
C.80
D.1740
50.商業(yè)銀行采用高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)會(huì)面臨( )。
A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
B.模型風(fēng)險(xiǎn)
C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D.法律風(fēng)險(xiǎn)
初級(jí)銀行考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》單項(xiàng)選擇題參考答案
41.【答案】A。解析：?jiǎn)螏欧N敞l：3頭寸=即期凈敝口頭寸+遠(yuǎn)期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他敞口頭寸=(即
期資產(chǎn)-即期負(fù)債)+(遠(yuǎn)期買入-遠(yuǎn)期賣出)+期權(quán)敞口頭寸+其他敞I=1頭寸。
本題中美元敞口頭寸=(8000-6500)+(2700-3500)+800=1500
【專家點(diǎn)撥】如果某種外匯的敞口頭寸為正值，則說明機(jī)構(gòu)在該幣種上處于多頭;如果某種外匯的敞口頭寸為負(fù)值.則說明機(jī)構(gòu)在該幣種上處于空頭。因此本題正確答案應(yīng)是多頭1500。
42.【答案】D。解析：D屬于戰(zhàn)略愿景。
43.【答案】D。解析：本題考查對(duì)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)釋義。
44.【答案】B。解析：風(fēng)險(xiǎn)管理的第一道防線是前臺(tái)業(yè)務(wù)人員。前臺(tái)業(yè)務(wù)人員處在業(yè)務(wù)操作和風(fēng)險(xiǎn)管理的最前沿，應(yīng)當(dāng)具備可持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)一收益理念，掌握最新的風(fēng)險(xiǎn)信息，并切實(shí)遵守限額管理等風(fēng)險(xiǎn)管理政策。
45.【答案】D。解析：經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本。這個(gè)知識(shí)點(diǎn)，考生要牢記，可估計(jì)的預(yù)期損失是用正常的收益來彌補(bǔ)的。
46.【答案】B。解析：商業(yè)銀行公司治理是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排，是商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)力分配體系的具體表現(xiàn)形式，其核心是在所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托——代理關(guān)系而提出的董事會(huì)、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制。.
【專家點(diǎn)撥】除了公司治理之外，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境還包括內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)文化、管理戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好。
47.【答案】ABCD。
48.【答案】B。解析：凈頭寸限額對(duì)多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。
49.【答案】B。解析：短邊法先計(jì)算出凈多頭頭寸之和為：350+480=830，凈空頭頭寸之和為：540+370=910，因?yàn)楹笳呓^對(duì)值較大，因此根據(jù)短邊法計(jì)算的外匯總敞口頭寸為910。
50.【答案】B。解析：商業(yè)銀行在采用高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化方法時(shí)，應(yīng)當(dāng)注意，高級(jí)量化技術(shù)隨著復(fù)雜程度增加，通常會(huì)產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)，例如。模型風(fēng)險(xiǎn)。
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