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2015年銀行從業(yè)《風險管理》沖刺試題帶答案（四）
1.下列關(guān)于風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系，說法不正確的是( )。
A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力
B.風險管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風險與收益相匹配的精細化管理模式轉(zhuǎn)變等
C.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合
D.健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值
答案：B
2. 全面風險管理模式體現(xiàn)了很多先進的風險管理理念和方法，下列選項沒有體現(xiàn)的是()。
A.全球的風險管理體系
B.全面的風險管理范圍
C.全程的風險管理過程
D.完全的風險規(guī)避制度
答案：D
[解析]全面風險管理模式體現(xiàn)了全球的風險管理體系、全面的風險管理范圍、全程的風險管理過程、全新的風險管理方法、全員的風險管理文化等先進的風險管理理念和方法。
3. 以下不屬于市場風險的是()。
A.利率風險
B.匯率風險
C.法律風險
D.商品風險
答案： C
[解析]市場風險是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風險。市場風險包括利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險四種。
4. 我國商業(yè)銀行核心一級資本充足率不得低于()。
A.3%
B.4%
C.5%
D.8%
答案：C
[解析]中國銀監(jiān)會2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》明確提出，最低資本要求，核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%。
5.資本收益率的計算公式為()。
A.RAROC=(EL—NI)/UL
B.RAROC=(UL—NI)/EL
C.RAROC=(N1—EL)/uL
D.RAROC=(EL—UL)/NI
答案：C
6. 以下關(guān)于經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率在經(jīng)營管理活動中的作用，說法錯誤的是()。
A.在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行決定是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何進行定價提供依據(jù)
B.使用經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法，不利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制
C.在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考慮單筆業(yè)務(wù)的風險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風險與收益是否匹配，及時對RAROC指標出現(xiàn)明顯不利變化趨勢的資產(chǎn)組合進行處理
D.在商業(yè)銀行總體層面上，RAROC指標可用于目標設(shè)定、業(yè)務(wù)決策、資本配置和績效考核等
答案：B
7. ()是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見的損失。
A.已造成損失
B.非預(yù)期損失
C.預(yù)期損失
D.災(zāi)難性損失
答案：C
[解析]預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見的損失，通常為一定歷史時期內(nèi)損失的平均值。
8. 對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行可以通過()的方式來轉(zhuǎn)移風險。
A.提取損失準備金
B.沖減利潤
C.購買商業(yè)保險
D.嚴格限制高風險業(yè)務(wù)
答案：C
9. 根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八大類。以下不屬于其中分類的是()。
A.信用風險
B.權(quán)責風險
C.操作風險
D.聲譽風險
答案：B
[解析]根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類。
10.在聲譽風險中，下列關(guān)于管理聲譽風險最好的辦法的說法不正確的是()。
A.強化全面風險管理意識
B.改善公司的治理
C.預(yù)先作好應(yīng)對聲譽危機的準備
D.無法確保其他主要風險被正確識別、優(yōu)先排序
答案：D
11.巴塞爾委員會以()方式把商業(yè)銀行面臨的風險分為八大類。
A.損失結(jié)果
B.風險事故
C.風險發(fā)生的范圍
D.誘發(fā)風險的原因
答案：D
12.下列屬于商業(yè)銀行風險管理的主要策略的是()。
A.風險分散
B.風險對換
C.風險集中
D.風險轉(zhuǎn)出
答案：A
[解析]商業(yè)銀行風險管理的主要策略有風險分散、風險對沖、風險轉(zhuǎn)移、風險規(guī)避、風險補償。
13.根據(jù)所給出的結(jié)果和對應(yīng)到實數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，可以把隨機變量分為()。
A.離散型隨機變量和間隔型隨機變量
B.離散型隨機變量和連續(xù)型隨機變量
C.集中型隨機變量和連續(xù)型隨機變量
D.集中型隨機變量和間隔型隨機變量
答案：B
[解析]在進行商業(yè)銀行風險管理時，我們要運用隨機變量的概率分布、期望和方差來估計風險的程度。根據(jù)所給出的結(jié)果和對應(yīng)到實數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，可以把隨機變量分為離散型隨機變量和連續(xù)型隨機變量。
14.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，()決定其風險承擔能力。
A.資本規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平
B.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平
C.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平
D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平
答案：C
[解析]在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，有兩個因素決定其風險承擔能力：一是資本金規(guī)模，二是商業(yè)銀行的風險管理水平。
15.20世紀70年代，資產(chǎn)負債風險管理理論產(chǎn)生于()階段。
A.資產(chǎn)風險管理模式
B.負債風險管理模式
C.資產(chǎn)負債風險管理模式
D.全面風險管理模式
答案：C
16.從金融機構(gòu)的發(fā)展歷史可以看出，很多銀行倒閉案例由()引發(fā)。
A.市場風險
B.信用風險
C.操作風險
D.流動性風險
答案：B
[解析]很多銀行倒閉案例由信用風險引發(fā)。
17.商業(yè)銀行的風險管理模式的四個發(fā)展階段依次為()。
A.資產(chǎn)風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→資產(chǎn)負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段
B.負債風險管理模式階段→資產(chǎn)風險管理模式階段→資產(chǎn)負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段
C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段→資產(chǎn)風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段
D.資產(chǎn)風險管理模式階段→資產(chǎn)負債風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段
答案：A
18.資產(chǎn)負債風險管理的重要分析手段為()。
A.缺口分析和盈利分析
B.缺口分析和久期分析
C.缺口分析和風險分析
D.久期分析和盈利分析
答案：B
[解析]缺口分析、久期分析成為資產(chǎn)負債風險管理的重要分析手段。
19.下列關(guān)于風險對沖的說法不正確的是()。
A.風險對沖不能被用于管理信用風險
B.風險對沖可以管理系統(tǒng)性風險，也能管理非系統(tǒng)性風險
C.風險對沖中市場對沖又稱為殘余風險
D.風險對沖關(guān)鍵在于對沖比率的確定
答案：A
[解析]風險對沖被廣泛用來管理信用風險，A項不正確;風險對沖可以管理系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險，B項正確;市場對沖是指對于無法通過資產(chǎn)負債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進行自我對沖的風險(又稱殘余風險)，C項正確;利用風險對沖策略管理風險的關(guān)鍵問題在于對沖比率的確定，D項正確。
20.某部門具有A、B、C三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為30%、40%、30%，三種資產(chǎn)對應(yīng)的百分比收益率分別為l0%、22%、9%，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率是()。
A.14.5%
B.14%
C.13.5%
D.12%
答案：A
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