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2017年初級銀行風(fēng)險管理知識點：風(fēng)險識別/分析
導(dǎo)語：風(fēng)險識別內(nèi)容風(fēng)險識別包括感知風(fēng)險和分析風(fēng)險兩個環(huán)節(jié)：感知風(fēng)險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類和性質(zhì);分析風(fēng)險是深入理解各種風(fēng)險的成因及變化規(guī)律。
制作風(fēng)險清單是商業(yè)銀行識別與分析風(fēng)險最基本、最常用的方法。它是指采用類似于備忘錄的形式，根據(jù)八大風(fēng)險分類，將商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險逐一列舉，并聯(lián)系經(jīng)營活動對這些風(fēng)險進行深入理解和分析。(續(xù))
風(fēng)險識別方法常用的風(fēng)險識別與分析方法有：
(1)資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法。
(2)失誤樹分析方法。通過圖解法來識別和分析風(fēng)險事件發(fā)生前存在的各種風(fēng)險因素，由此判斷和總結(jié)哪些風(fēng)險因素最可能引發(fā)風(fēng)險事件。
(3)分解分析法。
注意：商業(yè)銀行必須針對實際需求，平衡風(fēng)險管理的成本和收益。
項 目內(nèi) 容
風(fēng)險計量的內(nèi)容商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識到不同風(fēng)險計量方法的優(yōu)勢和局限性，適時采用敏感性分析)、壓力測試、情景分析等方法作為補充。
風(fēng)險計量的注意事項或技術(shù)要求(1)建立各類風(fēng)險計量模型的原理、邏輯和模擬函數(shù)是否正確合理;
(2)是否積累足夠的歷史數(shù)據(jù)，用于計量、監(jiān)測風(fēng)險的各種主要假設(shè)、參數(shù)是否恰當(dāng);
(3)是否建立對管理體系、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品發(fā)生重大變化，以及其他突發(fā)事件的例外安排;
(4)是否建立對風(fēng)險計量模型的修正、檢驗和內(nèi)部審查程序;
(5)對風(fēng)險計量目標(biāo)、方法、結(jié)果的制定、報告體系是否健全;
(6)風(fēng)險管理人員是否充分理解模型設(shè)計原理，并充分應(yīng)用其結(jié)果。
三、風(fēng)險監(jiān)測/報告
風(fēng)險監(jiān)測/報告包含風(fēng)險管理的兩項重要內(nèi)容：監(jiān)測與報告
(1)監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵指標(biāo)。風(fēng)險監(jiān)測是一個動態(tài)、連續(xù)的過程。
(2)報告商業(yè)銀行所有風(fēng)險的定性/定量評估結(jié)果，并隨時關(guān)注所采取的風(fēng)險管理/控制措施的實施質(zhì)量/效果。
項 目內(nèi) 容
風(fēng)險控制/緩釋是商業(yè)銀行風(fēng)險管理委員會對已經(jīng)識別和計量的風(fēng)險，采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)炔呗砸约昂细竦娘L(fēng)險緩釋工具進行有效管理和控制風(fēng)險的過程。
風(fēng)險控制與緩釋流程應(yīng)當(dāng)符合的要求(1)風(fēng)險控制/緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致;
(2)所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求;
(3)能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險管理程序。
第四節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)
項 目內(nèi) 容
風(fēng)險管理信息系統(tǒng)風(fēng)險管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時效，需要良好的IT構(gòu)架和技術(shù)支持，并且需要明確的、基于具體業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系。
風(fēng)險管理信息系統(tǒng)需要收集的風(fēng)險信息/數(shù)據(jù)通常分為：內(nèi)部數(shù)據(jù)，是從各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息;外部數(shù)據(jù)，是通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)。
多種有價值的風(fēng)險數(shù)據(jù)/信息經(jīng)過收集、整理/分類、匯總之后成為數(shù)據(jù)倉庫。
風(fēng)險管理信息系統(tǒng)中，有些數(shù)據(jù)是靜態(tài)的，有些則是動態(tài)的，系統(tǒng)不能制約數(shù)據(jù)的特性。經(jīng)過分析和處理的數(shù)據(jù)主要分為：中間計量數(shù)據(jù)，可以共享;組合結(jié)果數(shù)據(jù)，是具有風(fēng)險管理目標(biāo)的綜合數(shù)據(jù)，不僅為風(fēng)險管理人員提供解讀的信息，且為業(yè)務(wù)部門提供輔助決策信息。
風(fēng)險管理信息系統(tǒng)一般采用的結(jié)構(gòu)以及優(yōu)點風(fēng)險管理信息系統(tǒng)一般采用B/S結(jié)構(gòu)，相關(guān)人員通過瀏覽器實現(xiàn)遠程登錄，便能夠在最短的時間內(nèi)獲得所有相關(guān)的風(fēng)險信息。這種信息傳遞方式的主要優(yōu)點是：
(1)真正實現(xiàn)風(fēng)險數(shù)據(jù)的全行集中管理、一致調(diào)用;
(2)不需要每個終端都安裝風(fēng)險管理軟件，有助于最大限度地降低系統(tǒng)建設(shè)成本、保護知識產(chǎn)權(quán)和系統(tǒng)安全。
風(fēng)險管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的重要“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的安全保障，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行。
(1)針對風(fēng)險管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)等，設(shè)置不同的登錄級別;
(2)為每個系統(tǒng)用戶設(shè)置獨特的識別標(biāo)志，并定期更換登錄密碼或磁卡;
(3)對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細記錄，以便為意外事件提供證據(jù);
(4)設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵;
(5)隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進行檢測并形成文件記錄;
(6)設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序;
(7)建立錯誤承受程序，以便發(fā)生技術(shù)困難時，仍然可以在一定時間內(nèi)保持系統(tǒng)的完整性。
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