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2017銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理必備考點(diǎn)串講
導(dǎo)語(yǔ) ：資本，泛指一切投入再生產(chǎn)過(guò)程的有形資本、無(wú)形資本、金融資本和人力資本。按照馬克思主義政治經(jīng)濟(jì)學(xué)的觀點(diǎn)，資本是一種可以帶來(lái)剩余價(jià)值的價(jià)值，它在資本主義生產(chǎn)關(guān)系中是一個(gè)特定的政治經(jīng)濟(jì)范疇。下面我們一起來(lái)看看相關(guān)的考試內(nèi)容吧。
商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略
風(fēng)險(xiǎn)管理政策層面上的管理技術(shù)和措施
1.3.1風(fēng)險(xiǎn)分散
組成資產(chǎn)的個(gè)數(shù)越多，其非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過(guò)分散化完全消除，而系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不能通過(guò)分散化被消除掉，表現(xiàn)為資本資產(chǎn)模型(CAPM)中的β值。
1.3.2風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過(guò)投資或購(gòu)買與標(biāo)的資產(chǎn)(Underlying Asset)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來(lái)沖銷標(biāo)的資產(chǎn)法潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。
管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的有效辦法。分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖，前者比如同時(shí)買入具有收益負(fù)相關(guān)的資產(chǎn)(比如股票和債券)，后者比如通過(guò)衍生產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖(比如進(jìn)行利率和匯率的互換等)。
所謂自我對(duì)沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對(duì)沖特性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。市場(chǎng)對(duì)沖是指對(duì)于無(wú)法通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)(又稱殘余風(fēng)險(xiǎn))，通過(guò)衍生產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖。
1.3.3風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
第一種，存款保險(xiǎn)公司，比如美國(guó)存款保險(xiǎn)公司FDIC;第二種，更為積極、主動(dòng)，比如資產(chǎn)支持證券ABS、MBS等。
1.3.4風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。過(guò)于消極。
1.3.5風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)的客戶和業(yè)務(wù)，提高金融產(chǎn)品價(jià)格。
商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)與資本(重點(diǎn))
本節(jié)是風(fēng)險(xiǎn)管理這門(mén)課程的核心和基礎(chǔ)，資本分為三種資本，三種資本的含義及它們之間的區(qū)別和聯(lián)系是考試的重點(diǎn)和熱點(diǎn)。
1.4.1資本的概念和作用
1.資本的概念
資本是指會(huì)計(jì)資本，也就是賬面資本，等于金融機(jī)構(gòu)合并資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的所有者權(quán)益，包括實(shí)收資本或普通股、優(yōu)先股等。
商業(yè)銀行是以負(fù)債經(jīng)營(yíng)為特色的，其資本較少，融資杠桿率很高。
2.資本的作用
(1)為商業(yè)銀行提供融資;
(2)吸收和消化損失，資本金是承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和吸收損失的第一資金來(lái)源;
(3)限制商業(yè)銀行過(guò)度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān);
(4)維持市場(chǎng)信心;
(5)為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力。
資本是風(fēng)險(xiǎn)的第一承擔(dān)者，所以，也是風(fēng)險(xiǎn)管理最根本的動(dòng)力來(lái)源。而且，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理是一種自上而下的過(guò)程，是由代表資本的董事會(huì)推動(dòng)，并且承擔(dān)最終責(zé)任的。
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